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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
沈悦 戴士伟 陈锟
近年来，房价过度波动已成为引发系统性风险的主要爆发源，给经济金融安全运行带来了一系列负效应。笔者在文献梳理的基础上，针对现有研究视角和方法存在的不足，将测度系统性风险的主流方法——Ｃｏ ＶａＲ模型进行拓展，通过构建ＧａＲＣＨ－Ｃｏｐｕｌａ－Ｃｏ ＶａＲ模型，实证研究了房价过度波动的系统性风险溢出效应。通过研究发现：房价过度波动的系统性风险溢出效应明显，但对不同经济层面的风险溢出效应存在差异，其中对金融机构的风险溢出效应最为显著；经济环境变化对房价过度波动影响显著，其中宏观经济环境和制度条件的变化是引起房价过度波动的原动力，对房价过度波动起决定性作用。为此，在宏观调控政策实施中应尽量保持政策的连．．．
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
谢福座
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。20072009年、2014年年底2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、2014年年底~2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭娜 章倩 周扬
面对处于高位的房地产市场,我国政府开启了新一轮严苛的房地产市场调控,然而房价却出现下行困难的高价格粘性局面,使得我国金融与宏观经济稳定受到威胁。本文构建了包含房地产部门的系统性金融风险内生化DSGE模型,分别考察了在不同房价粘性下,杠杆率等金融变量和宏观经济变量在面对不同外生冲击时的动态响应。研究结果表明:技术冲击使房价、产出和通货膨胀等宏观变量呈现正向响应,使系统性金融风险和风险溢价呈现负向响应;紧缩的货币政策冲击使房价和产出等宏观经济变量下降,杠杆率和系统性金融风险水平上升。此外,不同的房价粘性情况下
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭娜 章倩 周扬
面对处于高位的房地产市场,我国政府开启了新一轮严苛的房地产市场调控,然而房价却出现下行困难的高价格粘性局面,使得我国金融与宏观经济稳定受到威胁。本文构建了包含房地产部门的系统性金融风险内生化DSGE模型,分别考察了在不同房价粘性下,杠杆率等金融变量和宏观经济变量在面对不同外生冲击时的动态响应。研究结果表明:技术冲击使房价、产出和通货膨胀等宏观变量呈现正向响应,使系统性金融风险和风险溢价呈现负向响应;紧缩的货币政策冲击使房价和产出等宏观经济变量下降,杠杆率和系统性金融风险水平上升。此外,不同的房价粘性情况下,金融变量和宏观经济变量对外生冲击的响应程度存在差异。高房价粘性情况下偏离稳态的幅度较小,同时高房价粘性的存在会影响货币政策对房地产市场的调控效果。本文研究结论对我国房地产市场有效调控和降低系统性金融风险、实现我国宏观经济稳定具有重要政策启示。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林宇 李福兴 陈粘 汪巍
为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-Co VaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国外汇市场与中国股票市场、国际黄金市场间存在负向风险溢出;市场之间的双向风险溢出效应呈非对称性,国际原油市场与黄金市场的风险溢出效应远大于中国股票市场与外汇市场风险溢出效应;Rosenb-Latt检验表明基于R藤的Co VaR风险溢出测度更具有灵活性和有效性;后验测试结果表明R-vine-copula-Co VaR模型能有效地测度国际金融市场对中国金融市场风险溢出效应,而对中国金融市场风险溢出效应的Co VaR测度存在被高估的可能。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林宇 李福兴 陈粘 汪巍
为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-Co VaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 李治章
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
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