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[期刊] 中国经济问题
[作者]
王峰
马柯维茨的证券组合理论在实践中面临种种困难,利用债券指数模型有助于解决相关问题。本文利用经验数据验证了债券指数模型在投资组合分析中的有效性和可行性,并针对该分析方法的某些局限探讨了解决问题的基本思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈福喜,郑尊信
[期刊] 金融发展研究
[作者]
管河山 刘玎玎 谢天
投资者情绪对其决策有直接的影响,投资者的风险厌恶系数与其已有的投资业绩有关。本文在假设投资者风险厌恶且其风险厌恶系数受其损益情绪影响的条件下,以投资者损益情绪效用最大化为决策目标,建立基于投资者损益情绪的投资组合模型,有效地刻画出投资者的损益情绪对投资组合决策的影响。采用上证市场的行业指数进行实证分析,并与Markowitz模型进行对比,结果表明,情绪投资组合模型的组合效果更好。
关键词：
前景理论 情绪 投资组合
[期刊] 城市发展研究
[作者]
应瑛 寿涌毅 吴晓波
随着城市化进程的快速推进,公众广泛参与的多元主体管理模式成为现代城市管理的发展趋势,"公众满意"成为衡量城市管理水平、反应城市竞争力的重要指标。本文针对城市管理全民共享、非盈利化以及缺乏消费者自由选择的特点,结合我国城市管理模式地区差异明显这一具体国情,提出了一个区别于企业顾客满意度指数模型的城市管理公众满意度指数模型(UMPSI),并以来自杭州市城市管理公众调查的数据对该模型进行大样本的实证分析,找出了影响城市管理公众满意度的关键因素,较好地解释了城市管理公众满意的作用机理,为城市管理服务质量的改善和政府相关政策的制定提供了具有实际价值的决策参考。
[期刊] 征信
[作者]
杨晓辉 谭红日
单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
李莉 李峰
信息技术在远程教育中的应用导致了教育"网络时代的终身学习"的革命性变革。远程教育已不再是常规教育的一种补充,而是未来教育模式的一种代表。这一重要变革也自然引起了社会各界对网络教育满意程度关注。根据我国网络远程教学的具体情况,对ACSI进行调整之后,提出了中国网络远程教学学员满意度指数模型(CNESI),而后利用结构方程分析软件LISREL对上海310名网络教育学员样本数据进行了模型验证分析。研究结果验证了作者提出的网络教育满意度指数模型在我国的适用性及模型中一些潜变量之间的相互关系。最后,根据实证分析的结果提出,注重网络教育系统的易用性和实用性开发,提高网络教育系统的稳定性是目前我国进一步提高...
关键词：
网络远程教学 学员满意度 结构方程模型
[期刊] 管理评论
[作者]
李峰 沈惠璋 李莉
远程教育使得终身教育革命的到来,是信息技术引导的教育革命的必然结果。远程教育已不再是常规教育的一种补充,而是未来教育模式的一种代表。这一信息技术在教育中的应用也引起了社会各界对网络教育满意程度关注。文章作者为了研究我国的远程教育满意度情况,结合我国远程教育的具体情况,对ACSI及TAM模型进行调整之后,提出了中国网络远程教学学员满意度指数模型(CNESI),并应用LISREL结构方程分析软件对上海310名网络教育学员样本数据进行了模型验证分析。研究结果验证了文章作者提出的网络教育满意度指数模型在我国的适用性及模型中一些潜变量之间的相互关系。最后,根据实证分析的结果提出,对于我国目前而言,为提高...
