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[期刊] 保险研究
[作者]
章晓霞 梁冰
证券市场的剧烈波动一直是投资者无法回避的主要风险之一。在长期看好资本市场的前提下,如何既能将下方风险控制在一定范围内,又能充分享受市场上涨的胜利果实成为现阶段机构投资者研究的重点。本文首先分析了几个经典的投资组合保险策略的理论,展示和比较了在风险可控条件下如何获取长期稳定收益的投资策略,指出 CPPI 策略是现阶段比较适合保险公司管理投资资产的重要投资策略和手段,并提出了一种可行的 CPPI 策略操作方案。实证结果表明.提出的方案比较符合现阶段保险公司资产管理的需求。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杜少剑 陈伟忠
本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比较,发现CPPI策略在我国证券市场是能够起到有效保险作用的。
关键词：
CPPI策略 B&H策略 实证分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹小芃 钱英 余君
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。
关键词：
VaR 滤嘴法则 投资组合保险 尾指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁加军
随着我国保本基金的兴起,对投资组合保险进行深入研究的意义凸显。文章以一种能够反映沪深两市所有流通A股价格变动的综合指数作为实证样本,对固定比例投资组合保险策略和复制性卖权策略进行了系统的实证研究与比较分析。在此基础上,提出在我国应用投资组合保险策略的建议。
关键词：
投资组合保险 实证研究
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
吴宁 陈游
近年来,我国保险业保费收入增长迅猛,导致资产规模也快速膨胀。2004年末,保险业总资产已达11853.55亿元,同比增长29.9%。然而,保险资金运用形势却不容乐观,2000年到2003年资金运用收益率分别为3.59%、4.3%、3.14%、2.68%,投资渠道过于狭窄,投资业务滞后于承保业务,对保险公司的进一步发展形成很大制约。为此,监管层已逐渐放开保险公司对央行票据、
[期刊] 保险研究
[作者]
陈友平
投资策略是指导保险投资的大纲。保险公司的投资策略具体有以下内容 :一是资产 /负债匹配策略 ,包括总量匹配、期限匹配、速度匹配和资产性质匹配等 ;二是投资组合策略 ,包括确定保险投资的类别和确定各种投资类别的比例等 ;三是投资风险控制策略 ,包括建立科学的投资管理体系 ,建立保险资金集中统一管理体制 ,建立风险内控机制 ,推行全面风险管理法 ,培养一支优秀的投资人员队伍等 ;四是保守的财务策略 ,包括宁弃勿投策略、限制高风险投资比例策略、免疫策略和较好的流动性策略等 ;五是法规政策应对策略 ,包括主动性应对策略和被动性应对策略等
关键词：
保险投资 投资策略 管理体系 风险控制
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
何涛
本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略.给出了组合价值的过程表达式,并对其进行风险分析;引入二次期望效用函数,给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法;讨论了借贷限制对CPPI策略的影响并将其与买入持有策略进行比较分析。最后,文章对CPPI策略的投资效果进行了实证分析.
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗琰 杨招军
在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 保险研究
[作者]
季承
2005年～2006年间,专业健康保险公司的成立昭示着围绕国内健康保险市场的新一轮竞争拉开帷幕。但与传统产、寿险公司相比,专业健康保险公司在产品和服务领域、人才储备、销售渠道和客户资源等方面都处于劣势,必须另辟蹊径。专业健康保险不仅与寿险在营销主导思想、销售理念、目标客户群、销售重心和销售模式以及购买介入程度方面差异巨大,甚至与传统健康保险也在产品设计思路和风险控制要求上存在着差异,这就决定了它的营销策略绝不应该与寿险企业雷同。根据其营销特点,专业健康保险公司可以从产品、定价、销售渠道、市场推广和服务这五个方面来改变营销策略。
关键词：
顾客生命价值 中高收入人群 购买介入
[期刊] 工业技术经济
[作者]
徐高林 马世兵
本文从行业整体和重点公司及险种两个角度对保险公司直接投资股票的情况进行了实证分析,得到了一系列重要结论:1年多以来保险资金加速入市,大额持仓余额每个季度翻1番;不同交易的持仓规模以200万股左右居多,但差别巨大、范围在27万股到1.8亿股之间,分布不呈正态、是右偏的;传统险和分红险账户没有明显差异,投连类账户尚未浮出水面;保险资金侧重投资盈利能力强的公司,但持仓量并不与之直接挂钩,二者的相关系数接近于0;国寿和平安是两只领头羊,遥遥领先于其他公司,而且有各自的风格,不同指标占比明显不对称。据此本文提出以下建议:一是防止共同持股出现增长趋势;二是强化保险资金长期投资和价值投资的理念;三是根据不同...
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
袁鲲
从投资流程、风险资产动态监控调整、到期支付函数等方面研究了投资组合保险CPPI的运作机理,基于回溯测试方法对中国证券市场CPPI策略的风险收益特征进行了实证分析。研究显示,CPPI策略在有效控制下行市场风险的同时,给予了投资者在一个上行市场中的参与机会。通过引入现金借贷机制、强制分红或拆分条款及现金事件投资者选择权等,对标准CPPI策略进行优化修正之后的模拟收益优于简单指数投资策略,且波动性显著降低。
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