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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文介绍和评价了度量基金管理者获取信息质量的指标——信息率,以及基于多因素资本资产定价模型的共同基金业绩评价方法。
关键词：
共同基金 业绩评价 信息率 多因素模型
[期刊] 当代财经
[作者]
陆成来 彭文兵
投资基金作为一种共同投资、专家经营、共担风险、共同受益的新型金融工具，已经成为全球范围的一种重要的投资工具。随着我国金融市场的逐步完善，我国投资基金的规模不断壮大，因此有必要对投资基金的业绩进行评价。评价的方法国外主要有夏普业绩指数法、特雷诺业绩指数法、詹森业绩指数法。在我国，可以逐步建立起完善的业绩评价机制。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈友邦 邢战坤 葛乐夫
进行投资基金业绩评价， 不仅在于说明投资基金的经营业绩， 而且有助于广大社会公众投资者做出正确的投资决策。投资基金业绩评价的核心是基金的收益和风险， 它反映出基金经理获取有效额外信息的能力和经营能力。投资基金原始评价方法包括单位净资产和投资收益率两个指标， 两者虽然简单明了， 易于计算和理解， 但却不能真正反映出投资基金的经营业绩，而且不能反映出其承担的风险， 因此， 要以现代评价方法， 即詹森指数、特利诺指数、夏普指数做为基金业绩评价的主要指标。
关键词：
投资基金 业绩评价 额外信息 系统风险
[期刊] 技术经济
[作者]
杨萍
一、传统的基金评价方法及局限性 1.单一的以基金投资回报率作为基金业绩衡量标准及局限性。基金的总投资回报率是指基金每年投资的各种收益(包括股票股利、债券利息、再投资利息及资本利得)与基金年初净资产的比值,常以百分数表示。一般来说,各国的有关法律都有规定,基金每年至少公布一次基金的“业绩报告”,这种报告中均包含了该基金当年度各种收益、费用等重要信息,通过对这些信息的分析、整理,是不难计算出基金的当年总回报率的,
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
宋颂兴
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄学庭 张群 余孝江
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数目前被认为是评价投资基金综合业绩最常用的三种方法。风险调整业绩法则是针对夏普指数难以被一般投资者所理解和接受这一不足,提出的一种新的投资基金综合业绩评价方法。风险调整业绩法是基于基金总风险考虑的,对于很少持有其他资产的投资者来说,该方法是评价和选择投资基金的有效方法。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘月珍 杨义群
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,同时进行实证分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价体系 综合评价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文介绍和评价了基于CAPM的共同基金业绩指标体系,以及美国著名的Morningstar共同基金星级评价体系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗良文 王建军
文章在Bayes分析框架下,构建了估计基金绩效指标alpha的贝叶斯阶层学习先验模型,对模型中的参数赋予一定先验,把基于大量基金样本估计出的基金平均绩效水平与基金alpha横截面变异性这一信息加入到单个基金alpha的估计中,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数。研究结果表明,引入基金先验相关性可以很好地估计基金alpha,提高其估计精度。
关键词：
贝叶斯分析 基金绩效 Gibbs抽样
[期刊] 经济管理
[作者]
林凡
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中的β值小于在牛市中的β值。风险调整后,大部分基金在牛市的业绩优于市场表现,在熊市的业绩逊于市场表现,但基金该业绩特征在统计上不够“显著”。小部分基金的业绩评价在风险调整前后发生变化,影响变化的因素有系统风险系数β、基金净值收益率与基准组合收益率的差值、基金净值收益率与无风险收益率的差值。
关键词：
基金 业绩评价 研究
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘昕
找到一种能够为投资者评估基金业绩的客观方法是本文要解决的主要问题 ,而一种站在投资者角度看基金业绩的指标投资者的费用空间指标能够解决这一问题 ,本文对这一指标的原理与应用作了比较详细的介绍 ,并运用此指标初步考察了中国证券投资基金 2 0 0 1年最新的市场数据 ,得出基金业绩的评价结果 ,并对结果作出简要的分析。
关键词：
投资者 费用空间指标 基金业绩 实证研究
[期刊] 投资研究
[作者]
陈志祥
目前我国投资基金业绩评估的方法和指标已经不能适应基金业迅速发展的要求迫切需要在借鉴国外成功作法的基础上结合我国资本市场和基金业的现实状况设计和建立一套客观公正合理可比较和具有指导性的投资基金业绩评价体系这对我国基金业的长期健康发展是十分必要的
[期刊] 商业时代
[作者]
李玫 郭玮
自1998年我国设立证券投资基金以来,截至2010年9月30日,国内公募基金行业管理的资产净值为2.17万亿元。同时,开放式基金在数量和管理的资产净值上均占有绝对优势。在各种类型的基金中,偏股型基金管理的资产净值比例最大,占全部基金的85%。而个人仍是基金的主要投资者,个人投资者持有的基金份额和净值分别占比86.63%和83.82%。因此,为了保护投资者利益和防范基金投资风险,应当公正、客观的评价基金业绩。本文将对我国开放式偏股基金进行以下两个方面的实证研究:我国证券投资基金取得的收益是否超过了市场基准组合的收益;基金经理是否具有选股择时能力。
关键词：
证券投资基金 业绩 评价
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
曾鸿志 张黎宁
将Bayesian统计推断理论引入证券投资基金业绩评价过程,提出一种从投资者角度评价基金业绩的Bayesian方法。首先建立一个关于管理技能的灵活的先验信念集合,然后将这些先验信念与一般多因素模型相结合,进而推导出模型中的截距项——α的后验期望代数解。最后将本文的研究方法应用于我国证券投资基金样本,进行实证分析,并做了模型假设的敏感度分析。
关键词：
Bayesian 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 投资研究
[作者]
梁珊 王正刚 郭葆春
基金规模变动是否显著影响其业绩？文章采用特征基准组合法（ＤＧＴＷ）测度的基金选股能力、择时能力与平均风格收益作为基金业绩衡量指标，分析了基金规模与基金业绩之间的关系。通过实证检验发现，开放式股票型基金规模对基金选股能力、基金平均风格收益存在倒Ｕ型的影响，进一步得到我国股票型基金的最佳规模（资产净值）在４．９８亿至２３．４８亿之间。
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