[期刊] 企业经济
[作者]
李勇 许学娜
公共交通是公共基础性服务的组成部分,对居民的日常生活、城市的经济发展有着重要的影响。而公交作为居民出行常选用的公共交通工具,其服务质量好坏影响居民的出行选择。借鉴美国顾客满意指数(ACSI)模型,基于SEM法构建公交乘客满意指数(BPSI)模型,并运用调查获取的公交乘客满意度数据分别对BPSI模型、ACSI模型进行拟合与评价,线性结构方程模型主要评价指标的数值表明,BPSI模型较ACSI模型的数据拟合效果更优。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
荣喜民 夏江山
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差,并在分析CvaR(ConditionalValue at Risk)的基础上,在无交易费用和有交易费用的情况下,建立了基于CVaR约束的追踪误差最小化的指数组合优化模型,对指数进行复制,并通过实证分析,得出了基于CVaR约束的追踪误差最小时的样本期内及样本期外的最优投资策略,验证了CVaR约束控制风险的有效性。
关键词：
CVaR 追踪误差 指数追踪 交易成本
[期刊] 技术经济
[作者]
徐绪松 马莉莉
由于人的情感、认知等因素对投资活动有直接影响,本文在投资活动中引入人的情感因素,提出了基于后悔规避的投资者效用函数,该效用函数是期末财富和预期财富的函数。建立了存在无风险资产时的最优投资组合模型,发现基于后悔规避投资组合模型的组合前沿存在两基金分离的现象。对我国上海股票市场进行了实证分析,得到了基于后悔规避投资组合模型的组合前沿,并验证了组合前沿存在两基金分离现象的结论。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘恒 巢健茜
社保基金作为社会保障体系中一个重要的组成部分,实现保值增值是其运营管理的重要目标,这是我国舆论界和学术界广泛关注的焦点。本文从理论以及实证角度讨论了我国社保基金实现多元化投资组合后所带来的积极效应,并就其带来的负面效应及如何克服提出了部分建议。
关键词：
社保基金 风险 收益 投资组合
[期刊] 科技管理研究
[作者]
原云霄 王宝海 王云鹏
构建数据包络分析DEA—BCC模型与Malmquist指数模型对2011—2016年30家中国生物科技上市公司经营效率做静态和动态分析。静态分析表明,生物科技类上市公司近67%处于经营效率较高,33%的公司处于规模报酬递增阶段,通过扩大生物科技类上市公司规模提高经营效率有很大操作空间,整体上看,管理效率成为制约公司经营效率的主要因素;动态分析表明,近年来中国生物科技类上市公司全要素生产率下滑7. 2%,技术进步下降7. 7%成为制约TFP增长的主要因素,同时受技术进步、规模效率以及纯技术效率制约的公司数占总数3. 4%,只受规模效率和纯技术制约占总数3. 4%,仅受技术进步制约占总数53%。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦长城
目前，在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上对含有偏度和交易成本模型的研究较少，结合国内市场数据进行研究并做出三维投资组合有效前沿图像的成果更少。在建立两种在交易成本约束条件下以方差和偏度的线性组合为目标函数的最优投资组合模型之后，利用线性函数逼近，将模型转换成线性规划问题，而且这种逼近程度可以控制。用单纯形法求解以得到最优投资组合。利用国内八个上市公司的数据进行实证分析，做出了三维投资组合近似有效前沿图像，并讨论了目标函数最优值和参数的关系。可以发现，目标函数是期望ｒ和参数Ｍ的增函数。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
杨建云
[目的]中国农民发展权是农民拥有的公平参与促进经济、社会、文化和政治发展过程并公平分享发展成果的基本人权。但由于涉及权利,概念抽象,学者和公众关注度不高,因此,对农民发展权进行分解,并进行指标数据量化并计算结果,是一个不错的、方便民众了解该权利,并对该权利实现结果有一个整体判断的途径。[方法]运用层次分析法构建农民发展权综合评价指数模型,具体有3个步骤:第一,解析农民发展权内容、构造农民发展权指标体系。第二,借助层次分析软件中的群决策工具完成农民发展权各个中间层指标的赋权。第三,运用该模型,对中国农民发展权进行测度。[结果]从指标值和发展权计算结果看,近10年农民相对市民的发展权不足一半,且并未有所改善。单看农民发展结果类指标数值城乡差距有增大趋势。从农民发展权构成看,政治发展权是短板。[结论]近10年农民发展权处于弱势且未得到保障。政治发展权的短板是农民发展权未得到保障的根源。给予农民更多话语权,财政资金的投入向农民更多倾斜,只有这样才可能降低现有的农民和市民发展结果的差异。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
杨建云
[目的]中国农民发展权是农民拥有的公平参与促进经济、社会、文化和政治发展过程并公平分享发展成果的基本人权。但由于涉及权利,概念抽象,学者和公众关注度不高,因此,对农民发展权进行分解,并进行指标数据量化并计算结果,是一个不错的、方便民众了解该权利,并对该权利实现结果有一个整体判断的途径。[方法]运用层次分析法构建农民发展权综合评价指数模型,具体有3个步骤:第一,解析农民发展权内容、构造农民发展权指标体系。第二,借助层次分析软件中的群决策工具完成农民发展权各个中间层指标的赋权。第三,运用该模型,对中国农民发展
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