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[期刊] 金融研究
[作者]
杨涛 郭萌萌
近年来雾霾成为中国社会的热点话题,而雾霾频发导致PM2. 5概念股受到投资者广泛的关注。本文结合现实环境问题,研究投资者通过对环境的关注度继而对与环境相关的股票的影响。具体而言,本文探究投资者对雾霾和PM2. 5概念股的关注度对PM2. 5概念股的影响。分析发现投资者对雾霾和PM2. 5概念股的关注度的增加能拉升PM2. 5概念股的股价。投资者对雾霾的关注度和PM2. 5概念股的收益率显著正相关。关注度的增加同时也提高PM2. 5概念股交易的活跃程度以及PM2. 5概念股涨停的可能性。此外,本文发现正面的新闻报道会拉升PM2. 5概念股的股价而负面的新闻报道会降低其股价。最后,本文通过讨论内生性和异质性等一系列稳健性检验进一步验证上述结论。
[期刊] 管理评论
[作者]
樊晓倩 苑莹
选取我国187家创业板上市公司为研究对象,从东方财富股吧100多万条帖子中提取发帖人的地址构建本地偏好的衡量指标——本地异常关注,研究本地异常关注对股票收益率、波动率以及异常交易量的解释和预测能力。结果表明:本地异常关注对当日和未来两日的股票收益率均产生显著的正向影响,但会在一段时间后发生反转;本地异常关注对当日和未来两日的波动率都具有显著的正向影响,且具有一定的持续性;本地异常关注对当日和未来两日的异常交易量都产生显著的正向影响,但具有短期效应,会在未来发生反转。上述研究不仅有助于深入了解本地偏好现象对股票市场的解释和预测机制,也为投资者和监管部门提供了一定的决策依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
关筱谨 张骏 刘彦迪
媒体对于活跃金融市场具有积极作用，但同时媒体关注度和投资者情绪的波动也给股市的稳定带来威胁。文章基于我国媒体关注度、投资者情绪与股市波动率数据，运用可识别变量之间动态关系的时变参数向量自回归模型（SV-TVP-VAR）进行实证研究，探究了三者之间的相互作用机制。实证结果表明：第一，投资者情绪和媒体关注度均是影响股市波动的重要因素，且二者对于股市波动的影响均呈现随时间变化的非线性特征。第二，在国内股票市场剧烈波动时期，特别是牛市期间，积极投资者情绪的上升将起到推波助澜的作用，加剧股市波动。然而，在面临国际经济外部冲击时，投资者情绪的上升可以在一定程度上缓解股市持续下跌的压力，平抑股市波动。第三，媒体关注度的上升可放大股市波动，且其与投资者情绪之间存在明显的相互强化机制，投资者情绪与媒体关注度的螺旋上升将进一步加剧股市波动。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张世晓 邓峰
本文通过建立随机效应面板数据模型,运用2012年11月~2013年3月期间的5组数据,检验了前期市场交易与股票关注度、股票关注度与后期市场交易、前期不同类型投资者投资行为与股票关注度、股票关注度与后期不同类型投资者投资行为之间的关联性。研究发现:前期不同时间的市场交易信息能够不同程度地影响股票关注度的形成;股票关注度对后期市场交易有着显著的影响;前期不同类型投资者的投资行为对股票关注度的影响存在差异性;股票关注度对后期不同类型投资者有着不同程度的影响。我们认为就股票关注度与市场交易而言,前期市场影响了股票关注度,股票关注度影响了后期的市场交易;就股票关注度与不同投资者类型的投资行为而言,不同类...
关键词：
股票关注度 投资者行为 市场操纵
[期刊] 投资研究
[作者]
乔海曙 赵昊 粟亚亚
文章在PVAR模型中引入百度搜索指数作为投资者关注的代理变量,研究了媒体报道影响股票收益率的传导机理。结果发现,投资者关注是"媒体效应"十分重要的传导渠道,其传导过程表现为:(1)上市公司媒体报道数量的增长将对投资者关注度带来正向的冲击;(2)投资者"注意力驱动"的买入行为在短期内将对股票的收益率与成交量造成正向的影响;(3)在长期,投资者的非持续"过度自信"行为导致股票收益率出现"反转效应"。
关键词：
股票收益 媒体效应 传导机理 有限关注
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈植元 米雁翔 厉洋军 郑君君
文章将百度指数应用于股票市场的研究,选取20支新三板概念股作为研究对象,搜集了2013年2月1日至2014年1月30日一年的日搜索数据和交易数据,采用固定效应常系数面板数据模型进行实证分析。实证结果表明百度指数是一种有效的投资者关注度指标,并与股票市场呈现显著正相关,能有效地改善已有股票预测模型的准确度。
关键词：
百度指数 股票价格 成交量 面板数据模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏振兴 扈文秀 杨栎
