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[期刊] 投资研究
[作者]
袁丽胜
另类指数化投资是近年兴起的现代投资组合管理技术。本文在投资组合优化分析框架下解析另类加权指数,最后以风险加权指数和平均加权指数为例,测算其风险收益表现和因子偏离特征。实证分析表明另类加权指数均在未承担更多市场风险的前提下,获得了超越传统资本加权指数的收益率,尤其是风险加权指数在市场下行阶段具有较强抗跌性。另类指数化投资为机构投资者提供了更好的风险调整后收益,丰富了现代组合管理的应用实践。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
郑亚伟
指数化投资具有降低交易成本、合理避税和减少管理费用的优势。借鉴发达国家的经验,我国股票市场应强化法制化管理并尝试发行真正的指数基金。
关键词：
指数化 市场有效性 积极投资
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李曜
企业年金在我国处于变革和发展的关键时期,未来巨量资金的投资组合问题值得关注。本文回顾了西方养老基金投资领域的研究文献,无论是税收套利模型还是对养老金收益担保公司的看跌期权模型,都不能解释现实。国际经验研究表明,企业年金的投资组合和发起企业的经营活动现金收益率有密切关系。本文提出了一个考虑发起企业的经营活动现金回报率之后的年金组合理论模型,分析了当前我国行业年金、地方企业年金以及保险公司经办年金等三类年金的投资组合情况,并提出了相关政策建议。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
焦健中
资产管理与投资组合焦健中保信期货公司随着市场经济的深入发展，金融市场正逐步走向必然，利率作为金融市场的价格体系，其浮动的频率和幅度会经常化，这将导致人们手中资产总量的变化，无论国家、企业以及个人等各经济单位都将面临着一个新的课题，即如何通过资产管理和...
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
冯旭
一、问题的由来目前中国另类投资活动方兴未艾既有商业银行为高净值资产客户提供另类投资理财服务(多数是私人银行业务);也有信托公司发行房地产投资证券化产品或以实物、股权为支持的信托计划;还有境外参与或民间资本进行的私募股权投资;以及民间资本推动或主导的对房地产、农作物、商品炒作为特征的实物投资等。尤其是2010年保监
[期刊] 财会月刊
[作者]
孟迪 薛建宏
针对大多数文献在构建指数投资组合的过程中仅考虑初始组合的构建忽略投资组合的维护以及交易成本等缺点,本文采用遗传算法追踪了2009~2011年的沪深300指数,在模型中加入成本及现金限制,对组合进行动态跟踪。同时,通过改变交易成本比率以及跟踪组合的变换周期,分别计算出了各种条件下的跟踪误差。研究结果表明,应用遗传算法可有效地实现对目标指数的动态跟踪。
关键词：
遗传算法 跟踪误差 动态跟踪 投资组合
[期刊] 中国金融
[作者]
李仁杰 计葵生 杨峻 毛进亮
目前在国内的投资理财领域，从公募基金到私募基金，从信托计划到资产管理计划，从银行理财到投资型保险，存在着名目繁多的金融产品。这些产品在过往经济高速增长、金融快速发展的时期，一定程度上满足了投资者的需求，促进了直接融资市场的发展，使资源配置更加高效，有力地支持了国家建设。同时，庞大的财富管理潜在市场，吸引了大批竞争者的加入，尤其是
[期刊] 国际经济评论
[作者]
王璐瑶 葛顺奇
投资便利化体现了新一代经济规则重心从"边境议题"向"边境后议题"转移的发展趋势,是全球经济治理的组成部分,也是中国建设开放型经济新体制的重要方面。本文对比CPTPP、加拿大-欧盟CETA、中国-韩国FTA和中国-澳大利亚FTA文本中的投资便利化内容,结合中国的国际国内相关实践,认为投资便利化已成为中国参与全球经济治理的突破口之一。尽管投资便利化国际发展正面临逆全球化浪潮和国家保护主义等冲击,但新兴经济体在全球投资中的整体崛起及其对投资便利化的深入关注有利于缓和困境。此外,国际投资规则体系变革与数字经济兴起也有望推动投资便利化向前发展。未来,中国应在国际层面推进更广泛的投资便利化合作改革共识;在区域层面加强与"一带一路"沿线发展中经济体的投资便利化合作,并在RCEP谈判中突出发展中经济体的能力建设与可持续发展利益;在双边层面强化对反腐、环保、知识产权等相关议题的关注及监管合作;在国内层面深化投资体制改革,促进自贸试验区乃至更大范围的投资便利化创新。
关键词：
国际直接投资 投资便利化 自贸试验区
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘大伟 杜子平
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑明川 吴晓梁
投资组合管理在Value -at-Risk水平限制条件下的目标是在风险不超过期望最大损失的前提下获得最大的收益。VaR约束直线和从分离定理中得出的资本市场线相交得出有效投资边界。同时表明是否服从正态分布对VaR约束组合方案产生显著的影响。
关键词：
约束 VaR 分离定理 下侧风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李倩 孙林岩 鲍亮
本文基于克隆选择学说及基于克隆选择学说及生物免疫响应过程的相关机理,提出用于指数化投资的免疫记忆克隆算法,并将其应用于指数化投资组合优化构建模型的求解,旨在探索指数化投资的优化构建策略。文章首先提出多目标的指数化投资组合构建模型。其次,分别设计了适用于指数化投资组合构建策略的抗原、抗体、亲和度函数、克隆选择算子、免疫记忆算子和相应的进化算法。该算法有效避免了传统遗传算法所存在的计算后期解的多样性差、易早熟以及收敛速度慢等缺点。同时,提出了限制投资组合中股票数量的启发式算法。最后,使用包括上证180指数在内的6组世界主要股票市场指数及其成份股的历史数据对模型及算法进行测算,结果表明算法具有良好的...
[期刊] 财务与会计
[作者]
段文务
本文介绍了国家开发投资公司在实施高效财务管理方面的一些做法，包括制定实施财务规划，规范财务制度、推动财务信息化建设，加强资金集中管理、构建多元融资渠道、完善资金风险管控，完善监督体系、落实闭环管理以及完善财务人员梯队等。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郭飞 杨保建
优化指数基金是我国在引进的基础上加以改进的品种，但其业绩并不理想。本文分析了问题产生的原因──生存的环境并不完善，提出了相应的对策。
关键词：
优化指数基金 积极管理基金 投资绩效
[期刊] 中国金融
[作者]
张凤鸣
2019年2月,习近平总书记在主持中央政治局第十三次集体学习时,提出了"深化金融供给侧结构性改革"的重要论述。他强调"金融要为实体经济服务,满足经济社会发展和人民群众需要",深化金融供给侧结构性改革客观上要求金融业优化结构,回归服务实体经济的本源。对于保险投资机构而言,也应积极响应金融供给侧改革的政策导向,进一步优化和完善保险资金运用,致力于破解实体经济的发展难题。
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