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[期刊] 上海金融
[作者]
吴超
本文在一个完整框架内详细考察了房地产价格波动、货币政策调控与我国宏观经济稳定之间的溢出关系与关联特征,从均值水平和波动层面上实证研究了实际产出、通货膨胀、货币政策和房地产价格之间的作用关系。结果显示,房地产价格能够显著影响经济运行并能够在均值和波动层面显著影响货币政策,而货币政策对调控房地产价格作用有限,仅在波动层面具有显著影响。事实上,近年来的政策实践表明,仅靠货币政策难以有效调控房地产市场价格,必须借助多种相关政策措施的配合与协调。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李成 黎克俊 马文涛
本文采用基于DSGE模型的模拟分析和基于VAR-GARCH(1,1)-ABEKK模型的溢出效应检验发现,在运用货币政策调控房地产市场时应以数量型工具为主,同时,由于数量型工具调控下房地产市场波动可能对宏观经济产生较大的冲击效应,使得宏观调控不能忽视价格型工具的作用。还发现,就价格型工具而言,以同业拆借利率为代表的市场化利率对房地产市场的影响大于管制利率,就数量型工具而言,以货币供给量为中介还是以信贷规模为中介无显著差异。此外,在非对称效应方面,数量型工具的影响显著强于价格型调控。可以预见的是,随着利率市场化的推进,市场化利率调控的影响会加深,应综合使用两种货币政策工具,加大利率工具的使用力度,...
关键词：
货币政策工具 动态随机一般均衡模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
田涛
考虑汇率波动并基于六元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型实证分析了产出波动、通货膨胀以及货币政策与以房地产价格和股票价格为代表的资产价格波动之间在均值水平与波动层面上的关联性。研究表明,以房市和股市为代表的资产价格波动能够显著影响到价格与产出波动。因此,央行要适应这种波动,将资产价格波动内生化为货币政策影响因素,避免资产价格波动对金融和经济稳定产生冲击。
关键词：
货币政策 均值溢出 波动溢出
[期刊] 经济研究
[作者]
刘霞辉
本文分析资产市场波动和宏观经济稳定之间的关系 ,全文分四部分 :第一部分为引言 ,是资产价格波动与宏观经济稳定的理论探讨 ;第二部分分析日本“泡沫经济”的形成及日本“泡沫经济”前后的经济运行特征 ;第三部分分析日本“泡沫经济”对中国的警示 ;第四部分是全文总结。
关键词：
资产价格 金融市场 宏观经济稳定
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
舒长江 胡援成
本文通过构建资金循环流动理论模型,引入流动性螺旋机制,分析宏观流动性与资产价格波动之间的内在逻辑关系,并基于我国2009年四季度-2016年三季度房地产数据进行了实证检验。研究结果表明,宏观流动性变动对房地产价格具有很强的解释能力,房价产价格波动的实质是流动性结构失衡、流动性总量失控和市场情绪失度;研究结论进一步表明流动性螺旋机制影响了房地产市场。根据上述研究结论,对传统货币政策框架中的货币数量方程和菲利普斯曲线进行扩展,建立了货币政策理论新框架,探讨了宏观流动性、资产价格、实体经济之间的关系。新的理论框架表明,资产价格对产出确实有影响,具有明显的挤出效应,货币政策在关注实体经济稳定的同时应该关注资产价格的稳定。
关键词：
流动性螺旋 资产价格波动 货币政策新框架
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
舒长江 胡援成
本文通过构建资金循环流动理论模型,引入流动性螺旋机制,分析宏观流动性与资产价格波动之间的内在逻辑关系,并基于我国2009年四季度-2016年三季度房地产数据进行了实证检验。研究结果表明,宏观流动性变动对房地产价格具有很强的解释能力,房价产价格波动的实质是流动性结构失衡、流动性总量失控和市场情绪失度;研究结论进一步表明流动性螺旋机制影响了房地产市场。根据上述研究结论,对传统货币政策框架中的货币数量方程和菲利普斯曲线进行扩展,建立了货币政策理论新框架,探讨了宏观流动性、资产价格、实体经济之间的关系。新的理论框
关键词：
流动性螺旋 资产价格波动 货币政策新框架
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘金全 陈德凯
本文将经济政策不确定性作为门限变量,构建了包括房地产价格、货币政策以及经济政策不确定性在内的三维T-SVAR模型,并且分别采用货币供给量、利率以及信贷规模作为货币政策代理变量,研究不同政策不确定性程度下各货币政策工具对房地产价格调控的有效性。实证结果表明,在当前经济政策不确定性快速攀升时期,信贷规模调控是应对房地产价格过快上涨的最佳选择,其能够在最短时间内有效平抑房地产价格波动,并且在长期中依旧保留一定的政策效果。因此,货币当局在对房地产价格进行调控时应将着力点放在信贷规模上,通过控制信贷增长来抑制房地产价格的过快上涨,从而化解资产价格泡沫并推动经济"脱虚向实",为经济增长新动力的形成奠定坚实的基础。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘金全 陈德凯
