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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王志刚 曾勇 李平
本文对我国股票市场技术交易规则预测能力进行了实证检验,发现移动平均规则所产生的买入区间收益率更大而波动率却更小,卖出区间的收益率为负而波动率却更大。运用自举(Bootstrap)方法检验发现,四种常用的收益率线性模型均不能解释买卖出区间收益率与波动率所表现出的非对称现象,尤其无法解释卖出区间收益率为负的现象。为此,本文通过人工神经网络方法,将条件异方差结构引入到现有的收益率非线性模型,发现该模型能更好地解释买卖出区间收益率与波动率模式,表明收益率动态过程中存在非线性特征。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈浪南 王艺明
学术界对技术交易规则的研究兴趣 ,主要源于技术交易规则与有效市场假说的对立。但现有经验证据的有效性受到数据窥察偏倚的影响。本文的研究旨在通过White真实性检验试算法的应用 ,实现对数据窥察偏倚的调整 ,从而能确定技术交易规则所取得的超常收益在多大程度上基于其自身实际预测能力。研究结果表明技术规则的参数搜索过程中存在显著的数据窥察效应。本文发展的技术规则评价方法可以找到对于股票组合而言最优且具有实际预测能力的技术规则。
[期刊] 经济经纬
[作者]
方匡南 朱建平 谢邦昌
笔者引入一种新的非参数随机森林方法预测我国基金超额收益率方向,并和自回归移动平均、随机游走、支持向量机等方法进行比较,发现随机森林方法在收益率方向预测上有很好的效果,一定程度上证明了我国金融市场的可预测性。并在收益率方向预测结果的基础上构建各种交易策略,利用2006年12月至2008年10月我国股市大涨大跌期来检验交易策略,结果表明,在其他条件相同情况下,基于随机森林的交易策略表现明显要好于其他策略。
关键词：
收益方向预测 随机森林 交易策略
[期刊] 上海金融
[作者]
刘文文 杨视宇 沈骏
本文验证了沪深300股指期货市场的DPIN动态知情交易概率指标的有效性,并将其与VPIN等交易量知情交易概率指标进行比较分析,且在市场交易量更聚集的交易区间验证了DPIN指标的稳健性。结果表明在市场交易量更大时,DPIN指标对市场的收益率、波动率有较好的预测能力,且与收益率正相关,波动率负相关。
关键词：
动态知情交易概率 收益率 波动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文在前人研究成果的基础上,应用随机分析方法,综合考虑“牛市”、“熊市”两种情况,建立一种较为科学合理的证券投资收益率预测模型,以期取得较为满意的预测效果,更好地为证券投资决策服务。
[期刊] 管理科学
[作者]
瞿慧
针对现有文献使用流行的技术交易规则检验市场有效性时存在的数据探测问题,提出基于遗传编程的技术交易规则,并将其用于中国股票市场有效性的检验。使用基本函数模块随机构建以树形结构表示的技术交易规则,采用遗传编程进行优化;采用可移动的训练窗-测试窗将研究数据划分为训练区间和测试区间,使用训练数据寻找最优技术交易规则,然后将其用于测试数据以检验优化结果的样本外性能。以2004年1月2日~2010年3月12日期间共计1 503个交易日的上证50指数价格和成交量作为研究数据,研究结果表明,遗传编程优化得到的技术交易规则在考虑交易费用后,仍然能够较买入-持有策略获得统计显著的样本外超额收益,表明中国股票市场尚...
关键词：
技术交易 市场有效性 遗传编程 优化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
殷劼
本文使用上证指数进行研究,将收益率分为预期收益率与非预期收益率,将交易量分为趋势交易量和随机交易量。利用GARCH模型对收益率进行拟合,利用线性模型对交易量进行拟合。发现收益率和交易量在趋势上存在正相关性,这符合市场上所存在的股价上涨和下跌往往具有惯性的现象,也符合处置效应理论(即股票上涨时持有者急于抛售而下跌时惜售),也体现了我国股票市场上人们的价值观趋同,从而存在"羊群效应",说明投资股票重在"选时"。而随机交易量却会带来收益率的下降,这意味着随机交易量会增加股票的风险,使股价低于其实际价值作为风险补偿。
关键词：
随机交易量 量价关系 GARCH模型
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
冯俊文 何畅
马科维茨(H.Markowitz)1952年发表的那篇仅有14页的论文既是现代资产组合理论的发端,同时也标志着现代金融理论的诞生。资本资产定价理论的一系列的发展,开始对投资者和共同基金的投资组合和资产评估方法产生重大影响。虽然CAPM理论基本上符合计量研究的检验,但罗尔(Roll,1977)指出,这些检验工作因检验模型本身的原因对CAPM的适用性有所夸大。1995年,Pettengill等人提出了新的条件检验法,避开了传统检验模型中市场收益率为正的假设,从而单独检验了β系数和收益率之间的关系。本文将以深圳股票市场的数据为基础,利用条件检验法进行实证研究,结果表明:资产组合的β系数和收益率之间的...
