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[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘勇 马良
投资者偏好条件下概率准则投资组合问题是经典投资组合问题的深化,是在非负投资比例系数约束条件下,以概率准则和偏好因子为目标函数的优化模型。设计了一种基于万有引力搜索算法的求解方法,个体的质量对应于目标函数值,位置对应于投资比例系数,结合速度和位置更新策略,建立了算法的求解步骤。通过数值实验和与现有解法的比较,验证了算法的可行性和有效性。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
孙春花 李腊生
在不确定性条件下,由于期望的不可计算性、行动结果比较的局限性以及投资者选择的有限理性,传统决策模型的精巧性在投资实务中无法体现,于是对于复杂的不确定性决策问题的研究又重新回到了对决策技术研究、偏好以及决策准则选择的讨论。文章首先探讨了有限理性的投资者确定性偏好与满意准则的形成;然后基于VaR与CVaR构建满意水准—风险模型,探讨了正态与部分非正态性假设下满意水准—风险模型的显性解或有效边界;最后通过相关实际数据,验证了正态性转换方法与满意水准—风险模型是适合中国股票市场测度风险与组合决策选择的一种有效方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王玲玲 王宗军 毛磊
本文以中国上市公司为研究对象,利用面板数据模型检验了我国企业社会绩效、经济绩效与机构投资者持股比例的关系,以考察机构投资者持股的道德偏好以及经济准则对这种偏好的影响。基于2006-2010年沪深两市902家上市公司的实证检验显示:(1)企业社会绩效与机构投资者持股比例显著正相关,即机构投资者制定投资决策时表现出了一定的道德偏好;(2)企业社会绩效与不同类型机构投资者持股比例的相关性差异较大,其中只与基金持股存在显著的正相关关系;(3)经济准则对机构投资者持股的道德偏好存在显著影响,不考虑经济绩效的情况下机构投资者偏好企业社会绩效好的公司,但按经济绩效优劣分组检验表明这种道德偏好仅存在于高经济绩...
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 韦鑫 周智超
根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者。在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免。文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈战波 贺楦栋 孟雪井
通过对马克维茨的投资组合理论的规划目标和约束进行了改进,在模型分析中加入了风险偏好系数,利用风险偏好系数的不同赋值,观察投资组合结果随系数的变化程度,最后将风险偏好系数模糊化为保守、谨慎、较谨慎、较激进、激进五个区间。针对不同的股市行情,采取不同的模糊区间进行分析,中选取了"较谨慎"区间为例进行求解,得出了在该风险偏好水平下的最优投资组合,给出了一种新的最优投资组合方法。
[期刊] 经济问题
[作者]
宋陆军 沙义金
投资组合构建过程可以分为资产选择和资金配置两个步骤。资产选择取决于投资者偏好，以及投资者获得的知识或信息，资金配置可以利用Markowitz投资组合理论和遗传算法等模型来确定。通过刻画A股市场上存在的特定投资者偏好，选出拟投资的股票组合，然后分别利用Markowitz均值-方差模型和遗传算法计算各个股票最佳的资金配置比例，并用历史数据回测不同资金配置比例下股票投资组合的收益，发现遗传算法下构建的最优组合在收益、风险、夏普比率、最大回撤等方面均优于均值-方差模型下构建的最优组合。
[期刊] 管理评论
[作者]
张金清
对投资者风险偏好的度量,是投资者进行投资选择过程中的重要环节。然而,经典的风险偏好度量方法,例如均方效用函数度量法,是建立在传统的理性假设之上,与现实经常不符。本文通过考察VaR计算模型中的逆问题,提出并论证了一种不再依赖于传统理性的风险偏好度量方法;然后,借助于该法,对非传统理性条件下投资者的风险偏好以及基于其上的投资选择行为进行分析、比较,以确定投资者的最佳投资选择。作为应用,我们选取了1997年至2001年间我国三大金融投资领域:股票、债券和银行存款的有关数据,对在我国三大金融投资领域中的最优投资选择问题进行了实证分析。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋唯实
