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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余湄 周荣喜 吴孟
本文研究5类代表性的投资组合模型:方差、绝对偏差、LPM模型、极大极小模型以及最大绝对偏差模型,讨论不同的风险度量模型是否真的会造成资产配置的效果不同。区别于传统的从风险和收益的角度进行比较,本文研究5个风险模型得到的最优策略结构,通过权重和重叠的资产数目来探讨不同模型间的相似程度。实证结果发现,不同的风险度量模型会对投资组合的构成造成非常显著的影响。这些结果对投资者或基金经理进行投资实践具有非常重要的意义,因为传统看法普遍认为模型的选择取决于投资者对风险的态度,而不是从模型本身的理论或实践价值来选择模型。
关键词：
风险模型 投资选择 最优资产配置
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李红霞
以日收盘数据计算出的市场日收益率作为研究的基础数据,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)对中国股市波动性与稳定性的运行效果进行了实证研究的结果,得出EGARCH(1,1)模型是最优的拟合模型。运用最优模型实证发现中国股市不仅波动性很大,而且波动是不对称的。
[期刊] 经济经纬
[作者]
左正强 吴斌 张翮翔
笔者基于VAR模型和MGARCH模型,利用总量数据,对基金投资活动与我国股票市场波动性及其溢出效应进行实证研究。研究结果发现:基金的投资活动与股票市场波动之间存在双向影响机制,基金投资活动已开始对股票市场的波动形成影响,但基金没能起到稳定市场的作用;从波动溢出效应看,基金投资活动与股票市场波动存在双向的波动溢出效应,但溢出效应较小。
关键词：
基金投资行为 股票市场 波动
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱海玲 欧阳资生
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词：
在险价值 向后检验 极值分布
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马静如
本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验，得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论，同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应；对风险结构的分析表明，非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重，个股价格变动呈现发散性特征，这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。
关键词：
资本资产定价模型 市场组合 风险分散
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小明 周茂彬
本文研究了中国的银行体系、股票市场和固定资产投资之间的关系。研究结果表明:金融发展能够积极主动地刺激投资增加,但金融发展对投资的积极作用主要是银行体系的发展所致,就"金融结构和实体经济"之间的关系,研究结论是"基于银行的观点"更加适合于中国的现实。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘霖 秦宛顺
本文以最近六年沪深市场的股票价格数据为依据,利用因子分析方法检验了影响股票收益率的因子数目,在此基础上进一步对套利定价模型在中国股票市场的适用性做了细致的检验。研究发现,影响股票收益率的因子有9个左右,明显多于美国股市上的因子数目,但套利定价模型并不适用于中国股市,这很可能意味着中国股市没有达到充分竞争的要求,市场中可能存在套利机会。
关键词：
套利定价 因子分析 收益率生成过程
[期刊] 投资研究
[作者]
唐有瑜
一、研究背景尽管西方国家的金融投资活动具有悠久的历史，但在本世纪５０年代以前，还没有形成真正科学意义上的投资理论。第二次世界大战后，一方面，西方国家的经济处于复兴和发展阶段，迫切需要筹措大量资金，需要资本市场的能量释放；另一方面，金融工具和金融投资方...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅 周彤
文章将行为金融学的分析方法引入到股票市场量价关系的研究中,在考虑市场参与者非理性行为———"急于实现盈利"同时"不愿结算浮亏"的前提下,首先通过供求分析,给出股票市场中的需求曲线与供给曲线,然后设定初始均衡,采用经济学中的比较静态分析方法,研究新信息到来时对初始均衡的影响,进而分析新信息的到来对成交量和价格的影响。模型的结论是"成交量和成交价格的变动正相关"、"成交量和成交价格变动的绝对值正相关"。使用计量经济学方法,基于中国A股市场的历史数据进行了实证检验,实证结果支持了模型的结论。通过进一步分析,文章
关键词：
股票市场 量价关系 行为金融学 市场参与
[期刊] 财经科学
[作者]
鲁万波 庞皓
构建多元线性和半参数单指数自回归条件持续时间标值模型及其估计方法,基于分笔交易数据研究中国股票市场交易与信息之间的线性与非线性动态关系。实证结果表明:(1)交易持续时间存在明显正自相关性、过度分散性和聚集效应;(2)滞后收益率、成交量、买卖价差对交易持续时间有显著线性正影响,滞后波动率对交易持续时间有显著线性负影响,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响普遍支持Easley和O’Hara(1992)"无交易预示着无消息"的发现;(3)滞后收益率、波动率、成交量和买卖价差对交易持续时间的非线性正、负影响有差异,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响没有一致性的结论,Diamond...
关键词：
市场微观结构 交易持续时间 股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛昊 王皓月 李汉东
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用ARMA和ARFIMA模型对波动率进行建模和预测。最后通过使用统计自举方法与模型置信度设定(MCS)检验相结合的方法,对各种波动率模型预测效果进行了检验。检测的结果证实已实现多重分形波动率预测模型的预测效果明显优于其他模型。
[期刊] 金融研究
[作者]
李志冰 杨光艺 冯永昌 景亮
本文以1994年7月至2015年8月A股上市公司为样本,考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有:(1)全样本下规模、账面市值比效应显著,经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著,但不存在显著的动量或反转效应;(2)五因子模型有非常强的解释能力,比CAPM、三因子及Carhart四因子模型表现更好;(3)股改前市场风险占据主导地位,盈利能力、投资风格及动量因子"冗余",股改后这三个因子的风险溢价显著;(4)股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应;(5)股改后实际收益率与预期收益率的差
关键词：
因子模型 盈利能力 投资风格
[期刊] 金融研究
[作者]
李志冰 杨光艺 冯永昌 景亮
本文以1994年7月至2015年8月A股上市公司为样本,考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有:(1)全样本下规模、账面市值比效应显著,经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著,但不存在显著的动量或反转效应;(2)五因子模型有非常强的解释能力,比CAPM、三因子及Carhart四因子模型表现更好;(3)股改前市场风险占据主导地位,盈利能力、投资风格及动量因子"冗余",股改后这三个因子的风险溢价显著;(4)股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应;(5)股改后实际收益率与预期收益率的差异更接近于0,市场趋于"有效"。
关键词：
因子模型 盈利能力 投资风格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨立生 杨杰
货币政策与投资者情绪是影响股票市场流动性的显著因素。考虑到经济结构时变性,本文构建TVP-SV-VAR模型,以量化分析的视角从冲击时间、响应程度、持续期三个维度考察货币政策、投资者情绪对股市流动性的时变非线性效应。研究表明:第一,货币政策处于适度宽松时,会改善股票市场流动性;相反,货币政策处于适度紧缩时,会降低股票市场流动性。第二,随着利率市场化改革的深入,价格型货币政策对股票市场的流动性调节效果更具有有效性。第三,投资者情绪提高使得股票市场流动性增加;反之,投资者情绪下降使得股票市场流动性减弱,但在不同时间点冲击程度和冲击时间存在一定差异。
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