本文将经济政策不确定性作为门限变量,构建了包括房地产价格、货币政策以及经济政策不确定性在内的三维T-SVAR模型,并且分别采用货币供给量、利率以及信贷规模作为货币政策代理变量,研究不同政策不确定性程度下各货币政策工具对房地产价格调控的有效性。实证结果表明,在当前经济政策不确定性快速攀升时期,信贷规模调控是应对房地产价格过快上涨的最佳选择,其能够在最短时间内有效平抑房地产价格波动,并且在长期中依旧保留一定的政策效果。因此,货币当局在对房地产价格进行调控时应将着力点放在信贷规模上,通过控制信贷增长来抑制房地产
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕
本文基于VAR模型理论,选取经济增长率和房屋销售价格指数两个测度指标,实证分析了宏观经济变动对房地产价格波动产生的影响。通过对SVAR模型进行方差分解分析得出宏观经济变动对房地产价格波动的影响远大于房地产价格波动对宏观经济变动的影响,在此基础上对房地产市场的宏观调控提出了相应的对策建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
吴江 韩鑫韬
基于VAR模型和GARCH模型对中国房地产价格与货币供应量的波动溢出效应进行实证研究,发现货币供应量与房地产价格之间不存在显著的动态相关性,也不存在明显的波动溢出效应,中央银行没有必要用货币政策去直接调控房地产价格。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 刘翠
基于新凯恩斯主义分析框架下,本文构造了两个包含多个经济主体的动态随机一般均衡(DSGE)分析显示:消费、投资、通货膨胀和房地产价格均具有顺周期特征,并且与产出的相关性较高,说明投资、消费、通货膨胀、房地产价格与产出保持高度一致,符合实际经济的特点;同时,鉴于房地产价格波动的模拟可以更好地预测实际经济,考虑房地产价格波动的模型中各变量的脉冲响应值均显著低于不考虑房地产价格波动的模型中各变量的脉冲响应值,故货币政策对房地产价格波动作出反应能有效降低产出和通货膨胀的波动,以减少社会福利损失。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莹
文章利用MS-VAR模型,研究了货币流动性政策在不同区制下对房地产价格波动的非对称影响关系。结果表明,货币流动性变动对房地产价格波动的影响是一个长期的动态过程,货币供给变化与利率水平高低对房地产价格波动的影响在不同区制下有显著差异。在房地产价格波动平缓时,利率调控手段更显温和,在房地产价格波动剧烈时,货币供给的调控效果更佳。现阶段,为避免房地产市场硬着陆,应保持货币供给政策的平稳变化,在保持房地产价格平缓变动前提下,多采用利率调控手段进行价格微调。
关键词：
房地产价格 货币流动性 货币供给 利率
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
邓创 付蓉 赵珂
运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效果影响的门限效应,结果表明,货币政策波动对宏观调控效果的影响存在显著的门限特征,只有当政策波动性低于门限值时,"价格型"和"数量型"货币政策的产出效应和价格效应才更为有效;同时,在门限值两侧,"价格型"调控模式均优于"数量型"调控模式。因此,为提高货币政策的有效性、前瞻性和灵活性,建议货币当局不仅要保持货币政策的稳定性并做好其与政策灵敏性之间的微妙权衡,更要加快推动货币政策由"数量型"为主导向"价格型"为主导的转型。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王胜 田涛
本文基于二元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型从均值与波动层面实证分析了汇率变动与CPI变动的关联性。研究表明,从均值层面看,汇率变动是CPI变动的Granger原因,CPI变动不是汇率变动的Granger原因;从波动层面看,汇率波动性对CPI波动性存在显著ARCH效应,说明汇率波动水平会显著影响CPI的波动大小,但是CPI波动水平对汇率变动的ARCH效应不显著。汇率变动与CPI变动之间存在显著的"时变性",通胀环境以及我国进口产品结构的变化是"时变性"的主要原因。
关键词：
人民币汇率 通货膨胀率 波动溢出效应
[期刊] 企业经济
[作者]
王宏涛 曾晶晶
通过构建十变量的大型结构向量回归模型(SVAR),分析了资产价格对通货膨胀和产出水平的影响以及货币政策的反应,结果发现:资产价格对通货膨胀的冲击影响呈现倒"U"形,冲击峰值为约0.4个单位标准差,比对经济增长的影响更大,多出约0.1个单位标准差;货币政策对于资产价格的反应具有非对称性,在短期内表现出逆周期特征,而从长期看则为顺周期特征;资产价格包含了丰富的未来经济运行信息,可用来构造金融形势指数(FCI),并作为货币政策调控的辅助参考目标。
关键词：
SVAR 资产价格 非对称 货币政策
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