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[期刊] 经济研究
[作者]
赵坚毅 于泽 李颖俊
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。
关键词：
投资者参与 基金风格 下侧风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
本文研究了我国不同投资风格的证券投资基金投资行为和股票市场波动之间的相互关系,对于正确认识投资基金的作用以及发展机构投资者的政策取向具有重要意义。实证结果显示,证券投资基金股票投资行为在一定程度上引起了股票市场的波动,可以部分平抑市场下跌时的波动风险,同时加剧了市场上涨时的市场波动。成长型基金对股市波动的影响较大,而平衡型基金具有降低股市波动的作用。
[期刊] 经济管理
[作者]
孙文祥
本文以利用历史交易数据构建的模拟组合作为参照基准,对我国不同投资风格的证券投资基金业绩进行了全面的比较分析。结果发现,在一定的市场环境下,投资风格与业绩具有密切的关系;在同样的市场环境下,相同风格基金的业绩存在较大差异;对很多基金而言,相当一部分收益来自于积极管理,而且从整体上看,我国的基金经理没有显示出足够的赢利能力。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
惠晓峰 迟巍
本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结论有所不同。
关键词：
风险度量 绩效评价 证券投资基金
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴启芳 陈收 杨宽 雷辉
本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法,包括:夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等,并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较,并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。
关键词：
基金收益率 风险调整 业绩评估
[期刊] 证券市场导报
[作者]
赵宏宇
本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基金在同一时点的投资风格有趋同现象;此外,还发现有些基金在契约合同中所公布的投资风格与实际检验出的投资风格不尽一致。
关键词：
基金投资风格 股票型基金 组合绩效
[期刊] 金融研究
[作者]
王敬 刘阳
本文采用三分法和回归分析法对证券投资基金投资风格的持续性进行了考察,并探讨了投资风格类型和业绩对投资风格持续性的影响。结果发现,证券投资基金的大盘/小盘风格和价值/成长风格具有较好的持续性,而动量/反向风格持续性较差;过去业绩对基金的投资风格持续性有一定影响,而基金保持或改变原有风格也会对其未来业绩产生影响。结论对投资者、基金管理人和监管部门具有参考价值。
关键词：
证券投资基金 投资风格 持续性 业绩
[期刊] 世界经济
[作者]
肖星 王琨
本文从证券投资基金投资组合的财务特征和公司治理水平入手,分析中国证券投资基金在当前市场环境下的角色。我们发现证券投资基金持有的上市公司在多项财务业绩和公司治理指标上均显著优于其他公司。进一步的研究表明,证券投资基金在选择业绩和治理结构良好的公司进行投资的同时,也起到了促进公司业绩改善的作用。中国证券投资基金发挥的积极作用说明基金业的发展在一定程度上可以加强市场合理配置资源的能力。
关键词：
证券投资基金 逆向选择 资本市场效率
[期刊] 管理世界
[作者]
冯旭南 李心愉
以2005～2011年间的开放式股票型基金为样本,本文首先分析基金投资者选择的决定因素,结果表明:中国基金投资者追逐绩优基金而抛弃绩劣基金。这说明,我国投资者非常看重基金经理的短期表现,优胜劣汰在基金业的竞争中得到了突出反映。此外,基金的风险水平、市场走势也对投资者行为产生重要影响。我们接下来探讨参与成本对资金流量——基金业绩敏感性的影响。使用不同的基金公司特征作为信息搜集成本降低的代理变量,结果都表明:参与成本对投资者行为具有重要影响。本文的结论对政策制定和财富管理行业具体实践都具有重要的参考价值和现实意义。
关键词：
参与成本 基金业绩 投资者选择
[期刊] 运筹与管理
[作者]
贺裴菲 张伟强 刘淳 王正位
本文利用我国2005年至2011年期间开放式基金的面板数据,研究了基金业绩波动对投资者业绩敏感程度的影响。在验证了基金资金净流量与基金业绩的正相关关系后,实证研究发现:(1)基金业绩波动降低了投资者对基金业绩的敏感程度:基金业绩波动越大,相同业绩提升带来的资金净流量越少;(2)对于不同业绩类型的基金,业绩波动对基金"业绩—资金净流量"关系的反向影响程度也有所不同:这一影响主要体现在绩劣基金中,中等业绩基金次之,在明星基金中反而体现为正向影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
路磊 吴博
本文从基金持仓股特征出发,研究了上市公司投资者保护与基金投资业绩的关系。由于投资者保护影响公司的盈利能力以及投资者获取信息的难易程度,基金在投资时更加偏好于投资者保护好的上市公司的股票。使用我国上市公司基金持股比例的数据,本文证实了这一结论。更为重要的是,本文发现对于有能力的基金,他们会投资于投资者保护比较差的上市公司的股票,从而获得更高的投资业绩。
关键词：
投资者保护 基金业绩 基金偏好
[期刊] 财会通讯
[作者]
丁冬
文章通过选择2013—2020年1月份披露强制性负向业绩预告的企业数据，分析了负向业绩预告与投资者情绪的关系，并探索证券媒体观点的调节效应。结果表明：负向业绩预告会加剧投资者情绪上升，且“坏消息”业绩的影响强于“低于预期”，但这一影响仅存在于非牛市阶段；负向业绩预告和投资者情绪上升并不会引发股票崩盘，说明在部分投资者抛售的同时有投资者仍然看好公司未来股价；在负向业绩预告披露后，持有乐观观点的证券媒体比例越高，能减轻业绩下滑程度对投资者情绪的正影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
钟新慧 张学政
股市危机特别是证券公司倒闭破产风潮催生了我国证券投资者保护基金制度。经过近十年的发展,基金制度相关办法已经不能适应资本市场投资者保护的现实需要证券投资者保护基金制度,是我国金融投资者保护制度的基本组成部分,其基本功能是补偿投资者因证券公司破产而导致的财产损失,从而维护投资者信心和稳定证券市场。与境外很多国家和地区的证券投资者保护基金制度设
[期刊] 中国金融
[作者]
钟伟
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