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[期刊] 统计与决策
[作者]
田茂茜 虞克明
在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。实证表明:高斯Copula非线性分位数回归模型能够更全面准确的描述房地产业与银行业股票收益率之间的风险相关关系,对于预测收益率和防范金融风险具有十分重要的意义。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张本照 邱彤 曾珠
本文以中美日三国银行业与房地产业的股票收益率为研究对象,采用比G A R CH模型具有更高拟合度的非参数核估计法构建序列边缘分布,利用Copula捕捉变量间的相关结构。结果表明:三国银行业与房地产业间的尾部相关系数均在0.5以上,其中日本最高,美国次之,中国最低。说明当房地产股票市场暴跌时,中国银行业股票的抗跌性强于美日两国。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
江红莉 何建敏
房地产业和银行业均是资金密集型行业,风险管理是其健康发展的基石。在分析房地产业与银行业风险溢出机制基础上,采用GARCH-EVT模型、VaR-Granger因果关系检验模型研究我国房地产业与银行业间风险溢出效应,并基于条件风险价值CoVaR方法测度风险溢出强度。研究发现:a=5%显著水平下,房地产业与银行业之间存在双向的风险溢出效应;房地产业对银行业的风险溢出强度略强于银行业对房地产业的风险溢出强度,前者为36.73%,后者为33.96%。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林众 林相森
文章利用1998年第一季度到2011年第三季度的季度数据,基于预期效应、财富效应与替代效应的传递机制来研究中国房地产市场与股票市场之间的相关性。研究结果表明,在长期内,预期效应与替代效应的传递作用微弱以及关系复杂导致房地产市场与股票市场长期不存在稳定关系;在短期内,房地产市场对股票市场的替代效应引起的负效应起主导作用且较显著,股票市场对房地产市场的财富效应引起的正效应起主导作用但较微弱,两者存在相互的Granger因果关系。
关键词：
房地产市场 股票市场 传递机制
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王辉 李硕
银行业在维护整个金融系统稳定中处于举足轻重的地位,而基础信贷市场又是房地产行业与银行业紧密相连的重要渠道,因此本文将银行间同业市场与房地产行业的银行信贷市场作为一个系统建立了扩展的矩阵模型。本文采用2007-2014年银行和房地产业的公开财务数据,基于扩展的矩阵模型,对我国房地产行业与银行业系统性风险的传染性进行测度。研究结果表明,房地产行业与银行业组成的金融系统比单独的银行系统更加脆弱,风险传染速度明显加快;与房地产企业信贷相比,个人住房按揭贷款对银行业的影响更大;相对于清偿能力,银行更容易受到流动性不足的冲击。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王树强 陈立文
本文基于资本资产定价模型和消费者均衡理论,揭示了房地产新政引发股票市场超跌的原因,并提出了促进股市理性回升的政策建议,即可采取如下措施:一是提高开发商直接融资的比例;二是构建房地产调控政策的压力测试机制及测试结果的社会沟通机制。
关键词：
房地产市场 股票市场 房地产新政
[期刊] 经济研究
[作者]
王国军 刘水杏
房地产业历来是各国政府在通货紧缩或通货膨胀阶段进行宏观调控所首先指向的产业之一 ,而促进或抑制房地产业的政策给其他相关产业乃至整个宏观经济所造成的影响则取决于房地产业与其他产业的带动效应。本文借助投入产出模型对我国及美、日、英、澳 4个发达国家房地产业与其密切关联产业的关联度进行前向、后向、环向等不同层面量化研究 ,通过国际和国内地区比较 ,分析房地产业与其相关产业关联关系的变化规律、房地产业对相关产业的带动效应及我国房地产业发展中存在的主要问题
关键词：
房地产业 带动效应 投入产出模型
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李玉杰 王庆石
基于国际比较视角,运用投入产出模型分析了我国及美国、英国、日本三个OECD成员国家的房地产业在国民经济中的产业定位,并量化了房地产业对其相关产业的带动效应以及其与国民经济其他产业之间的前向和后向关联关系,揭示出我国房地产业与其相关产业关联关系的变化规律及其发展过程中存在的问题。
