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[期刊] 管理世界
[作者]
谢飞 韩立岩
2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
邱雁
本文利用1995～2009年的数据,从四个方面就国际投机基金对CBOT大豆期货价格的影响进行了实证分析,发现在2003～2009年的时间段里,随着投机基金参与程度的不断提高,大豆期货价格已经不再完全由实际的供求信息决定,而是显著受到投机基金交易行为的影响。同期,美国墨西哥湾地区大豆基差扩大且波动率增加,现货商和传统交易者参与套期保值的难度加大,市场风险明显增大。盈利性检验表明,投机基金在CBOT大豆期货市场的盈利能力明显强于其他交易者。本文最后提出,应该建立对投机资本实行国际联合或共同监管的机制。
关键词：
投机基金 期货市场 大豆价格 实证分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱晋
影响期货价格的因素众多,找出期货价格和相关影响因素的关系就可以对期货价格的变动有所把握。本文通过多元线性模型,分析各种市场因素对商品期货价格的影响。实证过程以伦敦铜为例,对LME三月铜价格和商品市场、资本市场、外汇市场的主要指标进行回归分析,结果支持因素作用机制的假设。
关键词：
市场因素 商品期货 期货价格 伦敦铜
[期刊] 浙江金融
[作者]
谢守祥 杨忠习
棉花期货属农产品期货,农产品期货品种是我国期货市场的主流,无论从期货交易量还是交易金额来看,农产品期货在我国期货市场上都占有十分重要的地位。棉花期货是国际期货市场上最早开发出来的期货品种,同时棉花是我国产量最大的经济作物,也是我国纺织工业最重要
[期刊] 农业经济
[作者]
李雪莹 武翔宇
本文选取2013年-2018年的鸡蛋平均批发价格、玉米批发平均价、豆粕现货价格、蛋鸡养殖利润、主产区淘汰鸡平均价格、商品代蛋雏鸡平均价格、蛋鸡存栏量、蛋鸡补栏量等周度数据,运用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解对鸡蛋期货的影响因素进行实证分析。研究表明:前1个月,蛋鸡养殖利润对鸡蛋期货价格产生较大的正向影响。除了鸡蛋现货价格,鸡蛋期货价格对豆粕现货价、玉米价格、鸡雏价格、淘汰鸡价格的响应在前1个月影响较大。饲料中,玉米对鸡蛋期货影响更大并且保持相对稳定的正向影响。鸡蛋期货对自身有迅速长期的正向反应,并且对自身的解释贡献度很高,后期鸡蛋现货对鸡蛋期货价格影响逐渐增大。
关键词：
鸡蛋期货 鸡蛋价格 蛋鸡
[期刊] 中国流通经济
[作者]
吕志平
以货币流通量为代表的货币流动性与国际大宗商品期货价格之间存在长期的协整关系和因果关系,货币流动性虽然对大宗商品期货价格波动存在一定影响(并不特别显著),两者在变动走势中始终保持趋势基本一致的变化,但是货币流动性并不是引起国际大宗商品期货价格变动的最主要因素。货币流动性对资产价格具有影响,主要是由于货币资产配置的因素——国际大宗商品期货价格作为资产价格之一也是货币资产配置的选择之一。国际大宗商品期货价格波动更多依赖于商品的供需关系,货币流动性大小仅是通过货币因素制约或活跃商品交易量而影响价格波动。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王文智 武拉平
用运VAR模型,构建了原油价格、美元指数和玉米期货价格之间的动态系统,着重探讨两大国际因素原油价格和美元指数波动对玉米期货价格的影响规律,Granger因果关系分析表明原油价格和美元指数是玉米期货价格变化的Granger原因;由脉冲响应分析和方差分解发现玉米期货价格在原油价格和美元指数受到外界冲击初期会产生波动较大的脉冲响应,之后响应减小,最后又趋于受到冲击之前的水平,总体来说原油价格变动对玉米期货价格的影响要明显强于美元指数变化所产生的影响。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王锟
通过对2000~2007年我国1162家A股上市公司进行实证研究,本文以CRB期货价格指数为例考察了期货市场对实体经济的影响。研究结果表明:(1)平均来看,国际商品期货指数变动对我国上市企业的毛利率有显著的负面影响;(2)对于同行业内的企业,处于不同行业地位的企业受国际商品价格变动的影响不一致,上游企业敏感度较高,具有较强的成本转嫁能力,盈利能力基本不受国际商品价格影响,下游企业的盈利能力受到显著的负向影响。
关键词：
CRB指数 销售毛利率 行业地位
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从理论角度分析了股票市场、大宗商品市场、利率市场及人民币市场对我国国债期货市场的影响,继而构建VAR模型进行实证检验。结果表明:各市场之间的关系协整,其中利率市场对国债期货市场的影响最大,人民币市场次之,大宗商品市场与股票市场的影响最小,且仅利率市场是国债期货市场的Granger原因。
关键词：
影响机理 VAR 模型 国债期货市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱争鸣 王娜
文章无偏性和准确性两个方面就中国商品期货价格对未来现货价格的预测能力进行了分析。发现金属期货在无偏性和准确性两方面都表现得很差,而农产品期货和能源化工期货则表现得比较满意。针对预测能力较差的铜期货,提出了提高预测准确性的方法。
[期刊] 当代财经
[作者]
赵作斌 杨尚想 周功华
商品期货价格构成分析赵作斌，杨尚想，周功华一、期货价格是期货市场的核心经济机制商品期货交易是相对于商品现货交易而言的，是指通过在期货交易所内买卖标准化期货合约而进行的一种商品交换方式。期货合约不同于作为在未来交付某种商品的销售协议的现货远期合约，它是...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 陈帅立 王盾
采用线性回归、Breush-Godfrey LM相关性检验、VAR模型的方差分解和脉冲响应图、价格波动率的单位根检验和Granger格兰杰因果检验等方法对中国黄金期货价格的影响因素进行实证研究。结果表明:上海、香港、伦敦的黄金现货和纽约黄金期货价格以及美元指数是影响中国黄金期货价格的主要因素,而中国黄金期货价格的波动显著受到伦敦黄金现货价格波动和纽约黄金期货价格波动的影响。虽然目前中国黄金期货市场已具备一定的规避风险功能,且初具价格发现功能,但国际影响力有待继续提升。
关键词：
黄金期货 价格因素 国际影响力
[期刊] 价格月刊
[作者]
贾月梅
期货价格的预测与分析是期货交易中的极为重要的环节,是确定期货交易价格的基本依据。由于期货价格的确定具有很大的预期性,因此,期货价格与现货价格相比,具有相当的风险性和不可知性,这就给人们分析、预测以及最终确定期货价格带来了相当大困难。但是,尽管人们在分析和预测期货价格时不可能象数学计算那样得到精确的答案,然而可通过对影响期货价
[期刊] 农业经济
[作者]
陈方皓
本文研究分析大豆期货价格波动影响时，主要是运用向量自回归模型对２００３年到２０１１年的大豆期货价格波动数据进行分析，通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度，研究结果表明，对于非商业净头寸的一些投机力量中，对于大豆期货价格有着正向的推动过程，而商业净头寸变动中，对于大豆期货价格有着较小的影响，对于总持仓量而言，在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用，而时间的不断推移中，不断的投机将会产生一种负面效应。
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