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[期刊] 经济科学
[作者]
施东晖
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楚霖 李东
本文简单介绍了资本性资产定价模型（ＣＡＰＭ），并且给出了分离定理的证明，还运用ＣＡＰＭ对上海股市进行了实证分析。
[期刊] 世界经济
[作者]
孔东民 付克华
本文选取了较为稳健的数据考察中国股市增发中的市场反应,并根据大盘走势对市场反应作进一步分析;然后对有可能影响市场反应的因素进行检验。结果发现,市场对增发有负面反应,但是在大盘上涨阶段市场反应更为平缓,这说明投资者情绪对市场反应有一定的影响;在不同的事件日,市场对不同因素的反应有所变化,但对于一些因素,我们只得到了较为模糊的结论,这应该归因于中国股市特有的制度因素。
关键词：
增发 市场反应 累计超额回报
[期刊] 统计与决策
[作者]
皮天雷,杨浩
我们研究了从1999年发生股票名称变更的上市公司的股价变化。结果发现:不具有任何实质性经济意义,不包含新信息的股票名称变更这种“非事件”可以像具有经济意义,包含新信息的“事件”那样引起股价的显著波动,而且投资者对这种波动往往还表现出过度反应。这种股价波动可能与投资者的投机行为有关,从本质上说是由于我国的股票市场的效率损失造成的。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
朱瑞忠
[期刊] 统计研究
[作者]
廖理,罗洪涛,赵锋
This paper used event study methods to study the market responses to MBO (Management Buyout). The result illustrates that after MBO, CAR (cumulated abnormal return)is significantly larger than zero (2.52%). And moreover, the volatility changes little after MBO.From this result, we can say that the reaction of investors for MBO is positive. At the same time,government can gradually loosen the limit for it to improve the market development and for the benefit of investors.
关键词：
MBO 事件分析 平均累计超常收益率
[期刊] 管理世界
[作者]
徐永新 陈婵
本文以2007年《中国证券报》"实力机构周末荐股精选"专栏为研究对象,研究了财经媒体股票推荐的市场反应。实证结果显示:股票推荐前一周,所推荐的股票已经有显著为正的超常收益率;股票推荐之后的第一个交易日仍有显著为正的超常收益率,而第2～5个交易日超常收益率显著为负;同时,所推荐股票在推荐前后也均有显著为正的超常交易量反应。且这些现象往往在投资咨询公司推荐的股票中更明显,尤其以"问题"咨询公司为甚。本文的发现暗示了我国资本市场中存在利用股票推荐中的信息泄露非法得利的行为。更为重要的是,这一现象的长期存在暗示了我国资本市场由于散户大量存在,因此总体而言可能并不有效。
关键词：
股票推荐 财经媒体 信息泄露 市场反应
[期刊] 统计研究
[作者]
唐齐鸣 黄素心
Using the method of Event study and market model modified by GARCH which takes volatility cluster into consideration,this paper investigates how the market would react to the news of “put in ST” and “cancel ST”,tests the semi-strong efficiency of China stock market and summarizes the market reaction pattern of such kind of news.Our results show that the semi-strong form of the EMH does not hold in China stock market.Meanwhile,there is delay reaction and converse reaction to good news and overreaction to bad news.These phenomena show the existence of leverage effect.
关键词：
特别处理 半强式有效 事件研究法
[期刊] 金融研究
[作者]
何兴强 李涛
本文以上证股市为例,首次同时考察不同市场态势下收益和波动的非对称反应,发现牛、熊态势下股市收益的均值回归特征差异明显,理性预期假设不成立:牛市阶段负收益均值回归的速度和幅度更大、呈反转趋势。正收益则具有一定持续性;熊市阶段正负收益均呈反转趋势,其中正收益反转趋势更明显;牛、熊市阶段股市对"坏消息"都反应过度,牛市阶段市场对"好消息"反应不足,熊市阶段市场对"好消息"比对"坏消息"的过度反应更明显。
关键词：
非对称均值回归 牛市 熊市 过度反应
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘毅 张宏鸣
本文运用T-Garch-M模型对我国股票市场的特征风格指数和不同样本期的综合指数进行了实证分析,结果表明,市道(牛市或熊市)、市盈率高低、盈利状况(绩优或绩差)、股价高低和股票风格特征(价值股或成长股)等因素对我国股票市场信息非对称反应有显著影响,股票规模大小(盘子大小和市值大小)对非对称性反应的影响不显著。
[期刊] 管理世界
[作者]
刘煜辉 贺菊煌 沈可挺
本文在Hong和Stein(1999)信息扩散假说的基础上,集中研究中国股票市场中的短期反应不足和过度反应。实证结果表明中国股票市场对不同类型的信息有不同的反应方式。对于影响所有股票的收益率的宏观经济变化、行业相关政策变动等市场共同信息,股票的收益率存在过度反应现象;对于公司层面上的个股特定信息,股票的收益率存在明显反应不足。同时投资者对正面信息与负面信息的反应模式也有截然的区别,投资者对正面市场信息(利好)存在明显的过度反应,故在市场利好信息到达时,采用反向策略更为有利;由于投资者惜售的“处置效应”的影响,导致对市场利空信息的反应不足,在较短期内尤为明显。
[期刊] 经济学家
[作者]
宋颂兴 金伟根
市场效率是股票市场研究的基本问题之一。本文把上海股市从上海证券交易所成立开始分为两个阶段，实证检验了从１９９２年年底开始的上海股市第二阶段股价的正态分布规律和随机行走特性，验证了上海股市第二阶段弱形式的有效市场假设。同时指出，上海股市存在明显的小公司效应这一世界各地股市的普遍现象，值得引起管理层和理论界的重视和探讨。规模的扩大、法规的完善和信息正确快速的传播，是我国股市的发展趋势，也是市场有效的基础。
[期刊] 经济学家
[作者]
杨扬 余壮雄 王美今
本文利用资本劳动力配置方程将Agosin和Mayer关于FDI对资本挤入挤出效应的经典模型转化为对就业的分析,构建了关于FDI的就业效应与工资效应的实证模型;并使用我国28个省区1987—2004年的面板数据进行实证分析,结果表明,FDI对(国有企业与集体企业)就业水平存在显著的负效应,对工资水平不存在长期影响。以1998年为分界点,将样本划分为两个子样本分别进行分析,结果表明,子样本下的结论与全样本的结果相当一致,但1998年以后FDI对就业的负效应明显增强。
关键词：
FDI 就业效应 工资效应
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐文燕 武康平
新股初始回报一直是国内外研究关注的热点。承销商托市不仅是影响新股初始回报的重要因素 ,还是使资本市场健康运作 ,保护投资者利益的一个关键。但迄今为止 ,国内对影响新股初始回报因素的讨论均未涉及承销商托市。为此 ,本文建立了中国股市的收益率分布偏度模型 ,证实了上海股市承销商托市的存在 ,发现了托市的行为模式、主要托市对象 ,分析了托市对股市的影响 ,为更全面、准确的掌握新股初始回报变化规律 ,了解中国股市的情况提供了条件。
关键词：
新股初始回报 承销商托市 偏度
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张文鹏
行为金融是近年来金融学研究的热点,国外的很多理论与实证研究已对“理性经济人”与“有效市场”这两大金融学的基本假设提出了挑战。文章试图通过对上海证券市场1999年至2004年股票市盈率与次年收益率之间的实证研究,从这个特殊的角度对我国股票市场有效性进行检验,以期得出有益的结论。最终我们发现,上海股市股票市盈率与收益率自2001年后显著负相关,这与半强式有效市场(Semi-strongform EMH)的假说显著相背。
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