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[期刊] 金融论坛
[作者]
陈阳 陈双杰
本文采用蒙特卡洛模拟方法,根据现金净额是否为负这一标准来判断房地产开发企业是否违约,在对企业的现金流进行随机模拟的基础上来计算企业的违约概率。压力测试的场景为房价下降,利率上升。压力传导途径为房价与利率变动导致企业销售收入变动,销售收入的改变导致企业的现金流量表发生变化。房价和利率对销售收入的冲击是随机的,企业的现金流也是随机的,本文通过随机模拟估算了企业的现金流为负的频率,以此作为企业违约的概率。压力测试表明,当房价下降幅度到达15%附近时,房地产开发商的违约概率开始急剧上升。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周灵灵 武文超
基于现金流的蒙特卡洛模拟方法,提出了一个制造业企业信贷风险压力测试的分析方法和框架。通过财务指标的计算,经营活动净现金流可以通过存货、应收账款、应付账款、产品价格、产品销量、生产成本以及周转率等会计科目进行表示,而企业经营活动净现金流是否为负可以作为判定制造业企业违约的标准。然后,在情景假设和随机变量估计的基础上,可以通过蒙特卡洛模拟计算违约概率。同时,利用企业的经营和财务数据进行了模拟测试。在金融机构的风险管理应用中,可以根据测试企业的具体情况对变量进行合理的设定,进而将研究提出的分析框架应用到不同的企业。
关键词：
压力测试 信贷风险 现金流
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
颜薇娜
本文以排队论为理论基础,用蒙特卡洛模拟在Excel上对银行柜台多服务器单队列(M/M/C)的服务状况进行了动态模拟。得到不同顾客到达速率下,银行排队状况和银行为满足一定服务水平应该开设的服务器个数,并对目前日益严重的银行排队问题提出了建议。
关键词：
排队论 动态模拟 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗洪鑫
文章以2004—2013年沪深两市非金融类A股上市公司为样本,考察了我国企业的资本结构调整行为。实证检验结果显示,企业在资本结构调整过程中存在均值返回的特征,杠杆率与企业价值之间呈现倒U型关系,这表明我国企业存在目标资本结构。进一步研究发现,企业的资本结构以每年12.41%的速度向目标资本结构趋近。利用蒙特卡洛模拟的方法生成了企业的杠杆率模拟值,发现模拟样本的统计特征与真实资本结构较为一致,这在一定程度上验证了资本结构调整速度估计值的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗洪鑫
文章以2004—2013年沪深两市非金融类A股上市公司为样本,考察了我国企业的资本结构调整行为。实证检验结果显示,企业在资本结构调整过程中存在均值返回的特征,杠杆率与企业价值之间呈现倒U型关系,这表明我国企业存在目标资本结构。进一步研究发现,企业的资本结构以每年12.41%的速度向目标资本结构趋近。利用蒙特卡洛模拟的方法生成了企业的杠杆率模拟值,发现模拟样本的统计特征与真实资本结构较为一致,这在一定程度上验证了资本结构调整速度估计值的有效性。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾乃康 邓剑兰 王贵银
本文首先从资本结构动态调整的视角逐一评述了资本结构部分调整模型的6种主要估计方法。然后,针对我国上市公司的实际样本使用这些估计方法进行了实证检验。在此基础上,依据我国上市公司资本结构的分布形态,采用蒙特卡洛模拟技术来识别和判断这些方法在估计我国上市公司资本结构调整速度中的有效性。本文发现,传统的混合OLS估计法及Fama-MacBeth估计法是检验我国上市公司资本结构动态调整的有效方法,其估计所得的市值杠杆平均调整速度是16.3%～20.1%。
[期刊] 建筑经济
[作者]
刘志兵
尽管安全、稳定的现金流是企业生存的基础,但是房地产开发企业由于对资金需求量大、开发周期长等特点使得其自身的资金链安全度不高,从而增加了企业的运营风险。本文分析了现金流管理对于房地产开发企业的重要性,并从项目分期开发的角度提出了解决房地产企业现金流问题的方法,同时结合具体的实际案例阐述了合理的项目分期开发和实施在解决房地产企业现金流问题方面的巨大作用。
关键词：
现金流 分期开发 进度款
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
姜华 曹正清 余群
提出了一种车辆可靠性分析中威布尔分布的参数估计公式，并用蒙特卡洛法进行模拟验证。模拟结果表明，参数估计公式正确，采用蒙特卡洛法进行模拟验证可行。
关键词：
车辆 故障分析 数据处理 蒙特卡洛模拟
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
高锡荣 杨建
针对传统财务会计理论及实务对互联网资产价值的忽视,基于梅特卡夫法则和企业经营适应性预期假设,本文提出了不确定情景下互联网资产的实物期权定价模型,利用蒙特卡洛模拟法并选取腾讯公司进行模型实测。研究显示,该实物期权模型可以精确地估算互联网资产价值,计算结果与有效市场理论算法高度一致;研究发现,互联网资产价值在互联网企业价值中占据主导地位,初始收入增长率和估计期间对互联网资产价值有显著正向影响,长期企业经营成本系数和企业经营成本系数对其价值有显著负向影响。结果启示企业可通过降低企业成本或增加企业网络用户数来提升其互联网资产价值。
关键词：
互联网资产 定价模型 蒙特卡洛模拟
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
高锡荣 杨建
针对传统财务会计理论及实务对互联网资产价值的忽视,基于梅特卡夫法则和企业经营适应性预期假设,本文提出了不确定情景下互联网资产的实物期权定价模型,利用蒙特卡洛模拟法并选取腾讯公司进行模型实测。研究显示,该实物期权模型可以精确地估算互联网资产价值,计算结果与有效市场理论算法高度一致;研究发现,互联网资产价值在互联网企业价值中占据主导地位,初始收入增长率和估计期间对互联网资产价值有显著正向影响,长期企业经营成本系数和企业经营成本系数对其价值有显著负向影响。结果启示企业可通过降低企业成本或增加企业网络用户数来提升
关键词：
互联网资产 定价模型 蒙特卡洛模拟
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