- 年份
- 2024(3197)
- 2023(4511)
- 2022(3907)
- 2021(3607)
- 2020(3141)
- 2019(7342)
- 2018(7231)
- 2017(14910)
- 2016(7890)
- 2015(9086)
- 2014(8698)
- 2013(8899)
- 2012(8452)
- 2011(7627)
- 2010(7216)
- 2009(6634)
- 2008(6323)
- 2007(5287)
- 2006(4533)
- 2005(3815)
- 学科
- 济(41132)
- 经济(41093)
- 方法(23841)
- 数学(22395)
- 管理(22311)
- 数学方法(22291)
- 业(22024)
- 企(17037)
- 企业(17037)
- 农(10004)
- 财(9564)
- 地方(9525)
- 中国(7947)
- 农业(7138)
- 业经(6779)
- 贸(6463)
- 贸易(6461)
- 易(6192)
- 务(6159)
- 财务(6157)
- 财务管理(6142)
- 环境(5899)
- 企业财务(5867)
- 融(5071)
- 金融(5069)
- 制(5054)
- 技术(4973)
- 学(4808)
- 地方经济(4651)
- 和(4222)
- 机构
- 大学(111616)
- 学院(110375)
- 济(48411)
- 经济(47500)
- 管理(45371)
- 理学(40107)
- 理学院(39709)
- 管理学(39142)
- 管理学院(38939)
- 研究(32241)
- 中国(25281)
- 京(22696)
- 财(22662)
- 财经(19015)
- 科学(18199)
- 经(17395)
- 中心(16755)
- 经济学(16043)
- 江(15658)
- 农(15444)
- 业大(15313)
- 经济学院(14841)
- 财经大学(14311)
- 所(14246)
- 范(14081)
- 师范(13976)
- 北京(13685)
- 研究所(12862)
- 商学(12738)
- 州(12663)
- 基金
- 项目(78299)
- 科学(62997)
- 基金(59206)
- 研究(57573)
- 家(50268)
- 国家(49860)
- 科学基金(44264)
- 社会(38668)
- 社会科(36818)
- 社会科学(36809)
- 基金项目(32082)
- 省(29992)
- 自然(28382)
- 自然科(27754)
- 自然科学(27752)
- 自然科学基金(27261)
- 教育(27031)
- 资助(24879)
- 划(24868)
- 编号(22589)
- 部(18370)
- 成果(17471)
- 重点(16874)
- 发(16557)
- 国家社会(16463)
- 教育部(16440)
- 人文(16178)
- 创(16166)
- 大学(15558)
- 科研(15158)
共检索到152281条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 华东经济管理
[作者]
丁唯
中国的股票市场是否存在投机性,采用价格泡沫的检验方法是一种很有效的手段。文章使用了持续期依赖的方法,对上证综合指数进行了价格泡沫检验。数据结果显示,中国股票的市场存在着投机泡沫。在此后的敏感性检验中,考察了不同时期政策变动因素对投机性泡沫检验结果的影响。例如T+0和T+1的交收制度,涨跌停板限制,国有股减持和股权分置的预期等都会对泡沫检验的结果产生影响。不过这些假定是基于上市公司基本面分布是单峰的、对称的,如果这些假定偏离实际情况太远,则持续期依赖检验的可靠性会受到很大的影响。
关键词：
股票市场 投机泡沫 持续期依赖
[期刊] 管理评论
[作者]
张宗成 吕永琦 徐杰
本文将理性投机泡沫研究运用到商品市场,通过对便利收益的理论分析,构造商品市场超额收益,并采用持续期依赖方法对2004年2月至2008年7月上海金属铝市场的泡沫现象进行了实证检验。研究结果显示,在这段时期内,特别是自2006年下半年以来,商品铝市场存在投机泡沫。这表明我国商品市场的效率还不高,需要进一步完善现货交易制度,提高商品市场效率。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李想 刘小二
使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究。结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征。给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%。
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈明 张凤荣 杨雪
选取美国CBOT商品交易所1999年7月至2015年5月的美黄豆连期货合约和中国大连商品交易所2004年9月至2015年5月的豆一连续合约作为样本数据,运用Phillips等提出的sup ADF和GSADF方法对中美大豆期货价格进行泡沫检验。该方法可以通过逐期的右尾单位根检验发现时间序列中的轻微泡沫,并能确定泡沫开始和破灭时间。研究结果发现,美国大豆价格存在2个泡沫区间,中国大豆价格出现3个泡沫区间。通过对中美大豆价格的泡沫性检验的比较分析,可以更加准确地把握国际、国内大豆市场的价格动向,并为以大豆为原料的生产型企业有效规避价格泡沫引起的市场风险提供借鉴。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
全登华
股票价格受投资者“自我实现”预期的驱动,股票市场上存在理性投机泡沫。本文利用McQueen和Thorley(1994)检验理性投机泡沫的持续期依赖性检验方法,来检验中国股票市场是否存在理性投机泡沫,结论显示:中国股票市场存在理性投机泡沫,而且A股市场上的理性投机泡沫大于B股市场上的理性投机泡沫。
