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[期刊] 当代财经
[作者]
陆成来 彭文兵
投资基金作为一种共同投资、专家经营、共担风险、共同受益的新型金融工具，已经成为全球范围的一种重要的投资工具。随着我国金融市场的逐步完善，我国投资基金的规模不断壮大，因此有必要对投资基金的业绩进行评价。评价的方法国外主要有夏普业绩指数法、特雷诺业绩指数法、詹森业绩指数法。在我国，可以逐步建立起完善的业绩评价机制。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文介绍和评价了度量基金管理者获取信息质量的指标——信息率,以及基于多因素资本资产定价模型的共同基金业绩评价方法。
关键词：
共同基金 业绩评价 信息率 多因素模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
宋颂兴
[期刊] 商业研究
[作者]
刘月珍 杨义群
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,同时进行实证分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价体系 综合评价
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈友邦 邢战坤 葛乐夫
进行投资基金业绩评价， 不仅在于说明投资基金的经营业绩， 而且有助于广大社会公众投资者做出正确的投资决策。投资基金业绩评价的核心是基金的收益和风险， 它反映出基金经理获取有效额外信息的能力和经营能力。投资基金原始评价方法包括单位净资产和投资收益率两个指标， 两者虽然简单明了， 易于计算和理解， 但却不能真正反映出投资基金的经营业绩，而且不能反映出其承担的风险， 因此， 要以现代评价方法， 即詹森指数、特利诺指数、夏普指数做为基金业绩评价的主要指标。
关键词：
投资基金 业绩评价 额外信息 系统风险
[期刊] 技术经济
[作者]
杨萍
一、传统的基金评价方法及局限性 1.单一的以基金投资回报率作为基金业绩衡量标准及局限性。基金的总投资回报率是指基金每年投资的各种收益(包括股票股利、债券利息、再投资利息及资本利得)与基金年初净资产的比值,常以百分数表示。一般来说,各国的有关法律都有规定,基金每年至少公布一次基金的“业绩报告”,这种报告中均包含了该基金当年度各种收益、费用等重要信息,通过对这些信息的分析、整理,是不难计算出基金的当年总回报率的,
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄学庭 张群 余孝江
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数目前被认为是评价投资基金综合业绩最常用的三种方法。风险调整业绩法则是针对夏普指数难以被一般投资者所理解和接受这一不足,提出的一种新的投资基金综合业绩评价方法。风险调整业绩法是基于基金总风险考虑的,对于很少持有其他资产的投资者来说,该方法是评价和选择投资基金的有效方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文介绍和评价了基于CAPM的共同基金业绩指标体系,以及美国著名的Morningstar共同基金星级评价体系。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张明明 郭忠亭
文章通过对西方证券投资基金业绩归因模型及其演变进行系统的回顾,发现已有的基金业绩评价方法以Jensen模型为开端,进一步由市场时机选择能力、基准投资组合、数据频度、风险四方面改进形成四条分析主线。文章介绍了各模型的内容、在实证检验中的优缺点,不断改进中的业绩归因分析方法已经初步形成业绩评价的发展脉络。
关键词：
证券投资基金 业绩归因方法
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 张杰
现代投资理论认为,只有经风险调整后的收益才可以作为相互比较的基础来评价投资基金的投资业绩。因此,基金业绩评价的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计量。通过对我国开放式基金应用基于VaR的评价方法与三大经典评价方法进行业绩评价的比较分析发现,从投资者注重下跌风险的角度来看,基于VaR的基金业绩评价指标相对于三大经典指标有较明显的应用优势,投资者又多一种能符合自己风险偏好的评价指标作为投资参考。
关键词：
VaR 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 证券市场导报
[作者]
孔东民 伍静茹
本文首次从综合性视角考察基金投资风格的极端性与其业绩之间的关系。采用投资风格极端性指数和行业集中度作为投资风格的测度,研究发现投资风格的极端性与基金业绩成反比,即投资风格越极端,基金的收益越差。因此,我们建议基金经理在做出投资策略时,应当遵循稳健的投资风格与分散化投资,当发现自己的投资组合风险较大或有明显的行业偏重时,及时做出调整。对于风格极端的基金投资组合,应保持谨慎的态度。
关键词：
投资风格 基金业绩 共同基金
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王建琼 卢涛
随着我国基金行业超常发展,恰当的分析和评价基金业绩已越来越重要。本文根据CAPM的基本原理,利用国外先进的基金业绩评价方法对我国封闭式基金的综合业绩进行实证研究。研究结果表明:总体来看,基金获得的市场超额收益显著为负。基金经理不具有证券选择能力,但具有一定的市场择时能力,但这两种能力均不显著。同时,我们还发现不同投资风格的基金经理具有不同的证券选择能力和市场择时能力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
邱梦圆 许林 钱淑芳
本文构建了一个股票型基金的评级体系，对新《证券投资基金法》实施之后成立的２９只样本基金进行实证检验，结果发现：新基金法实施之后中国开放式股票型基金竞争更加激烈，在运作过程中基金经理的投资管理能力有所提高、但业绩不稳定。基金的风险与收益之间、选股能力与择时能力之间、业绩持续性与稳定性之间存在着此消彼长的关系，选股能力较好的基金择时能力较差，而择时能力较好的基金选股能力则欠佳，只有少部分基金经理同时具备良好的选股和择时能力。
[期刊] 经济研究
[作者]
沈维涛 黄兴孪
本文应用国外基金业绩评价中普遍采用的风险调整指数法、T -M模型和H -M模型 ,对我国证券投资基金的业绩进行实证研究。实证研究表明 :(1 )经过风险调整后 ,我国证券投资基金的业绩总体上优于市场基准组合 ;(2 )我国基金经理的良好业绩是通过一定的证券选择来获得的 ;(3)几种不同的评价指标对 1 0只基金业绩的排序结果非常相近 ,而且 ,即使不考虑风险因素 ,只根据基金净资产值的涨幅大小进行排序也具有较高的参考价值。
关键词：
投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
曹立伟
基金作为证券市场金融创新的产物,在国外已经有半个多世纪的发展历程。西方发达证券市场的实践经验证明,基金业取得的显著成效对证券业的发展起着十分重要的作用。尤其是在最近二十多年里,基金行业的发展蓬勃向上,因此,对投资基金业绩进行科学、合理的评价就成为一个既具有重大理论价值,又具有现实指导意义的重大课题。目前在国际上,正引入一种全新的金融风险度量方法——VaR(Value at Risk)风险度量模型对投资基金业绩进行评估。本文拟引入VaR的思想,构建评价基金业绩的指标来测定基金业绩。
关键词：
证券投资基金 VaR 业绩评价
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