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[期刊] 财贸研究
[作者]
万光彩 陈鑫鑫
运用拔靴滚动窗口因果关系检验方法实证研究房价对居民杠杆率的传递效应及居民杠杆率对房价的影响。结果表明：一方面，房价对居民杠杆率具有显著正向影响但并不稳定，长时间序列过程中存在时变效应；另一方面，居民杠杆率对房价的影响在不同时间段呈现出正向和负向的作用，也具有显著的时变特征。基于此，应该根据二者之间的影响效应传导机制制定房地产、信贷政策，削弱二者之间的双向正向作用，避免其产生相互促进、螺旋上涨的态势，从而加剧中国经济体系及金融市场的系统性风险。
关键词：
房价 居民杠杆率 房地产市场 金融风险
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
尹晓娜 李静萍 苏志伟
人民币汇率变化将会通过汇率传递机制调节国际收支以及影响国内物价水平。使用拔靴滚动因果检验方法对1994年1月至2019年8月的人民币汇率传递问题进行研究。结果表明:在全样本期间,人民币名义有效汇率对中国进口价格呈现出不完全传递效果;在不同子样本期间,人民币汇率的传递具有结构性突变特点。近年来汇率传递系数呈缓慢上升趋势,特别是2005年汇改之后出现了汇率传递系数由负转正现象,这一特殊状况与当时中国国内外经济状况有关。以研究结论为基础得到一些有益启示。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王睿 李连发
基于房价快速上涨和房地产市场调控的宏观背景,本文从时变分析视角出发,研究货币政策对房价的调控效果和房价波动对货币政策的影响效应。本文采用拔靴分样本滚动窗口因果检验方法,该方法能够识别并处理结构性突变,符合我国经济结构转型的现实背景,并且滚动窗口技术能够为货币政策和房价波动的动态关系提供新的经验证据。实证结果表明,在我国的经济实践中,考虑结构性变化的基础上,一方面,与理论上货币政策不应对房价波动有所反应的调控理念一致,实证分析发现货币供应量对房价的影响效应较弱,长期实际利率对房价的调控效应存在时变特点。另一方面,房价上涨对货币供应量和长期利率分别产生了显著的正向和负向影响。房价上涨通过银行信贷渠道刺激了货币供应量上升,缓解了流动性约束。房价上涨还通过流动性供给效应使得资源约束得到缓解,资本积累没有受到抑制,利率下降。基于货币政策调控效果和房价波动的影响效应,本文认为当前我国货币政策对房价波动的应对是合理的,房价高企虽然有负面影响,但也不应忽视缓解流动性约束和资源约束的正面效应。
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
刘水 陈暮紫
基于城市等级视角,借鉴物理学势能概念并结合我国房地产特点引申出房地产市场势能,包括价格势能、政策势能和信息势能,分析城市房价波动扩散"等级传递效应"形成机制。利用70个大中城市房价数据,在线性-非线性Granger因果关系分析框架下进行验证。结果表明:我国城市房价波动扩散具有方向性,由高等级城市向低等级城市传递,即城市房价波动扩散存在等级传递效应;低等级城市房价波动不能引起高等级城市房价波动,等级传递效应具有非对称性;等级传递效应是从空间垂直维度刻画城市房价波动扩散特征,是对空间水平维度波纹效应的补充,二者结合能够更加立体深刻地揭示城市房价波动扩散规律。
[期刊] 金融研究
[作者]
张兵
本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的日历效应,并且充分考虑到收益率的统计特征,采用了基于广义误差分布的GARCH模型。创新性的方法可以准确反映出日历效应的时变特征,得出稳健性最强的结论。中国股市的星期五效应从1998年开始逐渐消失,星期二效应只是出现在市场的早期,星期一的波动最大;总体不具有明显的月份效应,小公司一月效应较为显著,但风险最大。某种日历效应一旦被提出,该效应从此后就不再显著。
关键词：
日历效应 股市 滚动样本检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑航滨 吴湧超
本文分析了人民币升值预期与房价波动的联系机理,并利用协整检验和误差修正模型研究了人民币汇率对国内房价水平的影响效应,结果表明,房价变动与汇率波动存在长期稳定的均衡关系。汇率的预期上升会推动房价的上涨,而高涨的房价诱使大量境外资本流入,反过来又加大了汇率升水的可能性。人民币汇率变动对房价变动的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制。
关键词：
汇率 房价 传递效应
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐胜 朱晓华
本文通过选取2005年7月至2014年7月的月度数据,采用非线性傅里叶单位根检验和滚动因果检验实证研究了汇率与物价之间的关系。傅里叶单位根检验结果表明,人民币对美元实际汇率为非线性平稳时间序列且存在一个结构突变点,购买力平价成立。参数稳定性检验结果显示,人民币汇率与我国CPI间的二元VAR模型在长期内较为稳定,短期内存在结构性变化。通过动态因果检验得出,人民币汇率与我国CPI之间存在双向动态因果关系,而且二者之间的影响关系与经济周期密切相关,通货膨胀严重时期汇率的传导效应更强。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘红 郑玉航
