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[期刊] 当代财经
[作者]
余鹏 邱广平
作者认为传统“风险”定义不能有效地显示投资风险的真实水平，与人们对“风险”的直观理解也不一致，因此有必要对投资组合理论的“风险”定义进行重新认识。文章对“风险”给出了一个新的定义，并就此对现代投资组合理论进行了新的探索，得出了一些有益的结论
关键词：
投资组合,标准差风险,平均损失风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾光辉 杨春兰
文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用Sharpe比变化规律确定其极大值点,从而利用准则1的程序对准则3进行求解。最后以上海证券市场股市数据给出计算实例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宗润 谭芳
文章是将GARCH-EVT-COPULA模型用于美元、欧元、日元、港币四种人民币汇率的投资组合风险研究。研究发现,在所选定的时间内,无论是哪种类型的Copula还是哪种置信水平下的风险测度,最小风险的投资组合系数差别并不是很大,投资基本上集中在美元资产。由于tCopula和ClaytonCopula比正态Copula能更好的刻画多个资产间的相关结构,在高置信水平下,我们更偏向于用这两种Copula来求组合投资的风险,给投资者提供外汇投资的最优比例参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈琼
信用风险的量化应该基于不同范围的投资组合,从单笔授信到银行的整体投资组合,从银行组织结构中不同层级的投资组合到单个行业、单一市场和单类产品的投资组合,通过投资组合的优化管理技术的应用,基于不同层面、不同产品风险单元之间的联系和各个投资组合风险之间联系的信息,寻求局部投资组合的最优进而银行整体投资组合的最优。用以联系不同投资组合风险的规则和技术是一个全面的风险管理系统不可或缺的组成部分。
关键词：
信用风险 投资组合
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王辉 陈立文 杨艳芳
风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。
关键词：
投资组合 风险 分散化
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁元耀
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王平 张小涛
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
关键词：
投资组合 下侧风险 资产配置 损失厌恶
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙文龙
风险控制已经成为投资管理的重要内容,如何对投资组合进行风险度量一直是研究的热点。文章在极值理论的基础上,建立了用于计算投资组合最大亏损事件概率的阈交方法。通过对上证指数的历史数据进行经验研究,发现该方法能很好地度量我国证券资产的实际风险程度。该方法弥补了传统风险工具VaR的不足,有助于投资者更好的进行风险控制。
关键词：
阈交理论 风险控制 极值理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
马志卫 刘应宗
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡小平
本文提出一种改进支持向量机(M-SVM),其训练过程是求解一线性方程组,使用高斯概率密度函数作为核函数,用于逼近投资组合收益率的概率密度函数,并给出了几种风险价值计算的解析形式。数值计算表明,与GMM相比,M-SVM对模型参数具有鲁棒性,有更好的逼近和泛化能力。
关键词：
改进支持向量机 投资组合 逼近 风险价值
[期刊] 教育研究
[作者]
赵宏斌 赖德胜
个体教育投资是形成人力资本的重要途径,由于受多种不确定因素的影响和人力资本固有属性的限制而成为风险投资,有其特定的风险内涵、风险类型和不同投资者对待风险的态度偏好。个体教育投资风险与个体的受教育年限和职业或专业选择密切相关。风险与受教育年限的关系包含在教育收益方程中,风险随受教育年限的增加而递减。不同职业具有不同的收入和风险,择业是对职业收入与风险的综合选择。在风险条件下,对个体受教育年限和职业的组合选择是实现个体教育投资效用最大化的重要模式。
[期刊] 财务与会计
[作者]
张瑞君 王远
企业在筹资和经营活动中,经常会产生大量的现金,这些现金在转入资本投资和其他业务活动之前,大多数企业过去会选择将其沉淀在银行存款账户,虽然这在流动性和安全性上有足够的保障,但是即使1%的年收益率之差,对企业来说也不是一笔小数目。证监会为了改变上市公司被动管理闲置资金的做法,于2012年12月21日发布了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,明确暂时闲置的资金可进行资金管理。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐小我
一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属于可分散风险。对于可分散风险,可以通过适当的组合投资而得到减小。而不可分散风险则是指同时存在于整个证券市场而发生影响作用的风险,如利率风险,市场风险和购买力风险等。这类风险存在于所有证券市场之中,因而不可能通过组合投资而减小。因此,证券投资必然涉及到风险,问题在于如何选择投资证券以分散风险和在选定
[期刊] 财贸研究
[作者]
马永开 杨桂元
证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。
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