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[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王伟 王秀莲
该文研究了比经典分红方式更为贴近实际的随机观察时间下的边界分红问题,其中风险模型用一个扩散过程进行刻画.在随机观察时间间隔服从Erlang(2)的条件下,推导出破产时的拉普拉斯变换满足的微分方程组,并给出其显式表达.
关键词：
随机观察 边界分红 破产时 拉普拉斯变换
[期刊] 统计与决策
[作者]
卓文焱 封林云 陈旭
文章讨论了具有随机观察和随机回报的扩散风险模型中的Gerber-Shiu函数.得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及其边界条件。由于该方程无显示解,文章采用sinc逼近的方法得到了数值解,基于sinc数值解,进一步研究了在索赔额服从指数分布时随机回报对破产概率的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志英
保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余,因此对它的偿付能力有着很大的影响。文章考虑常数红利边界的带扰动的Erlang(2)风险模型,给出了该模型的Gerber-Shiu折现函数所满足的积分-微分方程以及它的边界条件;并在索赔额分布是有理分布时,获得了该积分-微分方程的解;最后给出了当索赔额分布是指数分布时,Gerber-Shiu折现函数的显示表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
项明寅 孙景云
文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满足一个三阶变系数齐次微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
温家振,叶俊,陈辉
本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折扣罚函数来进行分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折扣罚函数,研究了索赔过程服从Erlang(2)、具有常量红利界限的风险模型及与破产有关的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐中君 宿俊波
研究间隔购买时间有助于把握消费者的消费特征,提高决策的科学性。研究日常消费品间隔购买时间的文献较多,而研究耐用品的却比较少。文章基于调查得到的消费者手机更换因素及更换时间数据,应用Cox比例风险模型,从整体上并分男女两组分别研究了消费者手机更换因素对间隔购买时间的影响及影响程度。研究表明,间隔更换时间受到质量、功能、款式和促销的影响,其影响程度依次为质量、功能、促销、款式,并且功能、促销、款式对男女更换手机影响程度有差异。此外还讨论了缩短间隔更换时间的方法。研究结果对手机制造商及销售商有一定的指导作用。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
朱晓敏 陈东华 耿建东
环境和人类的生存和发展息息相关,随着全球工业化进程进一步的推进,自然环境在人类的盲目生产活动中经常遭到毁灭性的破坏,同时被破坏的环境反过来又会影响人类正常的生产活动。因此,如何有效地检测和控制由人类生产活动引起的环境风险显得尤为重要。本文通过研究信息扩散理论在环境风险评价领域的应用成果,在改进和优化现有的研究成果前提下,同时融入了模糊评判等相关评估理论,建立了一种复合的空间信息扩散法的环境风险评价模型。该模型在现有的基础上引进环境影响因子,修正了由普通的信息扩散模型所引起的不准确性。通过该模型,能提高在环境风险扩散预测和控制领域的准确率,为降低和控制风险后果提供有效的参考。最后通过一个示例,应...
关键词：
信息扩散理论 环境 风险评估 空间
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李倩 韦洁琳 刘锋涛
为构建符合工程项目组合特点的风险扩散模型，解决风险扩散问题。本文考虑风险扩散的双关系载体—项目交互关系和风险因素逻辑关系，构建工程项目组合风险扩散的双层相依网络模型，运用级联失效理论提出风险扩散规则，通过数值仿真分析风险扩散特征。仿真结果发现：工程项目组合中，双层网络模型能够反映风险在项目和风险因素双关系载体中的扩散特征；与单层网络风险扩散模型相比，构建的模型展现出差异性的风险扩散效应，风险扩散在工程项目组合中表现出更剧烈的级联失效过程。风险扩散模型作为工程项目组合风险扩散问题的前置性研究，为进一步风险扩散网络稳定性的研究提供新思路和启发。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏小囡 梅开江 王伟
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
[期刊] 改革与战略
[作者]
罗兵 李波
考虑价格影响需求和部分短缺量拖后引起的价格折扣对库存控制补充策略的影响,建立了一种价格影响需求的随机间隔期库存模型,对模型的最优解进行了分析,并针对正态分布的情况进行了测算和说明。分析结果表明,需求特性参数、补货间隔期分布区间等对库存控制影响较大,订货商(尤其是弱势订货商)在制定库存管理决策时必须重点考虑这些因素。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
沈玉燕 钱言
由于生鲜冷链供应链风险自身的复杂性与多样性,各风险因素对冷链供应链风险的影响也缺乏较为具体的定量分析。为了对一些未知的、影响波动较大且造成较大损失的风险能够给出较为准确的评估,本文基于德尔菲评估方法,应用OWA算子赋值权重并构建了冷链供应链风险扩散收敛模型,对供应链风险进行评估和管控。首先,从五个方面对生鲜冷链供应链进行了风险识别与分类。其次,采用OWA算子赋值权重方法对风险指标赋值和风险评估,对风险值进行排序。最后,在风险控制方面,提出了物联网情境下的生鲜冷链供应链风险扩散收敛模型和具体的风险管控措施。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周寿彬
文章首先讨论反常扩散方程的概率密度函数的特征,在扩散理论中引入扩散控制与违约强度两个函数,提出给予反常扩散模型的信用风险评估方法,为管理者进行个人信贷风险的评估提供了决策数据。然后通过与传统评估模型的评级效果进行对比,考察基于反常扩散模型在风险评估中的适用性。该评估方法以违约概率及置信区间半径最小化为目标,尽可能地让银行和个人的经济损失降到最低,继而实现信贷资源的优化配置。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
朱福敏 周海川 郑尊信
风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带，能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式，允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格，进而研究存在跳跃情形下的期权定价，并探索市场风险溢价结构。数值分析和实证研究表明，可变风险溢价结构有助于准确刻画市场定价核曲线，且市场风险溢价结构具有明显的时变特征，跳跃风险溢价能够较好解释隐含波动率曲面。此外，跳扩散模型的可变风险溢价结构在样本内外都具有明显的期权定价优势。考虑了不同样本长度、定价方法、定价区间以及期权产品后，以上结论均是稳健的。本研究有助于系统了解不同市场风险溢价结构与定价规律，有利于深入探索跳跃风险溢价补偿机制。
[期刊] 技术经济
[作者]
王佳 曹琼予
本文在传统KMV模型基础上进行改进,引入风险资产价格的跳跃因素,构建跳跃-扩散KMV模型。分别从行业属性、公司属性和公司规模三个角度,对我国126家上市公司的跳跃风险进行估计,并对其信用风险进行度量。在此基础上,以测算的违约距离为被解释变量,以经济周期、跳跃风险及反映企业自身经营情况的财务指标为解释变量,利用固定效应模型实证检验企业信用风险的影响因素。结果表明,使用跳跃-扩散KMV模型度量上市公司信用风险的效果较好,测量结果与我国实际情况较吻合;同时企业的信用风险与其自身的偿债能力和跳跃风险呈显著正相关,而与其盈利能力、成长能力、营运能力及宏观经济状况呈显著负相关。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维安 贺聪
本文关注于房地产市场特有的区域风险,从房地产市场的内部结构来讨论房地产风险产生和传导的机制。对房地产企业的跨地区投资行为所可能引发的房地产市场区域风险的扩散问题,构建了双市场模型进行分析。并以浙江丽水房地产市场为例,对模型的结论作了“邹至庄检验”,得出房地产市场区域风险通过资本跨地区流动从经济发达地区向经济欠发达地区扩散的结论,最后给出了相关的政策建议。
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