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[期刊] 现代管理科学
[作者]
江红莉 何建敏
文章基于MVGARCH-BEKK-t模型,结合Wald检验,实证研究了次贷危机前、后房地产业和金融业间的波动溢出效应。通过分析得出:我国房地产业和金融业收益率的波动均受自身历史波动的影响,而且波动具有聚集性和持久性,但次贷危机前波动的持久性强于次贷危机后;次贷危机前,5%显著水平下,房地产业与金融业之间不存在波动溢出效应;次贷危机后,房地产业对金融业存在单向的波动溢出效应。因此,后危机时代,政府要进一步控制房地产业的风险,严防房地产业风险向金融系统扩散。
[期刊] 金融论坛
[作者]
万阿俊
本文研究房价变化对利率变化的溢出效应,结果表明:房地产价格对利率价格形成具有时变溢出效应,但总体呈负向影响,表明中国房价高涨并非"高利率"的推动因素;另外,房地产价格仅能解释利率变化的一小部分,利率上升是由名义冲击等其他因素所致,这表明房地产价格上升一定程度上成为市场流动性的来源。
关键词：
房地产价格 利率波动 溢出效应 货币政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄义
波动溢出效应不仅存在于金融市场之间,同时也存在于不同金融市场与实体市场之间。文章将金融市场中的股票市场与实体经济中的房地产市场作为研究对象,通过建立DCC-MGARCH模型考察了我国股票市场与房地产市场的动态相关性,并建立VAR(p)-MGARCH(1,1)-BEKK模型考察两市场的波动溢出效应。实证结果表明,我国股票市场与房地产市场的波动都具有ARCH效应,两市场之间的动态相关性具有时变性,并且两市场之间存在双向波动溢出效应。
关键词：
股票市场 房地产市场 波动溢出效应
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭文伟 朱洪进 马晓文
基于广义方差分解的动态波动溢出指数法,测度中国9个房地产金融子行业在2011—2020年的波动溢出风险,并分析部门杠杆、宏观经济政策等因素对房地产金融业波动溢出风险的影响效应及行业异质性。研究发现:第一,中国房地产金融业总体波动溢出风险自2019年以来持续上升至较高水平。房地产业对金融业的波动溢出风险明显大于金融业对房地产业的波动溢出风险;房地产金融各子行业的双向波动溢出风险存在非对称性。第二,各部门杠杆对房地产金融波动溢出风险的影响存在明显差异。金融部门和政府部门杠杆显著促进房地产金融总体波动溢出风险和行业双向溢出风险,而非金融部门杠杆则表现为显著抑制。第三,房地产金融业波动溢出风险存在明显的货币政策顺周期特征。
关键词：
结构性去杠杆 房地产金融业 波动溢出
[期刊] 南方经济
[作者]
孙翎 张意琳 李捷瑜
房地产业与金融业具有强烈的共生性,当房地产业陷入困境时,是否会迅速扩散到与其关联的各类金融机构,蔓延并危及整个金融系统,出现房地产业对金融机构的"系统性风险溢出"?文章综合运用房地产行业指数与房地产企业数据,基于CoVaR模型和分位数回归方法,测算了我国房地产业对各类金融机构的系统性风险溢出强度,分析了其时变趋势和影响因素。实证结果表明,我国房地产业对金融机构存在较为显著的系统性风险溢出效应,在时间维度上存在周期性;房地产业对股份制与城商行的风险溢出强度最大,其次是保险机构和信托,最小的是国有银行;房地产企业的自身风险、规模和负债水平对风险溢出强度具有显著影响。据此,文章对金融监管部门、金融机构与房地产行业提出了相应的政策建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
吴江 韩鑫韬
基于VAR模型和GARCH模型对中国房地产价格与货币供应量的波动溢出效应进行实证研究,发现货币供应量与房地产价格之间不存在显著的动态相关性,也不存在明显的波动溢出效应,中央银行没有必要用货币政策去直接调控房地产价格。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
江红莉 何建敏
房地产业和银行业均是资金密集型行业,风险管理是其健康发展的基石。在分析房地产业与银行业风险溢出机制基础上,采用GARCH-EVT模型、VaR-Granger因果关系检验模型研究我国房地产业与银行业间风险溢出效应,并基于条件风险价值CoVaR方法测度风险溢出强度。研究发现:a=5%显著水平下,房地产业与银行业之间存在双向的风险溢出效应;房地产业对银行业的风险溢出强度略强于银行业对房地产业的风险溢出强度,前者为36.73%,后者为33.96%。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
洪涛
