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[期刊] 经济学动态
[作者]
陈学荣 张银旗 周维
新年伊始,新基金公布了其拟分红方案,业绩回报超过投资者的预期。基金获得如此骄人的业绩是否表明基金管理人员具备非凡的管理水平?较高的业绩回报是否隐含着很大的风险?这两个问题是广大投资者非常关
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
皮翊 陈德棉 邹辉文
目前国内外评估投资基金的投资绩效可从两方面考虑 ,一是评估基金的未经风险调整的收益率 ,另一则是评估风险调整之后的收益率。本文将分别讨论这两种类型的基金绩效评估方式 ,并着重讨论后者相应的实证研究设计 ,使之能有效应用于基金绩效评估实证研究中。
关键词：
基金 资本资产定价模型 证券市场线
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
皮翊 陈德棉
本文介绍利用持股比例评估法评估基金投资绩效 ,评估基金经理人的市场择时与选股能力 ,并对其相应的实证研究设计进行了探讨 ,使之能有效应用于基金绩效评估实证研究中
关键词：
基金 利用持股比例评估法 绩效
[期刊] 投资研究
[作者]
熊长江
基金的绩效评估对于基金业的运作非常重要。基金的绩效评估指标可以分为风险调整型和纯收益型 ,也可以分为基于模型的指标和不基于模型的指标。传统上西方的基金绩效评估指标为建立在资本资产定价模型基础上的夏普指数、特雷纳指数、詹森指数 ,但按照基金绩效评估指标的选择标准 ,Moringstar的方法更为科学。本文提出一种改良的Moringstar方法体系并对我国部分基金的绩效进行了评估。
关键词：
基金 绩效评估 风险
[期刊] 经济研究
[作者]
王聪
本文依据衡量指标的不同 ,将目前国际上较为流行的证券投资基金绩效评估模型分为五大类 ,并评述了这五大类模型的运用方式、作用和区别 ,以及这些模型运用的相关检验 ,最后进行了简要的评论并提出了几点建议。
关键词：
证券投资基金 整体绩效 绩效评估
[期刊] 工业技术经济
[作者]
计志英
一、引言 无论是从中国股市的发展政策,还是海外成熟股市投资者结构来看,机构化是股市投资的不可逆转之势,而投资基金将成为这场机构化进程的主力“前锋”。参与基金投资的群体越来越大,市场亟需规范科学的基金绩效评价方法和体系,一方面为普通投资者在选择投资对象时提供参考,另一方面也为基金管理公司评价本公司的基金业绩提供依据。本文利用Jensen指数评估模型和Treynor-Mazuy模型,对沪市的10只投资基金绩效进行评估。实际上,要全面衡量一个基金的整体业绩是非常复杂的,基金业绩的好坏当然与整个证券市场的行情密不可分,因此,为客观公正地评估基金之间的业绩差异,剔除系统风险的影响是非常必要的。基...
[期刊] 商业研究
[作者]
钱谱丰 李凯
秉承风险调整收益的理念,将基于VAR构建的RAROC指标用于中国的基金业。在实证过程中对所涉及的相关指标和基金收益率的分布形态等分别进行计算和检验,主要结论是,基金投资组合的非系统性风险没有充分化解;大多数的基金收益率分布形态呈尖峰和右偏,不严格服从正态分布。
关键词：
VAR 基金绩效 指标评估
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于光祥
本文主要应用国外证券投资基金业绩评价中比较普遍采用的单因素业绩评价模型对我国的证券投资基金业绩进行实证研究。实证研究的结果表明:从整体来看,没有充分的证据表明我国封闭式证券投资基金的业绩超越了基准指数的表现,并对这一现象进行了简要的分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价
[期刊] 经济学动态
[作者]
赵强
一、绩效评估的目的与原则 对基金进行评估有两个目的,一个是内部绩效控制的需要,另一个就是外界对投资效率的评估需要。这两点是设计一个评估体
[期刊] 国际商务研究
[作者]
夏嘉霖
本文介绍了3种证券投资基金业绩评估模型,并指出在运用国外一些成熟的基金绩效分析方法时,必须结合我国证券市场的实际情况。
关键词：
证券投资基金 绩效 评估模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
徐萍 廖长高 陈文骏
投资基金作为一种创新的集合投资方式在新中国大陆业已成长了整整十年,如何评判各基金的业绩表现已经成了众多投资者普遍关注的问题之一,本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指教H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析.从另一个角度给出了投资基金业绩表现评估的新思路。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁文桓 冯英浚 康宇虹
本文针对传统投资基金业绩评估方法的局限性,提出将数据包络分析(DEA)作为工具,建立一种投资基金业绩评估模型。最后,以沪、深18家上市投资基金为实例,研究它们的相对经营业绩。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐萍 廖长高 陈文骏
投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年,如何评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析,从另一个角度提出了投资基金业绩表现评估的新思路。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
段海虹
论投资基金业绩评估段海虹一般说来，对投资基金（下文简称基金）业绩评估包括两项内容：一是对基金经营效益的评沽；二是对基金运作能力的评估。基金经营效益是指基金管理公司经营证券的收益和风险状况；基金运作能力反映基金的总体素质，包括基金管理公司进行证券投资优...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王凯 沈家
文章深入分析了几种投资业绩评估指标的特点,并在中国市场上选取了若干基金,针对不同的投资业绩评估指标进行实证检验,得出相关结论。
关键词：
投资绩效评估指标 超额收益率 条件均值
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