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[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿尚薇 王斌会
如何在经济不同阶段进行资产最佳配置是目前的研究热点。文章借鉴美林投资时钟理论划分我国经济周期并进行资产配置以探求其在我国市场的可行性。运用样条插值解决数据混频问题,并利用X-12-ARIMA季节调整与HP滤波对我国进行周期划分。在此基础上对各大类资产在不同经济阶段下的收益进行统计分析。实证发现通过投资时钟得到的经济周期为短周期,对资产配置更具指导意义。美林投资时钟在我国具有一定的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿尚薇 王斌会
如何在经济不同阶段进行资产最佳配置是目前的研究热点。文章借鉴美林投资时钟理论划分我国经济周期并进行资产配置以探求其在我国市场的可行性。运用样条插值解决数据混频问题,并利用X-12-ARIMA季节调整与HP滤波对我国进行周期划分。在此基础上对各大类资产在不同经济阶段下的收益进行统计分析。实证发现通过投资时钟得到的经济周期为短周期,对资产配置更具指导意义。美林投资时钟在我国具有一定的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙振 张永正 王小利
文章利用1998年1季度至2008年1季度之间的中国GDP同比增长率的对数的一阶差分序列,采用两区制马尔可夫转换模型对该期间我国经济周期的运行特点和拐点进行了研究。研究表明,该模型很好地描述了同期的中国经济运行状况,支持将我国的经济周期划分成两个状态:扩张阶段和紧缩阶段。在此期间,我国经济有21个季度处于紧缩状态,16个季度处于扩张状态,共出现了10次拐点。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
邱兆祥 王涛
[期刊] 金融与经济
[作者]
周亮
本文将经济周期划分为复苏、过热、滞胀及衰退四个阶段,采用HP滤波处理后的领先指数和滞后指数,并实证分析了巨潮行业指数在不同阶段的表现情况。结果发现,最稳健的行业轮动配置策略是:复苏期持有金融行业指数,过热期持有材料行业指数,滞胀期持有信息行业指数,衰退期持有医药行业指数。如果考虑大类资产配置,在衰退期持有债券类资产,则可以大幅增厚收益并降低风险,年化收益率将从17.89%上升至25.3%,夏普比率将从1.77上升至3.12。总体看,投资时钟在我国股市行业配置中具有一定适用性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
吉龙
建国四十年来,在我国国民经济的增长过程中,始终伴随着明显的波动,同时这种波动又带有明显的规律性,呈现周期性的循环。如果这一系列明显的前后相关的周期波动现象不能用偶然性来解释的话,那么我们就应该对这种客观存在的运动现象给予合理的解释,并找出导致这种波动的根本原因,从而采取有效的宏观调控措施,消除与避免国民经济的大幅度异常波动,使之协调均衡地增长。我认为对我国经济周期波动作出总体性质判断与周期划分,正是这全部研究工作的基础。在这样的总体判断下。对我国经济周期波动的特点、成因、作用机制等进行进一步的探讨,以期得
[期刊] 上海金融
[作者]
卢雄鹰
投资时钟模型是将资产配置和行业策略同经济周期相联系的资产配置方法。经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段,各阶段都对应着收益表现超过一般市场的某一特定资产类别:债券、股票、大宗商品和现金。投资时钟模型还可以帮助资产配置的行业选择。在经济复苏阶段,投资于成长性的周期性行业;在过热阶段,投资于价值性的周期性行业;在滞胀时期,投资于价值型的防御性行业;在衰退时期,投资于成长性的防御性行业。
关键词：
投资时钟模型 经济周期 投资收益
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓燊 杨朝军
在现金流贴现模型对各金融资产进行估值定价公式的基础上,抽象出金融资产随时间定价的基本模型,通过推导得到基于经济周期的资产配置模型。根据经济周期不同阶段预期收入和利率的不同变化特征将经济周期不同阶段与各种金融资产的不同收益率联系起来。在经济复苏阶段应重点配置股票资产,在经济繁荣阶段应重点配置房地产资产,在经济衰退阶段应持有货币资产或进行卖空,在经济萧条阶段应重点配置债券资产。长期各类资产收益率的统计数据也支持这个结论。
关键词：
资产配置 经济周期 股票 房地产 债券
[期刊] 中国工业经济
[作者]
刘金全 郑挺国
本文基于门限自回归模型方法对我国1990年1季度至2007年3季度经济增长率进行研究,识别和检验我国经济周期呈现的基本特征,并对我国经济增长走势进行分析,研究发现:三区制门限自回归模型适合于描述我国经济周期波动,进而刻画了我国经济增长呈现出的低速增长—适速增长—高速增长—适速增长—低速增长周期规律;经济周期三阶段性可由拐点8.2和9.71进行划分;通过非线性预测,点预测结果表明经济增长率将在未来两年内可能出现持续下降态势,但仍会高于10%的高位上运行,而区间预测结果则显示未来12个季度内我国经济增长率将主要在7%—13%的区间运行。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘金全 王雄威
本文利用贝叶斯估计结合门限自回归模型,对我国经济周期波动态势进行了分析和判断,检验中发现我国经济周期波动动态机制变迁的门限增长率为9.36%。当经济增长率高于这个门限值后,经济周期波动具有自稳定的均值回归特征;当经济增长率低于这个门限值后,经济周期波动具有向更高稳态的迁移特征,这意味着我国现阶段的经济增长过程具有内生的稳定性,这也是近年来我国经济波动率趋于稳定的重要原因。从经济周期波动的动态轨迹判断,我国经济仍然具备保持快速稳定增长的基础,因此需要利用有效宏观调控来保证快速稳定增长的实现。
关键词：
经济周期 门限自回归模型 贝叶斯估计
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
苏汝劼
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 孟彦辉
本文综述了我国海洋经济的发展历程及其特点,通过对1978年以来海洋产业总产值的时间序列分析,将近27年来海洋经济的发展划分为三个周期。同时探讨了形成海洋经济周期的传导机制和冲击机制。此周期的划分与现实海洋经济的发展态势是基本吻合的。
关键词：
海洋经济 周期 传导机制 冲击机制
[期刊] 金融与经济
[作者]
盛伟华
本文对现有资产配置理论框架进行了回顾与反思,指出了资产回报率的长周期性波动意味着战略资产配置虽然可以跨越短周期,但仍将受到长周期的影响,从而提出了基于长波经济周期的资产配置,并通过实证检验表明了其可以有效改善组合的回报率和夏普比率。
关键词：
长波经济周期 资产配置
[期刊] 经济问题
[作者]
尚煜 许文浩
经济周期的波动与股票市场行业表现的轮动联系紧密。通过选取2008-2018年我国股票市场按照证监会行业分类的行业股票月度收益率数据,基于夏普单指数模型对股票市场行业层面的非系统风险进行测定,行业风险平均占比达到30%,处于较高水平;而利用产出缺口和通货膨胀这两个指标将我国在此期间的经济周期划分为衰退、复苏、过热、滞涨4个阶段,发现在不同阶段均有不同行业有超过市场平均收益的表现,而且不同行业对经济周期波动的敏感性大小不同,因此根据各个行业对经济周期波动的敏感性并结合经济周期不同阶段的特征建立了基于经济周期的行业资产配置模型。
关键词：
经济周期 行业轮动 资产配置
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