[期刊] 会计之友
[作者]
林雨 幸伟 刘堂发
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
[期刊] 武汉金融
[作者]
唐华云 叶朝云
本文主要研究实时国债收益率曲线的构建，着重研究了以下两方面内容：一是如何利用ＮＳＳ模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线；二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出＂关键期限结构价格二叉树＂、＂交易有向图＂等模型。在曲线构建模型上采用ＮＳＳ模型，并利用牛顿ＢＦＧＳ算法求解约束条件下的模型最优解。
关键词：
收益率曲线 NSS模型 关键期限 二叉树
[期刊] 中国软科学
[作者]
郑建明 潘慧峰 范言慧
本文采用2001年1月至2008年7月沪深股市指数的日数据,运用广义互谱方法检验了收益率方向可预测性及其来源。结果表明,国内所有股价指数均具有收益率方向可预测性。绝对值相同的正向变动比负向变动更容易预测,这意味着股指上涨比股指下跌更具有可预测性。上证A股(或B股)比深证A股(或B股)具有更强的方向可预测性。收益率的波动是方向可预测性的最主要来源。本文的研究有助于投资者在股指上涨时捕捉投资机会,并在股指下跌时规避风险。在牛市阶段,增大上证A股(或B股)的投资组合比重,并降低深证A股(或B股)的比重,能在同等风险条件下为投资者带来更大的收益。在熊市阶段,反向操作则是最优策略。
关键词：
股票市场 方向可预测性 广义互谱方法
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张奇松 王雪标
本文针对遗传算法的多项式样条函数利率期限模型中,单纯遗传算法在进化过程中容易丧失样本多样性的缺陷,提出一种基于成长机制的遗传算法,改进单纯遗传算法的求解能力,并利用2016年10月21日国债市场上10只性质一致的国债进行实证比较。实验证明,从定价误差角度来看,所提算法优于后者,能够较为精确地描述国债收益率与期限之间的关系。最后为我国国债市场的发展和相关政策制定提供相应参考建议。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
邓杰 唐国兴
文章以1990年12月至2008年3月上海证券交易所综合股价指数为研究对象,利用布劳克、拉科尼肖克和莱巴龙(1992)的简单技术分析交易规则:移动平均线(VMA、FMA)和阻力线—支撑线(TRB)。结果发现,对所有规则而言,买入信号下与卖出信号下的报酬之差都大于零。对TRB交易规则,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在1%显著性水平下显著大于0;而对于VMA、FMA交易规则来说,买入信号下与卖出信号下的报酬之差在10%显著性水平下与0无显著差异。这表明技术分析阻力线—支撑线TRB交易规则有助于预测股价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王竹葳 孙浩瀚 宋成松
本文基于2013年6月～2021年6月八大碳交易市场的面板数据,运用百度指数构建投资者关注的代理变量,检验了投资者关注对碳交易市场收益率的影响。研究结果发现,提前1日关注度提升意味着未来收益率会显著提升,而提前2日关注度提升则意味着未来收益率会显著下降。当日与时滞过长的投资者关注不能对收益率产生显著影响。量价关系在碳交易市场中体现得十分明显,但投资者关注对收益率的影响并不是量价关系的替代,而是信息流补充,能够对收益率产生额外的解释与预测作用。本文结论有利于投资者更好地理解与预测碳交易市场收益率,增强市场参与度,实现"十四五"规划中强化碳交易市场建设、助力"碳达峰"与"碳中和"目标早日达成的方针。
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