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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨焕云
市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型。首先用内点算法求解投资者效用最大化的二次规划问题,并用算例验证了该方法的有效性;最后建立具有交易成本的投资组合选择的极大极小模型,并用数值算法计算,实证检验了该方法的可行性。
关键词：
极大极小模型 资产组合 投资选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱沙 陈臣
如何有效求解基数约束投资组合优化问题,已成为金融学界近年来一直研究的热点。文章介绍了一种融合极值优化理论的混合粒子群优化算法(简称eo-PSO),利用极值优化方法(EO)以增强混合算法对搜索空间的挖掘能力,引入混沌变异算子提高粒子群(PSO)的探索能力。通过和其他一些智能计算方法对Markow-itz基数约束投资组合优化目标函数的测试,以及应用风险范围理论的比较分析,结果显示混合粒子群算法具有良好的计算性能,其优化解也更具有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
江文奇 朱艳
针对含有较多决策方案的组合赋权问题,提出了一种两阶段优化算法。第一阶段根据各个属性下的方案排序,采用单边t检验筛选方案,优化组合赋权的样本;第二阶段构建与主客观权重的偏差最小以及各方案之间的离差最大的组合赋权模型;最后运用算例说明方法的有效性。
关键词：
组合权重 两阶段 优化 假设检验
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦长城
目前，在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上对含有偏度和交易成本模型的研究较少，结合国内市场数据进行研究并做出三维投资组合有效前沿图像的成果更少。在建立两种在交易成本约束条件下以方差和偏度的线性组合为目标函数的最优投资组合模型之后，利用线性函数逼近，将模型转换成线性规划问题，而且这种逼近程度可以控制。用单纯形法求解以得到最优投资组合。利用国内八个上市公司的数据进行实证分析，做出了三维投资组合近似有效前沿图像，并讨论了目标函数最优值和参数的关系。可以发现，目标函数是期望ｒ和参数Ｍ的增函数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王冬琳 黄冠利 王妍
文章面对纷繁复杂的外汇投资组合,给出了投资者收益最优化以及在同一收益水平下风险最小的币种组合投资,并随机模拟出了投资组合的可行区域。
关键词：
外汇 投资组合 均值-方差模型 最优化
[期刊] 技术经济
[作者]
张发明
传统组合评价方法的一般思路是使组合评价结果与基于各单一评价方法所得结果之间的偏差尽可能小,但该思路对相容方法集本身的质量却考虑较少。针对上述组合评价思路的不足,提出了偏差熵的概念,并在此基础上提出了基于偏差熵的组合评价方法。该方法对传统组合评价方法所做的改进在于,在考虑减小偏差的同时亦考虑了相容方法集本身的相容质量问题。最后,通过算例验证了用该方法得出的评价结果更加全面、合理,且该方法易于实现。
关键词：
组合评价 多属性综合评价 信息熵
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈炜 杨玲
本文基于极大极小半绝对偏差风险函数,根据国内证券交易市场的实际情况提出了具有交易费用的投资组合选择模型,并研究了模型的求解方法,得到了将该模型转化为线性规划问题的方法,大大简化了模型的计算。最后,给出了算例予以说明。
关键词：
投资组合 交易费用 半绝对偏差 优化
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭崇慧 覃华勤
本文研究了选址问题中无容量限制的p-中值问题,在Rolland等人提出的有效禁忌搜索算法基础上,提出了一种以目标函数变化量作为评价函数的改进禁忌搜索算法,并进行了理论分析,然后将其与有效禁忌搜索算法作了性能比较。通过比较三个公共测试数据集的计算结果,验证了本文提出的禁忌搜索算法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦敏花 刘三阳 李丽英
自然界中的蚂蚁能够在没有任何提示下找出从蚁穴到食物源的最短距离,这是因为蚂蚁在其走过的路径上分泌信息素。受到这种启发,意大利学者M.Dorigo于20世纪90年代提出了蚁群算法(Ant Colony Algorithm,ACA)。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
吴昊 张延年 柴永生
采用移动信宿(mobile sink,MS)的无线传感网络(wireless sensor networks,WSNs)比静态信宿具有更好的数据收集性能,但是规划MS移动路径是一项挑战工作。为此,该文提出基于遍历点优化的移动信宿路径规划算法(path of mobile sink planning algorithm based on ergodic point,PSEP)。PSEP算法依据节点位置、通信重叠区和可获取的数据量,将覆盖区划分多个面区,再从这些面区中寻找MS遍历点;获取这些遍历点后,再利用行商问题(travelling salesman problem,TSP)算法规划MS的路径。仿真结果表明,提出的PSEP算法提高了吞吐量,降低了数据收集时延。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
刘觉夫 王建夏 陈娇
在underlay模式中,针对次用户为增大自身收益私自提高发射功率的问题,提出了一种基于博弈论的功率控制算法.首先,在满足主用户和次用户正常通信的情况下,将信道状态的概念引入到效用函数中,以增大对理性用户自私性的惩罚;其次,证明所提算法纳什均衡的存在性和唯一性;最后,用一般迭代法求取最优解.实验结果表明:所提算法能够降低用户发射功率,具有较好的抗背景噪声能力,且增大了系统的吞吐量.
关键词：
博弈论 认知无线网络 功率控制 信道状态
[期刊] 林业科学
[作者]
张峰 张晓东 朱德海 刘峻明
从计算机程序设计的角度出发,针对影响系统聚类算法执行效率的几个主要因素,分别提出较合理的数据结构来优化系统聚类的算法实现,降低算法的时间和空间的复杂度,增强系统聚类对大数据量的空间数据处理能力,并通过实际例子证明该优化算法的可行性。
关键词：
系统聚类 算法优化 数据结构
[期刊] 管理评论
[作者]
朱正祥 顾基发
复杂问题的解决,单靠数据、信息和模型是不够的,还需集成专家的意见,然而专家的意见未必一致,需要对专家意见的共识情况进行综合。本文提出基于二分图网络投影算法的专家意见综合方法,并对传统的二分图边权重单一的不足进行了改进,使其减少投影过程中的信息损失,以满足复杂条件的分析需要。实证表明,改进之后的算法能够准确地反映不同专家间的意见相似度以及单个专家在群体中的独立性。最后,利用非线性映射技术,以可视化方式直观显示专家意见的共识情况。
关键词：
意见综合 二分图 共识 研讨厅
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