关键词：
理性投机泡沫 持续期依赖性检验
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈明 张凤荣 杨雪
选取美国CBOT商品交易所1999年7月至2015年5月的美黄豆连期货合约和中国大连商品交易所2004年9月至2015年5月的豆一连续合约作为样本数据,运用Phillips等提出的sup ADF和GSADF方法对中美大豆期货价格进行泡沫检验。该方法可以通过逐期的右尾单位根检验发现时间序列中的轻微泡沫,并能确定泡沫开始和破灭时间。研究结果发现,美国大豆价格存在2个泡沫区间,中国大豆价格出现3个泡沫区间。通过对中美大豆价格的泡沫性检验的比较分析,可以更加准确地把握国际、国内大豆市场的价格动向,并为以大豆为原料
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙继国 赵息
本文在对北京市房地产市场价格进行描述性分析的基础上,利用房地产投机泡沫检验模型对北京市各年度房地产泡沫进行了实证测度。研究结果表明,1998-2009年北京市房地产发展中基本都存在一定的投机泡沫。其中2000年后泡沫化有所减轻,2005年后泡沫化又开始加重,2007后房地产价格上涨加速,泡沫化剧烈。
关键词：
房地产价格 投机泡沫 泡沫度
[期刊] 财经科学
[作者]
崔畅 刘金全
近期研究表明投机泡沫具有周期性破灭特性,但传统检验方法无法针对我国股票市场的特点识别投机泡沫的这种特性,这会对股市泡沫的存在性造成误判。因此,本文引入MTAR模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展的不同阶段是否存在泡沫现象进行对比分析。结果表明,长期来看我国股票价格和其内在价值之间存在着均衡关系,但短期内对均衡的调整是非对称的,即存在周期性破灭的投机泡沫,且自2001年下半年以来这种泡沫成分正在逐渐减退。在此基础上进一步揭示了我国股票市场价格波动的深层原因。
[期刊] 上海金融
[作者]
莫扬 刘剑初
上证指数在2006-2008年发生巨幅振荡,无论其波动幅度和速度都是罕见的,是一种重要的和特殊的波动情形,但普遍被国内研究忽视,本文基于Perron方法解释这一现象。结果发现上证指数自1996年以来出现了5个趋势突变点,其单整类型在多数时间为单位根过程,但在2006-2008年的巨幅振荡期间转变为稳定过程,因此股指会沿确定趋势上升足够大幅度,转折后导致巨幅波动。由于"Perron现象"的存在,以往通过股指收益率分析股市波动性的文献可能检测到了"虚假"的ARCH现象,关于GARCH模型预测能力较差的结论也是不确切的。另外,上海股市的主要趋势突变点反映了国际事件的重要影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆龙,贾宪军,焦健
资本市场存在分形特征,但是以往验证的方法过于复杂。本文采用较为简单的沙堆模型,通过对市场波动的量级和频数的分析,发现上证指数的分布服从古登堡—里特幂次定律,从而验证了我国资本市场存在分形特征。
关键词：
分形特征 沙堆模型 上证指数
[期刊] 财经研究
[作者]
崔畅 刘金全 唐立新
由于各种经济因素的扰动和冲击,价格水平往往会偏离均衡约束所形成的基础价格,从而导致各种经济泡沫的出现。文章分析了我国经济运行中泡沫的形成机制和存在性。通过检验我国经济运行不同阶段的价格变化路径上是否存在理性泡沫成分的假设后发现,只有在1983年1月至1989年12月这段高通货膨胀时期价格水平当中包含了泡沫成分,并以此对我国通货膨胀或通货紧缩的成因和属性给出了分析和判断。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
金雪军 杨晓兰
理性预期理论认为在信息完全对称的条件下 ,理性投资者能够形成一致的预期 ,证券价格将处于均衡状态。本文借鉴Smith等 ( 1 988)、Sheryl和Holt( 1 998)的实验程序 ,构造了一个信息完全对称的实验室证券市场 ,选取在校学生、金融从业人员以及公务员等具有不同职业背景的参与人作为交易者 ,利用来自中国的实验数据对理性预期理论的有效性进行了检验。实验结果与国外现有研究基本一致 ,即在信息完全对称的实验环境下均出现了价格泡沫现象 ,直到交易过程的最后几个阶段市场价格才逐步收敛于理性预期的均衡价格 ;有经验的交易者组成的市场所产生的泡沫程度显著地少于没有经验的交易者。通过对不同职业...
关键词：
实验经济学 理性预期 证券泡沫
[期刊] 统计与决策
[作者]
李文峰
文章根据房地产的金融投资性,以房产价格投机需求、居住消费需求和投资需求共同受房屋出租收入影响为切入点,将通货膨胀、经济增长、风险调整贴现率、消费倾向等变量纳入房产出租收入现值函数,推理出房价收入比模型,进而结合经济转型时期房产供求特征,检验城市化进程、土地财政、非规范收入暴富群体规模、市场流动性约束等变量对房产价格助长的显著性。实证得出如下结论:我国房产价格存在巨大的泡沫,但仍有持续膨胀的趋势;房产价格泡沫的根源之一在于经济增长、通货膨胀、利率调整、消费倾向等参数变动的合力推动房价上升,但房产租赁价格未能同步增长;根源之二在于城市化进程加速、地方财政对出让土地收入的依赖性增强和非规范交易暴富群体扩大对房价的推动作用显著。
关键词：
房地产 价格泡沫 成因分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
简志宏 向修海
模拟蒙特卡洛分析发现,当两个泡沫间隔很短或第一个泡沫比第二个持续时间较长时,BSADF检验方法不能准确地估计出第二个泡沫,而本文修正的BSADF检验方法能有效地克服此问题。通过比较这两种方法对上证综指泡沫的产生和破灭时间的估计差异,发现BSADF检验只能检验出一个泡沫,泡沫持续期为2006年12月至2007年12月,而修正的BSADF发现了紧邻的第二个短暂性泡沫,发生在金融危机期间。
关键词：
修正BSADF 上证综指 泡沫
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
