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[期刊] 当代财经
[作者]
梅国平
基于对欧美国家流行的基金风险调整评价指标的评析,再考虑到这些评价指标对同一投资组合绩效评价结果排序的不一致,本文应用复相关系数法给出了一种新的综合评价指标。该指标能够合理地实现对单个投资组合的绩效评价和对多个投资组合的绩效排序,提高了基金绩效评价的可信度。
关键词：
基金绩效 投资组合 评价指标
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
蒲筱哥 牟红
以数字资源使用绩效评价的５个准则层指标为基础，构建了２３个反映数字资源使用绩效的指标层指标；利用改进熵权法和网络分析法相组合的赋权模型计算被评价数字资源使用绩效指标的组合权重，并采用Ｋｅｎｄａｌｌ一致性系数和Ｓｐｅａｒｍａｎ等级相关系数对组合前后指标权重的一致性进行了检验；最后结合指标的组合权重，应用改进ＴＯｐＳＩＳ模型对各样本数字资源使用绩效进行了实证分析，研究结果揭示了数字资源使用绩效的差异性及影响其使用绩效优劣的各主要影响因素，为优化数字资源建设与服务提供参考依据。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
卢学法 严谷军
本文应用国外基金绩效评价中普遍采用的风险调整指数法、T-M模型、H-M模型、C-L模型对我国的证券投资基金的绩效进行实证研究,并采用Person、Spearman和Kendall相关系数等非参数方法对评价方法的一致性进行检验。本文的研究结果表明:没有足够的证据表明证券投资基金能够战胜市场,也没有足够的证据表明证券投资基金具有择时能力和择股能力。不过这几种评价方法具有一致性。
关键词：
证券投资基金 绩效评价 基金
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001～2002年的绩效表现进行了较为全面的衡量。主要的结论如下:(1)在熊市中,基金组合显示出有较强的抗跌性;(2)我国证券投资基金普遍表现出负的时机选择能力和正的选股能力,虽然这一正值并不大。(3)基金组合的分散化程度较低。
关键词：
绩效评估理论 证券投资基金 实证研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘鹏 杨华峰 史本山
本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B&H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
邓璐 牛奉高 齐玉琴
高校教师绩效评价是目前高校内部绩效评价的焦点问题。高校教师绩效评价具有四个方面的特殊性:高校的超功利性、教师工作的多元性、教学工作评价的复杂性、科研成果评价的滞后性,由此形成高校教师绩效评价的五个难题:指标体系和方法的选择、科研团队的影响、学科之间的可比性、定性问题度量的复杂性、教师绩效评价的目的性。本研究针对特殊性和待解难题,建立适合所选评价对象的评价体系,进行实证分析,并使其具有一定范围的普适性。
关键词：
高校教师 绩效评价 特殊性
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王勤志 张坚
运用结构方程模型来建立上海世博会物流服务的绩效评价模型。首先以安全、及时、准确、有序四项世博会物流运营工作的基本要求为潜变量,运用关键绩效指标的思想结合相关矩阵,提取相应的物流服务评价指标作为显变量。然后,通过模型的拟合及修正得到了各评价指标对潜变量的因子载荷及潜变量之间的路径系数。最后,根据这些因子载荷和路径系数来确定物流绩效各影响因素的权重,并计算出内部和外部两种绩效值,分别用来反映物流运营的内部实际状态和外部顾客的实际感知。通过内外部绩效的对比、分析,来判断世博会物流服务的现状,并识别出有待改进的环节。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘霞
为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择时能力及其投资风格进行了讨论和分析。结论表明有些证券投资基金在 2 0 0 2年投资业绩不如市场 ,投资风格与所宣称的也有较大出入 ,基金投资管理能力及其风格均有待提高和稳定。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘鹏 史本山 张秀丽
本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效,并与B&H和CM策略对比,实证结果表明:由于我国证券市场趋势明显,在不考虑交易成本情况下,投资组合保险策略的绩效均好于投资组合B&H和CM策略,而且,OBPI的表现要比CPPI更好。
[期刊] 财会通讯
[作者]
叶晓青
私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本文借助ARCH模型获得的Va R与ES指标对实务界常用的Sharpe比率进行修正,弥补传统Sharpe比率不足,验证基于Sharpe比率的有效性,融合风险价值与预期损失对私募证券投资基金绩效进行客观、全面评价,为私募证券投资基金管理人、投资者等提供一定的实践指引。
[期刊] 技术经济
[作者]
韩国文
投资基金绩效评价是基金研究中的一个重要问题,目前对基金绩效评价主要表现在基金的收益、风险水平、选股择时能力和绩效的可持续性等方面。对基金绩效评价的各种方法和模型进行系统的总结和分析,并提出进一步研究的方向。
关键词：
投资基金 绩效评价 理论和方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡昌生
当前,在我国沪深证券交易所挂牌上市的新基金有28只,根据《证券投资基金管理暂行条例》规定,这些基金每周公布一次资产净值,每月公布一次投资组合。投资者仅能根据基金管理公司公布的单位基金净资产评价基金投资绩效,然而,由于公开发布的信息并未反映基金证券组合的风险和收益特征,因此仅靠单位基金净资产收益率指标对基金绩效进行
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
徐淑妹 崔宇红
百分位数作为一种标准化的文献计量学指标,已经被应用于研究绩效评价中。文章利用InCites中的百分位数指标对国内四所高校的科研产出进行了评估,并通过与采用论文数量、平均被引频次、H指数等其他计量指标的评估结果进行比较,指出百分位数指标在研究绩效评价过程中与其他指标之间的关联与不同。
关键词：
标准化 评价指标 绩效评价
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘子薇
本文基于华北油田的相关数据探究了国有企业内部审计频率、绩效评价指标与投资决策质量三者之间的关系，通过华北油田二级单位3年面板数据的实证结果发现：内部审计频率正向影响投资决策质量，绩效评价指标正向影响投资决策质量，绩效评价指标在三者关系中具有调节作用，并以实证研究的方法检验了内部审计频率与绩效评价指标对投资决策质量的影响，基于数据分析证实了国有企业领导干部绩效评价指标的可行性，对企业政策制定具有现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄鹂 魏岩
经济全球化和金融市场一体化带来金融市场波动加大。投资者期望一个在价格下跌的时候能够维持最低保障,同时又能够在市场上涨时带来收益的投资理财产品。投资组合保险策略正是能够满足大家的这种期望。通过将CvaR与投资组合保险相结合,将投资组合保险策略进行动态的改良,考量改良后的投资组合保险在金融市场中对于风险度量的实际应用情况。
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