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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 邹汉铮 朱建
识别手机分期消费贷款违约因子是防范手机消费贷款业务信用风险的关键所在。为此,基于融合随机森林(RF)和逻辑回归(Logistics)两阶段模型,通过数据挖掘揭示风险特征重要性含义,并结合经济计量方法诠释异质性客户信用违约的基准逻辑。结果表明:入网时长、终端个数、客户月流量、终端时长是影响手机分期消费贷款客户信用风险的重要性特征变量,且边际影响分别为-0.039%、3.18%、-0.01%、-1.06%,模型泛化能力强,准确率达到74%。所以,要完善手机分期消费贷款信用风险管理应从交叉数据获取、社交网络、兴趣热点和消费习惯等方面着手。
关键词：
信用风险 随机森林 变量重要性 逻辑回归
[期刊] 运筹与管理
[作者]
严晴 徐海燕
小额借贷中的个人信用风险问题持续制约着小额贷款行业的健康可持续发展。针对小贷公司在进行信用风险评估时对高违约风险客户识别准确率较低的难题，运用混合式SMOTE、RF算法来同时处理业务数据中高维、非均衡两个问题。本文借助江苏J小贷公司的实例数据，依次构建随机森林(Random Forest, RF)模型、SMOTE-RF模型以及Borderline-SMOTE-RF模型并进行模型测试；再选用SVM算法进行对比实验以此衡量模型的信用风险评价精度。随后基于模型对于指标重要性的评分筛选出6项指标作为影响个人信用风险的关键指标。实验证明基于Borderline-SMOTE-RF算法对于小额贷款个人信用风险评价模型的分类性能最佳；在筛选关键指标时，为避免人工合成虚拟样本对指标重要性影响，需要结合三类模型评分进行综合选择。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐平安 侯剑平 薛强
随着个人住房贷款市场的不断扩大,呈现出信用风险不断暴露的趋势。本文在总结国内外学者对个人住房贷款信用风险及风险评估方面研究成果的基础上,选取陕西省建设银行个人住房贷款客户为研究对象,通过Logistic回归模型构建个人住房贷款信用风险的评估模型,最终实现对个人住房贷款客户的信用风险评价。
关键词：
个人房贷 信用风险 风险评估
[期刊] 消费经济
[作者]
王文进 吴晓
汽车消费贷款业务的蓬勃发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。Credit Metrics模型是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型,并为改善商业银行被动的信用风险管理提供了一种有效的管理思路和基础。
[期刊] 技术经济
[作者]
王波
从财务视角构建了政府融资平台贷款信用风险评价指标体系,利用江苏省48家平台类企业的数据,运用马田系统模型对政府融资平台贷款的信用风险状况进行了实证研究,得出了影响政府融资平台贷款信用风险的5个关键性因素,并进行了风险识别和度量。
关键词：
融资平台 马田系统 信用评级 贷款风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗方科 陈晓红
构建二分类Logistic信用风险评估模型,运用光大银行某分行样本数据,评估商业银行互联网金融个人小额贷款信用风险。结果显示:客户性别、学历、年龄、收入、职业、属地等因素对个人小额贷款信用风险影响显著。其中,年龄、收入、学历等与客户信用等级呈正向关系,女性信用风险显著低于男性,持有信用卡、存贷比越低的客户其信用等级越高;一、二线城市客户的履约率普遍高于县地级市客户的履约率。鉴此,商业银行应对互联网金融个人小额贷款信用风险进行有效规避和分散。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗方科 陈晓红
构建二分类Logistic信用风险评估模型,运用光大银行某分行样本数据,评估商业银行互联网金融个人小额贷款信用风险。结果显示:客户性别、学历、年龄、收入、职业、属地等因素对个人小额贷款信用风险影响显著。其中,年龄、收入、学历等与客户信用等级呈正向关系,女性信用风险显著低于男性,持有信用卡、存贷比越低的客户其信用等级越高;一、二线城市客户的履约率普遍高于县地级市客户的履约率。鉴此,商业银行应对互联网金融个人小额贷款信用风险进行有效规避和分散。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱莹 吕德宏
针对不同类型农户，依据陕西眉县３６０份农户调查数据，运用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型识别农户小额信贷信用风险影响因素，借助ｉｓＭ模型分析农户小额信贷信用风险影响因素的关联关系及层次结构。实证结果显示：不同类型农户小额信贷信用风险是由具有层次结构的不同影响因素组成的复杂系统决定的；同一影响因素对不同类型农户小额信贷信用风险影响程度存在显著差异；农户小额信贷信用风险与农户类型分化程度呈负相关关系，据此提出可行性的政策建议。