我国股票市场存在明显的概念炒作现象，扭曲了市场的良性定价机制。本文基于有限注意视角揭示投资者概念关注对股票收益的影响机制，使用百度搜索数据衡量投资者概念关注，以“一带一路”、“5G”和“PM2.5”概念板块的股票为研究样本进行实证研究。结果表明：在控制了Fama-French三因素以及投资者个股关注情况下，投资者概念关注对所属概念板块的股票收益有显著正向影响，但这种影响作用会在随后几期反转为负向影响。投资者个股关注一方面会强化投资者概念关注对股票收益的正向影响，另一方面投资者个股关注越高，个股的流动性就越强，从而会弱化投资者概念关注对股票收益影响作用的反转效应。研究结论丰富了投资者关注的理论研究，为抑制概念炒作提供理论依据和实现途径。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王岗
回顾美国基金业及股票市场的历史,我们发现,美国的投资基金并不是自始就发挥了稳定市场的作用。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
朱南丽 邹平 张永平 李学术 杨琳琳 张杨
引入博客/微博发布量作为对投资者关注度的新指标,更为及时并直接地测度投资者关注。以2010年5月3日至2012年12月30日为样本区间,从国内主流平台新浪抽取博客/微博数据,结合由沪深300指数股筛选所得样本股搭建研究数据。通过探讨博客/微博量与现有投资者关注度代理变量之间的关系,发现他们相关但亦存在不同,因此引入博客/微博量作为新指标具有合理性;发现博客/微博量能更及时地反映投资者关注;最后验证了博客/微博量可实现对投资者关注的有效度量,对个人/中小投资者的量度效果更佳。
关键词：
投资者关注 有限注意 博客 微博
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
石勇 唐静 郭琨
笔者基于优矿金融量化平台的股吧论坛用户评论数据、雪球网股民社交网络数据和财经新闻数据,分别构建股吧论坛投资者关注度、雪球网投资者关注度、新闻关注度和新闻情绪指数,并基于相关性分析和VAR模型探究这些社交媒体指标与沪深300指数的关系,分析这些不同来源的社交媒体指标对股市影响的差异性。研究结果表明,不同来源的投资者关注和投资者情绪对中国股票市场的影响是不同的。在散户比例较高的中国股票市场,代表个人投资者关注的股吧论坛投资者关注度和雪球网投资者关注度对股市的影响是大于代表机构投资者关注和看涨看跌情绪的新闻关注
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
石勇 唐静 郭琨
笔者基于优矿金融量化平台的股吧论坛用户评论数据、雪球网股民社交网络数据和财经新闻数据,分别构建股吧论坛投资者关注度、雪球网投资者关注度、新闻关注度和新闻情绪指数,并基于相关性分析和VAR模型探究这些社交媒体指标与沪深300指数的关系,分析这些不同来源的社交媒体指标对股市影响的差异性。研究结果表明,不同来源的投资者关注和投资者情绪对中国股票市场的影响是不同的。在散户比例较高的中国股票市场,代表个人投资者关注的股吧论坛投资者关注度和雪球网投资者关注度对股市的影响是大于代表机构投资者关注和看涨看跌情绪的新闻关注度和新闻情绪指数的。其中股吧论坛投资者关注度对股市的影响最大,新闻情绪指数和股市的关系不大。并且个人投资者关注的变动领先于股价的变动,股价的变动领先于新闻关注和新闻情绪指数的变动。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
田金方 王冬冬 孔雪
现有文献证实了投资者关注与股市特征的相关关系(Barber和Odean,2008)~([1]),但并没有进一步检验两者之间的因果关系。为避免"辛普森悖论"现象的出现,本文以行为金融学中的有限关注理论为基础,选用"一带一路"、"互联网金融"和"大数据"三类概念股,借助倾向得分法设计相应匹配股,对照检验投资者关注与股市交易量和收益率的因果关联模式。经验分析发现:(1)投资者关注显著影响概念股而非匹配股,且具有"板块现象";(2)投资者关注与概念股交易量具有较强的因果关系,与概念股收益率在10%的显著性水平下相关;(3)投资者关注与概念股成交量的关联模式关于"牛熊市"具有不对称性,而与概念股收益率却不存在这种不对称性。
[期刊] 投资研究
[作者]
施荣盛
本文使用一个直接源自于投资者行为的新颖变量——财经互动社区的超额发帖量——作为投资者关注的代理变量,发现投资者关注可以用来解释分析师评级的漂移现象,即针对分析师评级变动,股价的立即反应随着投资者关注的增加而增强,股价的漂移随着投资者关注的增加而减弱,同时发现投资者关注对股票交易量具有显著正向的作用。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王静
本文对投资者异质信念采用了新的度量指标,运用组合价差分析与回归分析两种方法,全面考察了中国资本市场上异质信念与股票未来收益之间的关系。其中,根据收益率的厚尾分布特征,本文首次提出使用分位数回归方法进行针对性的研究。结果表明,异质信念对股票未来收益的影响是不稳定的,没有一种理论假设能够在收益率的整个条件分布上成立。具体而言,在中低收益率部分,异质信念对其有显著的负的影响,然而这种影响却随着收益率的增大而逐渐减小,直至为零,最终在高收益率部分转变为正的影响。这个结论与以往的研究结论有所不同,本文也试图对其进行了理论解释。
关键词：
股票市场 投资者 异质信念 股票未来收益
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