关键词：
房地产业 带动效应 投入产出
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
周伟
银行积极开拓房地产业务是新加坡金融业发展的一大特点。一、房地产信贷业务1.发放发展商建屋抵押贷款。新加坡从事房屋建设的经营者有两类:一是国家建屋发展局;二是私人房产发展局。前一机构的主要职能是建造“政府组屋”,按成本价提供给中、低收入者;后者主要经营商品住宅、商业用房和地盘管理。其中,商品住房的销售对象
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
方意 荆中博 马晓
基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间接风险溢出。国房景气指数对银行系统的净溢出效应最大,房地产价格次之,房地产市场贷款的净溢出效应最小。此外,二线城市房地产市场价格是对银行部门进行风险溢出的关键渠道。
关键词：
房地产市场 银行业系统性风险 溢出效应
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈倩仪 张卫国 李青
文章利用时变相关的多元波动率模型,对美元汇率、上证指数以及地产指数的逐日数据建立三元时变相关的广义自回归条件方差(TV-GARCH)模型,从而得出三者的波动性特征以及其显著的时变相关系数,可知地产价格的收益率波动最大,汇率与地产指数、上证指数的相关关系复杂,可存在正相关或负相关关系,而股票市场与房地产市场间存在正向相关关系,且相关系数的大小随时间变化。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙剑友 谢赤 王威忆晴 胡扬斌
基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险，运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响，以及对银行业系统性风险的溢出，将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出，考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途径。结果显示：一方面，房地产贷款信用风险近年来整体呈上升趋势，且对银行业风险溢出显著，尤其是大规模债务违约和新冠疫情的爆发加剧了溢出效应。另一方面，房地产贷款信用风险的间接溢出大于直接溢出，且高(低)系统重要性银行产生了更大的间接(直接)溢出，表明高系统重要性银行由于与其他银行的业务联系密切，其贷款信用风险更易引发银行业内的连锁反应从而间接刺激风险爆发；低系统重要性银行因为依赖少数大型客户贷款，面临信用丢失时缺乏强劲的风险缓冲能力，更可能直接对银行业的稳定造成显著破坏。
[期刊] 财贸经济
[作者]
孟庆斌 宋烜 李昕宇
本文通过构建动态随机一般均衡模型考察了银行业竞争对房地产价格的影响与作用机制,并应用2006—2016年中国70个大中型城市的相关数据进行了实证检验。研究发现,银行业竞争程度的提升会促使房地产价格上涨,并且该影响主要通过银行信贷规模、土地要素价格以及居民收入水平等中介因素发挥作用。外生冲击检验、构造工具变量以及进行一系列稳健性检验进一步验证了研究结论。文章聚焦于房地产价格这一关系国计民生的热点话题,揭示了银行间竞争在房地产价格形成与变动过程中的关键作用,丰富了银行业竞争经济后果与房地产价格影响因素领域的文献,同时对政府部门科学实施房地产市场宏观调控,保障房地产业平稳健康发展都具有一定的指导意义。
[期刊] 财贸经济
[作者]
孟庆斌 宋烜 李昕宇
本文通过构建动态随机一般均衡模型考察了银行业竞争对房地产价格的影响与作用机制,并应用2006—2016年中国70个大中型城市的相关数据进行了实证检验。研究发现,银行业竞争程度的提升会促使房地产价格上涨,并且该影响主要通过银行信贷规模、土地要素价格以及居民收入水平等中介因素发挥作用。外生冲击检验、构造工具变量以及进行一系列稳健性检验进一步验证了研究结论。文章聚焦于房地产价格这一关系国计民生的热点话题,揭示了银行间竞争在房地产价格形成与变动过程中的关键作用,丰富了银行业竞争经济后果与房地产价格影响因素领域的文献,同时对政府部门科学实施房地产市场宏观调控,保障房地产业平稳健康发展都具有一定的指导意义。
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