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[期刊] 改革与战略
[作者]
余元全
文章在持久收入假说(PIH)或生命周期理论(LCT)模型的框架下,运用Johansen协整检验、Granger因果检验和OLS回归方法对1997—2006年股价和房价影响我国消费的效应及其大小进行了实证研究和比较分析,结果发现资产的财富效应较弱且房价对消费的效应大于股价的效应,最后提出了相应的启示。
关键词：
股价 房价 消费 比较
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁攀 胡宗义
本文通过扩展Lettau―Ludvigson模型,结合我国股票市场与房地产市场的实际情况,对股价和房价波动对居民消费影响进行了实证研究。结果表明,股市对居民消费的影响存有弱负效应,而房市对居民消费的影响存在较大的正效应。因此,必须建立健全股票市场和房地产市场,实施有效的宏观调控,以促进我国经济持续健康发展。
关键词：
多股市效应 房市效应 财富效应
[期刊] 商业时代
[作者]
芦哲 李雪君 叶楠
本文使用1998-2010年间中美两国的宏观经济和金融微观资产价格的时间序列数据,实证研究了实际利率与资产价格的相互关系及决定因素。本文发现,在实体经济循环当中,利率与物价负相关;而在虚拟经济循环中,与股票价格负相关,与房地产价格呈正相关。这些经验结果说明了货币政策对资产价格调控的复杂性和多变性。
关键词：
实际利率 资产价格 实体经济 虚拟经济
[期刊] 管理世界
[作者]
张漾滨
本文运用生命周期假设消费函数模型,结合我国2005年7月～2010年8月的经济数据,对股价和房价波动对居民消费的影响进行实证研究。居民收入变动对消费支出的影响大于房地产市场与股票市场对消费支出的影响;从长期来看,房地产市场和股票市场都存在财富效用,但不明显,股票市场对消费支出的财富效应略大于房地产市场,但对消费的方差贡献率小于房地产市场;从短期来看,房地产市场具有显著的财富效应,而股票市场则不具有。居民收入变动对消费支出的影响在长短期内都十分显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
洪涛 高波
综合考虑股价变动对房地产投资的影响表明:在特定的条件下,替代效应和挤出效应会超过财富效应,从而导致股票价格与房地产价格背道而驰。一方面,中国股票市场自身不完善导致其财富效应微弱;另一方面,投资渠道匮乏强化了股票与房地产之间的替代效应。两方面因素共同作用,可以解释2001-2005年间中国股票市场与房地产市场表现出的巨大反差,而宏观政策对房地产市场中非理性投资行为的抑制则是2006年二者关系趋于正常的原因之一。
关键词：
股票价格 房地产价格 财富效应 替代效应
[期刊] 投资研究
[作者]
廖慧 张敏
近年来,我国人民币汇率形成机制、股票市场和房地产市场发生了巨大变化,人民币汇率和股价、房价之间的信息传导和波动关联备受瞩目。本文采用VAR-MGARCH-BEKK模型,分析了我国人民币汇率、股价和房价之间的联动关系。研究结果表明,从波动的溢出效应来看,人民币汇率的波动率、股票价格的增长率和房地产价格的增长率之间存在非常明显的波动溢出效应;从资产价格的水平影响来看,人民币汇率与股票价格、房地产价格等国内资产价格的水平相关性较弱,而股票价格对房地产价格的影响较明显,并就该结论提出了相关的理论解释和政策建议。
[期刊] 当代财经
[作者]
鞠方 周建军 吴佳
在总结和借鉴前人研究的基础上,以1991-2007年的经济数据为样本,对我国的房价波动和股价波动引起的消费波动进行实证研究,进而比较两种资产的财富效应差异。研究发现,我国住宅和股票两种资产之间的财富效应存在明显的差异,即房价波动存在着一个微弱的财富效应,而股票市场的价格波动不仅不存在财富效应,而且对消费有一定的抑制效应。
关键词：
房价 股价 波动 财富效应 抑制效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑毅 谷贺
文章采用HP滤波分离热钱、物价、房价和股价的趋势性部分和波动性部分,进而用VAR模型,格兰杰因果检验,脉冲分析和方差分解来判断热钱流入的原因及其对国内市场的影响方式。研究结果显示:一方面,国内物价、房价和股价的变化不是热钱流入的原因;另一方面,热钱的持续流入对国内市场有显著影响。热钱趋势性部分对物价的影响大于波动性部分。实证结果也显示流入的热钱是通过我国的货币增量影响着国内商品市场价格和政府的货币政策。