建立在现代经济周期理论基础之上的房地产业周期波动研究已经脱离了早期以建筑周期为基础的理论,对波动产生的原因及传导机制有了更深入的分析。近十年左右的时间,无论对房地产业周期波动的宏观影响还是微观效应的研究都有了长足的发展,实证分析的证据也越来越充分。但现有的研究对许多重大问题仍然存在空白,急需在这些方面做进一步深入的研究才能够为熨平周期波动提出更加合理的政策建议。
关键词：
房地产业 周期波动 发展方向
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘金娥 陈国进
本文基于VAR-MVGARCH-BEKK模型实证研究房地产市场与四大金融市场间的均值溢出效应和波动溢出效应。通过分析得出:第一,房地产市场收益率对股票市场收益率存在单向的均值溢出效应;房地产市场与外汇市场收益率、房地产市场与货币市场收益率存在显著的双向均值溢出效应;房地产市场与债券市场收益率不存在显著的均值溢出效应。第二,房地产市场与四大金融市场中任何两个市场间存在显著的双向波动溢出效应,任何市场的波动信息都会对其他市场产生影响。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘水杏
房地产业与金融业均属于国民经济的支柱性产业,分析两个产业的产业结构对于促进二者健康协调稳定发展、保障国民经济安全运行具有重要意义。本文借助投入产出模型分析北京房地产业与其相关产业,特别是与金融业的产业关联度及其变动规律,并以国际上经合组织(OECD)四成员国的美国、日本、英国、澳大利亚20世纪60-90年代20多年的发展经验和数据为标准,对北京房地产业与金融业的后向、前向关联度分别作出评价。研究认为北京两个产业之间的关联度过大,国民经济内部结构严重失衡,这使得在经济繁荣特别是房地产业快速发展时期,极易产生房地产泡沫甚至会引发金融危机;而在整体经济徘徊和下滑时期,又会使两个产业的支柱性作用得不到...
关键词：
北京 房地产业 金融业 产业关联度
[期刊] 统计与决策
[作者]
齐讴歌
文章在分析房地产价格波动对以银行为主的金融体系的传导机制基础上,基于VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型,从均值和波动两个层面考察了房地产市场风险与银行信贷之间的互动关系。研究结果表明,二者在这两个层面存在广泛并且显著的关联性,说明房地产风险能够同时通过均值和波动两个层面对银行信贷稳定性构成影响和冲击。此外,非对称效应的考察结果进一步表明,房地产市场处于价格下降通道时,房地产风险更容易积聚放大,其对银行信贷稳定性的影响在此时也最为明显。
[期刊] 金融与经济
[作者]
卢莉倩
房地产价格的大幅波动对一国宏观经济和金融的稳定带来巨大的影响,而金融因素在影响机制中起着不容忽视的放大冲击的作用。本文主要研究房地产价格波动如何影响宏观经济中的消费、投资等行为及其作用机制。研究角度为信贷市场的金融加速渠道,并在此基础上运用VAR模型及脉冲响应函数、方差分解等计量手段进行进一步的实证检验。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李佳
本文构建了衡量金融结构融资效率的跨期互补模型,通过实证分析的方法分析了房地产发展对我国金融结构的影响。结果显示:无论是房地产开发投资还是住宅类房地产开发投资,它们在初期对金融结构融资体系跨期互补效应的影响均是正面的,但在长期,这种影响效应越来越小,并转为负面。这意味着房地产的发展不利于金融结构融资体系之间的跨期互补效应,也就是说,房地产的发展不利于我国金融结构融资效率的提高及优化。
关键词：
房地产 金融结构 融资效率
[期刊] 西南金融
[作者]
李佳 王晓
通过构建衡量金融结构融资效率的跨期互补效应模型与实证研究,分析了我国房地产行业发展对金融结构的影响。结果显示:无论是商业房地产开发投资还是住宅类房地产开发投资,在初期对金融结构中各个融资体系跨期互补效应的影响均是正面的。但从长期看,这种影响效应会越来越小,并转为负面影响。
关键词：
房地产 金融结构 融资效率
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
钟明 郭文伟 宋光辉
采用中国房地产业和金融业在2000-2012年期间的行业指数收益率数据,引入动态Copula函数对两个行业之间的动态相依结构进行研究,结果表明:SJC Copula函数相比常见的其他Copula函数能更好地刻画中国房地产和金融业之间的动态相依结构;房地产业和金融业之间的相依性缺乏持续性,随着收益率的变化而呈现出非对称性变化,主要表现为随着收益率的上升,条件上尾(下尾)相关系数将减小,但上尾相依性系数的下降幅度比下尾相依性系数要大,这说明房地产业和金融业之间的相依性的变化显著依赖于过去的收益的变化并且存在反向关系,过去收益的波动越大,两者之间的关系越密切,反之亦然。房地产业与金融业之间的上(下)...
关键词：
动态相依结构 结构突变 房地产业 金融业
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