动力煤作为我国最主要的能源类大宗商品,某种程度上成为我国经济运行走势的先导。本文选取2013年9月26日至2019年2月28日动力煤期货活跃合约结算价格与动力煤现货价格的日度数据,对动力煤期现价格之间的互动关系进行了实证检验。结果表明:在静态样本区间上,动力煤期货价格引导现货价格,动力煤现货具有价格发现功能;在动态样本区间上,动力煤期现价格间的引导关系具有显著的时变特征。并基于实证结果,为动力煤市场进一步发展提出重视期货价格的信息研究、构建多层次保证金体系制度及完善品种合约设计等建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
肖争艳 陈衎 刘哲希
居民加杠杆是否能有效促进消费，已有研究从总量层面难以达成共识，这主要源于不同群体加杠杆对消费的影响存在差异。本文采用融合机器学习模型的GML(generic machine learning inference)因果推断方法，客观量化评估了居民加杠杆的异质性效应，并使用机器学习解释性方法识别了导致异质性效应产生的核心因素。主要得到以下结论：第一，居民加杠杆对消费的促进作用存在显著的异质性，最高效应组的处理效应约是最低效应组的2倍。第二，家庭人均可支配收入是导致居民加杠杆效应存在异质性的最核心因素，中等收入群体加杠杆对消费的促进作用显著低于低收入群体。家庭人均可支配收入因素的贡献率达到30%,明显高于其他特征因素。第三，影响不同收入群体加杠杆效应的核心因素不同。对中等收入群体而言，杠杆对消费促进作用偏弱的主要原因在于房贷压力；对低收入群体而言，杠杆对消费促进效果更为显著主要源于养老育儿等方面的刚性支出压力较大，需要依靠借贷弥补收支缺口。本文系统地分析了居民加杠杆效应的异质性及其产生根源，可为政策制定提供更多参考。
[期刊] 中国土地科学
[作者]
叶贵 朱科卫 张继红
研究目的：探讨重庆市的房价与地价的因果关系并提出政策建议。研究方法：以重庆２００８—２０１４年８４组月度数据为研究对象，采用非线性ＧｒａｎＧｅｒ检验验证房价和地价之间的因果关系，并引入状态空间模型考察变量的时变特征。研究结果：（１）重庆市房价和地价之间存在着显著的非线性关系，短期内房价是地价的ＧｒａｎＧｅｒ因，而长期房价与地价没有构成显著的因果关系；（２）房价波动将引起地价同方向的显著波动，富有弹性，但地价的变动对房价的影响很小，缺乏弹性，且二者之间的影响程度呈现出明显的阶段性特征。研究结论：重庆市房价和地价是单向的因果关系，地价不是房价上涨的原因，应从商品房市场本身的供需和合理的土地供应着手．．．
[期刊] 国际金融研究
[作者]
贾庆英 孔艳芳
本文基于拓展的三部门货币数量模型，以房地产为代表分析了资产在货币政策价格传递中的作用，并构建ＰＶＡＲ模型，采用系统ＧＭＭ方法进行估计。发现货币供给对房价和经济杠杆有明显的正向冲击作用，但是对物价作用不显著；房价自身具有惯性，对经济杠杆、物价有正向的冲击，并且房价对自身和经济杠杆的冲击大于对物价的冲击；相比经济杠杆率低的国家，经济杠杆率高的国家房价对物价的影响较小，对经济杠杆的影响却大很多；在实体经济领域，价格由消费领域传递到生产领域，经济杠杆率低的国家表现出反馈作用，但在经济杠杆率高的国家这种反馈不显著。建议在实施货币政策时考虑资产价格和经济杠杆的影响，并建立逆周期监管机制。
关键词：
虚拟经济 资产价格 经济杠杆 价格传递
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭本艳 黄婧 向古月
房企融资杠杆是影响房价的重要因素。文章在分析中国房价及房企融资杠杆现状的基础上,建立了空间面板数据模型,利用中国1999—2015年省际面板数据,实证分析了房企融资杠杆对房价的影响。结果表明:融资杠杆与房价均存在空间自相关;房企融资杠杆对房价具有显著正向影响,融资杠杆每增加1%,房产价格上涨0.116%。
关键词：
房企融资杠杆 房价 空间面板数据模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李敬华
随着居民对生活质量要求的提高,解决住房问题已成提高居民生活质量的重要组成部分。近年来,房价的过快上涨给我们判断房价的合理价格带来了很多问题,也影响房地产行业的健康稳定发展。本文通过比较分析国内国际不同的房价测算方法,作出合理评价,并对我国房价测算方法给出合理建议。
关键词：
房价 测算方法 房价收入比 租售比
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
贺星源 易家权 李新
居民杠杆率过快攀升与房地产价格持续上涨极易影响金融稳定。本文构建中国金融稳定指数(FSI),建立TVP-VAR模型考察居民杠杆率、房地产价格与金融稳定之间的动态时变关系。研究结果表明：(1)居民杠杆率与房地产价格之间存在自增强循环效应；(2)居民杠杆率攀升与房地产价格上涨会对金融稳定造成负向冲击，且长期效应大于短期效应；(3)受预期变化、政策调控等因素影响，特定时点下居民杠杆率与房地产价格间存在负效应，不同期限内居民杠杆率、房地产价格变化对金融稳定的影响差异较大。因此，监管部门应保持杠杆率水平合理、适度，坚持“房住不炒”,维护金融系统稳定运行。
[期刊] 消费经济
[作者]
袁冬梅 刘建江
我国房地产市场繁荣、房价上涨在增加居民财富促进消费增长的同时,通过预算约束效应、替代效应、预防性储蓄等渠道产生抑制居民消费的挤出效应。实证检验结果也表明房价上涨的挤出效应成为制约当前消费的重要因素。房价与消费之间的复杂关系使我们应该密切关注房价变化,不但要注重发挥财富效应,也要注重减轻挤出效应对消费的抑制作用。
关键词：
房价 消费 财富效应 挤出效应
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