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[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡井伟 陈萍
文章考虑了时齐扩散模型即期波动率的非参数估计问题,给出了即期波动率的核全估计量。首先假设核全函数是连续取样的,然后再将其离散化.分别在无穷时间跨度和固定时间跨度情形下考虑了即期波动率估计量的收敛性和渐近正态性。该估计量与以往的即期波动率估计量相比,在精度上有所提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
~~
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李蓬实 杨建辉 林焰
基于快速均值回归随机波动率模型,研究双限期权的定价问题,同时推导了考虑均值回归随机波动率的双限期权的定价公式。根据金融市场中SPDR S&P 500 ETF期权的隐含波动率数据和标的资产的历史收益数据,对快速均值回归随机波动率模型中的两个重要参数进行估计。利用估计得到的参数以及定价公式,对双限期权价格做了数值模拟。数值模拟结果发现,考虑了随机波动率之后双限期权的价格在标的资产价格偏高的时候会小于基于常数波动率模型的期权价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩潇
文章基于拉普拉斯变换的估计原理是令模型理论拉普拉斯变换与数据经验拉普拉斯变换相匹配,是当似然函数不存在或者是其形式复杂而对应的拉普拉斯变换相对简单时,最大似然估计(MLE)的一种有效替代。当变换变量与估计参数相关时,使用自适应估计量和经验最小方差估计量两种解决方式,以获得有效的拉普拉斯变换估计量,并利用Matlab软件编程将其应用于金融随机模型跳跃-扩散模型中,为解决实际金融产品及其衍生产品的定价等问题的研究提供恰当的参数估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洪 王江涛
文章总结了相关性市场噪音对证券价格波动性度量的影响,介绍了现存的波动率各种非参数估计方法的基本思想并讨论它们之间的关系,在此基础上重点分析了窗宽选择对各种估计量的影响,分析结果表明,各种非参数估计的最终结果严格的依赖于窗宽的选择。
关键词：
最优窗宽 市场噪音 已实现波动率
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡井伟 陈萍 梅霞
文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟 史云林
文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈根祥
本文采用时间序列核平滑技术和跳消除方法,对带Poisson跳和杠杆效应的资产格时点波动(Spot Volatility)进行估计。采用随机阵列极限理论,证明了估计量存在杠杆效应时的一致性和渐进正态性,采用门限方法消除资产价格中Poisson跳对时点波动估计的影响,对现有文献中资产价格连续并且无杠杆效应假设下的时点波动估计量进行了实质性改进和推广。本文分析估计量的有限样本偏差并给出了纠偏的方法。蒙特卡洛模拟表明,本文给出的估计量明显优于文献中现有估计量。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖传惠 陈永华 杨渝南
文章应用CGE模型对历经了转型期经济的收入分配差异进行模拟分析,发现随着经济增长的历程,城乡收入分配差异呈现出双峰聚集的态势,且我国以追求"效率与公平"的分配政策刺激使城乡收入分配差距长期存在。研究表明,城乡收入分配差异并不一定对经济起抑制的作用;促进总量经济增长的收入分配政策并不能从根本上改变城乡居民收入差距扩大的基本格局,还需要从改变经济结构与产业结构的经济政策出发,缓解收入分配差距过大的局面。
关键词：
CGE 转型期经济 收入分配 经济增长
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马薇 袁铭
本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周杰 刘三阳
无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。
关键词：
极差 CARR GARCH 预测
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵丽丽 张波
本文对IC-GARCH模型进行改进,放宽了ICA关于独立成分是IID的假设,考虑独立成分为ARMA模型的平稳过程,提出了基于自相关结构的IC-GARCH估计方法,并给出了估计量的理论性质和计算效率较高的迭代估计算法。最后,对改进方法进行了模拟和实证分析,结果表明本文提出的模型能够使多元GARCH模型应用于高维金融数据,并大大提高了金融资产收益波动率的估计精度。
[期刊] 统计研究
[作者]
马俊海 张如竹
针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化Libor市场模型框架,建立了非标准化的SABR随机波动率Libor市场模型(SABR-LMM);在此基础上,运用利率上限期权(Cap)、利率互换期权(Swaption)和自适应马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)对模型参数进行了有效市场校准与模拟估计;最后,针对3个月美元Libor远期利率实际数据,对上述三类Libor市场模型的实际运行效果进行了实证模拟计算与比较分析。研究结论认为,基于模拟利差计算结果,针对短期Libor利率模拟而言,与LMM和Heston-LMM两类模型相比,加入SABR波动项的SABR-LMM模型具有更小的模拟误差,因而具有更好的模拟效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张露露 黄希芬
逆高斯回归模型可用于分析正偏态数据，人们通常研究解释变量对其均值参数的影响，但往往忽略了对其散度参数的影响，文章则基于解释变量对均值和散度都有影响的前提，针对联合均值和散度逆高斯回归模型，探讨模型参数的极大似然估计问题。MM算法在优化问题上具有分离参数、降低目标函数的维度、简化求解过程等优点，将MM算法应用于联合均值和散度逆高斯回归模型，能将多元似然函数彻底分解为一系列一元函数之和，从而绕开了参数估计中的矩阵求逆问题。模拟研究表明，当数据量达到100时就能得到很好的估计效果；实证分析表明，理论研究在实际应用中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆丰
文章提出了一种新的非等间距GM(1,1)模型参数估计方法,该方法不再构造非等间距序列背景值,而是基于欧拉公式直接求解模型参数来建立预测模型,为非等间距GM(1,1)模型参数求解提供了一条新的思路和解决方法。实例应用表明,利用该方法建立的非等间距GM(1,1)模型显著改善了模拟和预测精度,具有精度高、适用性强等特点。
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