关键词：
不同类型农户 信用风险 影响因素
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱莹 吕德宏
针对不同类型农户,依据陕西眉县360份农户调查数据,运用Logistic模型识别农户小额信贷信用风险影响因素,借助ISM模型分析农户小额信贷信用风险影响因素的关联关系及层次结构。实证结果显示:不同类型农户小额信贷信用风险是由具有层次结构的不同影响因素组成的复杂系统决定的;同一影响因素对不同类型农户小额信贷信用风险影响程度存在显著差异;农户小额信贷信用风险与农户类型分化程度呈负相关关系,据此提出可行性的政策建议。
关键词：
不同类型农户 信用风险 影响因素
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 麦元勋
本文应用Merton模型的分析框架,提出了一个度量个人住房消费信贷信用风险的指标体系,并对影响这一体系的经济因素进行了多元回归分析。研究表明: (1)在住房价格波动率、贷款与住房价值比例、无风险利率和货款期限四大因素中,无风险利率和贷款期限是影响信用风险的主要因素; (2)住房价格波动率、贷款与住房价值比例与信用风险呈正相关的关系,而无风险利率与信用风险呈负相关关系; (3)贷款年限对违约风险的影响比较复杂,并不是简单的单调递增或单调递减关系。故银行在提供个人住房抵押贷款时应综合考虑各种因素,以实现收益和风险的合理分布。
关键词：
住房信贷 信用风险管理 实证分析
[期刊] 管理现代化
[作者]
逯宇铎 金艳玲
伴随商业银行供应链金融业务的开展，如何评价其信用风险尤为重要，通过对汽车行业上市的中小企业数据进行实证分析，用Ｌａｓｓｏ－Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型筛选出１６个较为重要的变量，同时进行参数估计，得出企业的营业利润率、总资产周转率、流动比率对以及企业所处的行业状况、供应链的合作关系强度对供应链金融的信用风险有很大的影响，模型准确率达７９．５％。
[期刊] 征信
[作者]
周刚 牛霞
利用山东省的调查数据，依据ＷＵ’ｓ三维信用理论，对农户信用风险进行识别与预测。结果表明，诚信度与践约度中户主受教育程度、获评项数、是否党员、干部或村民代表、家庭劳动力数量、家庭纯收入、家庭总资产、是否信用村与农户信用风险显著负相关，但选取合规度中的因素对农户信用风险的影响在统计上不显著。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
姚定俊 顾越 陈威
针对中小微企业的融资难问题，应对传统的信用风险评级方法进行改进。本文以我国2021年新三板中小微企业为样本，加入管理层角度的新指标，使信息更加完整。另外改进了经典的黏菌算法(SMA),结合基础支持向量机模型(SVM)进行参数优化，建立了RF-LSMA-SVM模型，考察信用风险判定问题。结果表明，管理层各角度、企业偿债能力和企业盈利能力等方面的指标对于信用风险均具有一定的解释能力，而企业的客户结构和企业性质是冗余信息。在大数据背景下，银行和中小微企业可以利用所构建的RF-LSMA-SVM模型进行信用风险评级来增强分类能力。本文研究结果补充了信用风险评级指标，也完善了评级模型，对提高评级准确性具有启示意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
罗威
本文在分析我国房地产贷款信用风险特征的基础上,借鉴国内外的研究经验,搭建我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试分析框架。在此框架内以某国有大型商业银行湖北分行房地产开发贷款为例,综合考虑压力测试方法和传统的风险价值方法各自的优缺点,结合向量误差修正模型和蒙特卡洛模拟方法构建房地产贷款的结构化模型,测算压力情景下的不良贷款率的风险价值,从动态的角度反应风险因子短期变动对其与不良贷款率长期均衡关系的影响。结果显示,在本文构建的压力测试框架下,就单一区域、单一房贷品种以及不考虑房地产相关行业影响而言,商业银行基本可以承受冲击导致的信用风险。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李战江 迟国泰
文章将投影寻踪模型与聚类分析相结合,建立了一个新投影寻踪模型并应用于农户贷款的信用风险测算。新模型测算的风险指标权重可以将违约农户得分与非违约农户得分最大程度地区别,因而符合信用风险测算的本质目的。
关键词：
信用风险 农户贷款 投影寻踪
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