关键词：
热钱 物价 房价 股价 滤波 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
余元全 温良 康庄
文章运用对数线性模型和VAR模型,对股价和房价影响我国投资的效应及其大小进行实证研究和比较分析,结果发现房价对投资的影响效应明显大于股价对投资的影响,进而得出了相应的政策含义。
关键词：
股价 房价 投资 比较
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余元全 康庄
本文在对房价与股价互动的理论关系分析基础上,总结了我国股市与房地产市场关系的实践经验,并对近年重庆房价与股价指数的关系行实证检验,结果发现在2006年1月至2007年10月、2008年11月至2009年6月的两轮股市行情中,股价高涨推动了重庆房价的上升,最后提出了相应的政策建议。
关键词：
房价 股价 互动 重庆
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘璐 王晋斌 郝超鹏
本文使用TVP-VAR方法从时变角度对信贷、房价、股价和GDP之间的关系进行实证研究。研究发现:(1)中国信贷扩张仅在特殊时期大幅拉升房价,对股价短期波动影响显著,能够提升GDP。(2)房价提升促使信贷收紧,对股价短期波动影响显著,对GDP的作用在2012年10月左右由正转负。(3)股价上升会拉升信贷,对房价也有拉升作用,对GDP则有轻微的负向作用。
关键词：
信贷 房价 股价 GDP TVP-VAR
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
郭锐欣 朱怀任
本文首先构建了汇率、股价和房地产价格的形成机制模型和联动模型,然后基于VAR-DCC-MGARCH模型建立时间序列方程,实证分析了2007年1月至2016年12月人民币汇率、股价和房价的联动关系与时变动态相关性。通过对人民币汇率、股价和房价三者间联动关系的研究,得出结论:人民币汇率市场化改革吸引短期资本持续流入国内,国内资本流动性增强,对股市与房地产市场产生正面影响;股票市场对外汇市场影响不大。人民币汇率、股价与房价之间所具有的密切联动关系对中国系统性金融风险监管提出了挑战,最后给出政策建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
况伟大
本文在存量模型基础上,构建了一个外资参与的房地产市场局部均衡模型,考察了外资对房价的影响。理论模型显示,需求环节外资流入将导致房价上涨,开发环节外资流入将导致房价下降。本文使用中国35个大中城市1996—2010年的房地产市场和FDI数据,发现开发环节外资(FDI)对中国大中城市房价具有显著负向影响。另一方面,FDI与房价的影响是非对称的,FDI对房价的影响大于房价对FDI的影响。因此,为抑制高房价,在对需求环节外资("热钱")严格限制下,应鼓励外资进入房地产开发。此外,收入是影响房价的最主要因素;城市化越快,房价越容易上涨。
关键词：
FDI 房价 存量模型
[期刊] 商业经济研究
[作者]
谢文佳
资产价格波动与居民消费的关系一直以来都是学术界探讨的焦点。本文从理论上分析了房产价格和股票价格两类资产价格波动对居民消费升级的影响传导效应,并基于VAR模型的向量自回归方法,采用我国2011-2018年的季度数据,就房价和股价波动对居民消费升级的影响效应进行了实证检验。研究发现,资产价格波动对居民消费升级存在显著的溢出效应,但对资产持有者和未持有者所产生的溢出效应具有显著的差异性。资产价格会通过财富效应、预期效应和资产抵押效应对资产持有者的消费升级产生正向溢出效应,同时也会通过预算约束效应、替代效应和流动性约束效应对未持有资产者的消费升级产生负向挤出效应。资产价格波动对居民消费升级的最终效应取决于资产持有者和未持有者各种效应的相对强弱。实证研究则表明,不论是从长期还是短期来看,我国房价和股价上涨对居民消费升级的正向促进效应均要强于负向挤出效应,且房价对居民消费升级的正向溢出效应要强于股价。居民消费升级存在自我修正机制,房价和股价的波动在短期内也会对居民消费升级产生显著影响,居民收入仍然是促进居民消费升级最主要的内生动力。
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