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[期刊] 统计与决策
[作者]
张保帅 姜婷 周孝华 段俊
传统资产配置模型在资产组合优化过程中没有考虑系统性风险扩散,在面临金融风险尤其极端风险时,将导致资产组合遭受极大损失。为了解决这个问题,文章通过改进Markowitz的效率前沿,把引起个别标的资产收益率变动的因素纳入系统性风险考量,应用CoVaR模型衡量系统性风险扩散,构建新的基于Mean-CoVaR资产配置模型。结果表明,在考虑系统性风险冲击时,Mean-CoVaR投资组合遭受系统性风险扩散的影响显著低于传统的Mean-Variance投资组合,Mean-CoVaR模型对投资组合配置更有效率。
关键词：
投资组合 优化 均值-系统性风险模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李鸿 魏勇
文章从已优化的GM(1,1)模型的背景值出发,通过求其导数,找到了与之相匹配的灰导数,从而提出了一种同时优化背景值和灰导数的新方法;再结合迭代的思想建立新模型,提高了建模精度。实际数据验证结果表明,新模型不管是对于低增长还是高增长的序列,都比原始模型或只优化背景值的模型具有更好的预测效果和模拟效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高媛媛 魏勇
文章通过将背景值改造为原始序列连续化后的原函数形式,从而使灰色微分方程与白化微分方程更加匹配,然后基于白化微分方程的解y(t)不再是原始序列的一次累加函数这一基本事实,因此不再使用传统的累减还原方法,而是将y(t)直接求导获得模拟预测公式,经过严格理论证明了本文模型具有白化指数重合性、系数重合性以及平移常数重合性,从而较原始NGM(1,1,K)模型而言,该模型具有对高低增长指数序列都能适用的优势。
[期刊] 科技进步与对策
[作者]
李尽法 魏静静 姜红丙
在创新管理领域,创新研究大多集中于宏观层面,从微观视角展开的研究较少,其中,Majchrzak等基于扎根理论提出的知识重用创新模型,是微观层面上的代表性研究成果。然而,该模型在可操作性方面有待改进,具体表现为:搜索步骤中广泛运用类比、延伸等概念性方法进行定位,缺乏具体搜索路径;分析步骤并未给出具体可实施的组合分析工具。首先,对上述两个方面进行拓展:①基于信息觅食理论中的"信息块"、"信息线"和"信息效用与处理成本比"概念、结构映射理论中的属性相似与关系相似概念及相关性理论构建创新搜索模型,使原模型的搜索步骤更加具体;②在原模型分析步骤中引入创新矩阵工具,使该步骤更易于实施。其次,提供初步经验证据,以验证其可行性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
胥辉
以树木各分量生物量成比例为基础，利用树木各分量生物量之间存在相对生长关系，构建各分量生物量模型通式，采用模型评价指标，逐步剔除模型中参数变动系数大的变量，从而建立树木各分量生物量的最佳模型．
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郑玉香 佟志伟
为客户创造价值是现代企业获取自身价值和价值优势的重要基础。客户价值与客户关系价值的研究中,方向界定是重要前提。从企业视角界定的客户关系价值,是企业在客户关系管理过程中所获得的关系价值和回报,可分解为关系赢利性、关系生命周期、客户能力价值、推荐价值及潜在价值。企业的客户关系价值分布符合帕累托定律,呈现出正态分布和价值集中的特征。按照客户关系价值进行客户筛选是现代企业进行市场细分的新策略。客户金字塔模型的扩展和客户关系价值区间化方法是这种新策略的有益尝试。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨孝良 周猛 曾波
灰色预测模型背景值是影响灰色模型性能的重要参数,传统基于紧邻均值的背景值构造方式,容易导致背景值大小受到建模序列中极端值的影响。文章提出了一种基于三参数背景值构造的新方法,该方法提高了灰色预测模型背景值的平滑效果,弱化了建模序列中极端数据对灰色预测模型性能的影响。构建了一种新型灰色预测模型NGM_3(1,1),通过案例比较分析,验证了NGM_3(1,1)模型性能优于传统的灰色预测模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李斌 何万里
Heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化问题,从而得到Heston模型的待估参数。该算法避免丢失最优解,具有群体搜索的特点,有着很好的概率跳出局部极小值,从而以概率1收敛到全局极小值。在实证研究中,利用香港恒生股票指数期权在2014年6月10日和2014年6月25日交易的数据为样本,得到待估参数,并用该参数对2014年6月12日的买入期权和2014年6月27日的卖出期权进行了模拟定价。数值结果与进化过程表明本文方法的...
关键词：
Heston模型 遗传算法 组合优化
[期刊] 统计研究
[作者]
周晓剑
在生存函数的计算中,生命表只提供了整数年龄上的值。当计算非整数年龄上的生存函数时就需要进行分数年龄假设。经典的分数年龄假设在数学上容易处理,但却容易导致死力函数不连续,更重要的是无法保证其在分数年龄上估计的精确性。分数年龄假设本质上是一种插值技术。本研究尝试将一种插值性能优越的Kriging模型引入到分数年龄假设中,对整数年龄上的生存函数进行插值,并基于良好拟合的生存函数进一步构建死力函数及平均余命函数。基于Kriging模型的分数年龄假设的有效性通过了Makeham法则下的生存函数的验证,结果表明,Kriging模型的插值性能远胜过经典的分数年龄假设模型。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
赵蓉英 王建品
[目的 /意义]探索用不同的方法对学术期刊进行评价,以获得更加有效、公平和有价值的信息,促进期刊评价理论与实践的发展。[方法/过程]将经济学中的自由处置壳(FDH)效率评价模型引入到文献计量学中,对传统FDH模型进行调整,构建一种新的期刊评价方法,选取7个指标对图书情报类的41种期刊进行评价,并将评价结果与其他期刊排名进行相关性分析。[结果 /结论]基于FDH模型的期刊评价方法的评价结果更客观,与其他期刊排名显著相关;该方法将期刊评价指标融合在一起,不仅可以测算出每一个被评期刊的得分,还能够提供更多的有价值的信息,为期刊部门提供决策参考。例如,FDH模型可以识别出被评期刊的"标杆""控制期刊"等,期刊通过与其各指标表现接近的期刊进行对比、分析,发现自身存在的不足和差距,达到持续改进乃至超越的目的。
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺 滕帆
本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法,如Value at Risk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上,利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型—未偿率模型,并对该模型的性质进行了初步讨论。
关键词：
未偿率模型 风险度量 条件尾部期望
[期刊] 统计与决策
[作者]
余逗 魏勇
文章针对用x~(1)(k)、x~(1)(k-1)加权组合来优化背景值的情形,提出发展系数初始值不必通过基本灰色模型x~(0)(k)+a[1/2x~(1)(k)+1/2x~(1)(k-1)]=b求解,而是直接令发展系数初始值a_0=ln(1/(n-1)(■ (x~(0)(k-1))/(x~(0)(k))的新方法;然后分析了原始模型响应式中以x~(0)(n)=x~(0)(n)为初始值存在的缺陷,提出了先推导出还原式,再以x~(0)(n)=x~(0)(n)为初始条件确定离散响应式系数的新方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵妍 冯之坦 朱时娟 赵鹏
一、VSL半对数测度模型VSL(The Value of Statistical Lives)半对数测度模型正是基于风险交易理论而提出的。在本文中VSL半对数模型构建的基本思路如下。
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