本文利用P2P网站"人人贷"的实际交易数据,探究P2P借贷模式下投资者群体的风险偏好。实证结果表明,P2P借贷中投资者群体是风险厌恶型的,当利率大于11%时,投资者群体的风险厌恶特性会显著表现出来。当投资者群体显著表现出风险厌恶特性时,随着利率的升高,投资者对优质标的的筛选力度变大,使得成交标的中借款人的潜在违约风险不再随利率上升而上升,标的的实际违约率同样不再与利率表现出正相关关系,这意味着利率对违约率反映能力的部分失效,造成产品收益与产品风险的失衡。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋唯实
本文利用P2P网站"人人贷"的实际交易数据,探究P2P借贷模式下投资者群体的风险偏好。实证结果表明,P2P借贷中投资者群体是风险厌恶型的,当利率大于11%时,投资者群体的风险厌恶特性会显著表现出来。当投资者群体显著表现出风险厌恶特性时,随着利率的升高,投资者对优质标的的筛选力度变大,使得成交标的中借款人的潜在违约风险不再随利率上升而上升,标的的实际违约率同样不再与利率表现出正相关关系,这意味着利率对违约率反映能力的部分失效,造成产品收益与产品风险的失衡。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谭利勇
金融衍生产品的出现提高了证券市场信息传递的速度,知情交易者通过对衍生品的投资提高传递的效率。本文通过对我国权证市场和相应标的股票市场交易高频数据的研究,探讨知情交易者在权证市场出现后是否改变了投资的对象。实证结果表明,尽管有部分知情交易者投资了认购权证,但是并没有证据表明知情交易者偏好认沽权证。造成这一结果的原因可能是权证制度自身的缺陷。
关键词：
知情交易者 认购权证 认沽权证 创设制度
[期刊] 财会通讯
[作者]
田蓉
个体投资者在资本市场上处于弱势地位,其信息需求得不到有效表达和充分关注。本文通过统计,分析了我国个体投资者会计信息需求特点及对现行信息供给状况的态度。结果显示,会计信息及时性、可理解性和充分披露是个体投资者认为最重要的质量特征。改进和完善与信息披露相关的法律法规,提高会计信息的及时性、可理解性,鼓励上市公司提供未来收益预测等前瞻性信息。
关键词：
投资者 上司公司 会计信息 需求
[期刊] 国际经济合作
[作者]
任学强
《北美自由贸易协定》(NAFTA)为了促进投资的自由化,对投资者提供了高标准的权利保障和便利的争端解决机制,由于它涵盖了发展中国家与发达国家、发达国家与发达国家之间的投资关系,再加上美国在国际上特殊的政治和经济地位,尽管NAFTA是一个区域性的投资协定,它必将对世界双边和多边投资协议的制定产生积极的示范作用。因此,明确NAFTA条件下的投资者的实体权利和救济程序,对于接受大量投资、正跨入对外投资门槛的我国有重要的现实意义。
关键词：
NAFTA 投资者 实体权利 索赔程序
[期刊] 投资研究
[作者]
孔高文 刘莎莎 孔东民
借鉴Kumar(2009)的研究,本文按照收益偏度、特质波动与股价水平三个维度将股票分为博彩型与非博彩型,首次考察了如下两个问题:机构投资者是规避还是偏好参与博彩?参与博彩型股票是否影响了其业绩?研究发现:第一、机构投资者整体上表现为博彩规避,这说明其投资理念是理性的;第二、持有更多的博彩型股票显著降低了机构投资者的业绩,并且这种关系对于规模较小的机构投资者更为明显。本研究具有明晰的政策含义,即机构投资者在做出投资策略时,应当遵循稳健的投资风格,尽可能规避博彩型股票;对于投资者而言,在选择参与机构投资者(如基金)时,也可以通过博彩特征对其加以评估。
关键词：
机构投资者 共同基金 博彩 绩效
[期刊] 中国金融
[作者]
慕丽杰
随着大数据时代的来临，互联网科技的深入发展催生出了现代投资者极为青睐的一种金融投资方式——互联网金融。互联网金融是将互联网技术和传统金融相融合的一种新兴金融模式，它使支付转账、资金融通和信息中介等金融服务都可以借助互联网与移动通信技术来实现。互联网金融的快速发展给我国金融行业带来了巨大的机遇和挑战，也对传统的金融行业形成了不小的冲击，更对投资者的偏好
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王曼舒 齐寅峰
2004年Baker和W urgler提出了股利迎合理论,并进行了经验验证。迎合理论放宽了MM股利无关论中“市场有效性”的假设,提出如果市场是有效的,那么现金股利政策就应由企业特征决定;如果市场不是完全有效的,那么公司制定现金股利政策时,就会迎合投资者的偏好。本文运用逻辑回归和线性回归方法,采用我国股市1994—2003年数据,计算表明我国上市公司是否支付现金股利并非由企业特征决定,也并不受反映投资者偏好的市场反应的显著影响。
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