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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王冲
研究目标:克服截面相关面板数据模型参数估计基准CCE方法随着自变量增加而参数估计置信水平下降的缺点。研究方法:在使用因变量与自变量的截面平均去除因子结构之后使用去偏Lasso的方法代替最小二乘方法得到参数估计值以及置信区间。研究发现:通过模拟发现去偏Lasso-CCE能够很好地解决自变量过多导致基准CCE参数估计方法置信度降低的问题,有效弥补了基准CCE方法的不足。研究创新:发现变量增加导致基准CCE参数估计方法置信度降低、重要解释变量选择出现偏误,提出去偏Lasso-CCE方法解决这一问题并且证明估计量满足一致性和渐近正态性。研究价值:把高维相关理论应用到面板计量模型,拓展了CCE方法的适用性,有利于截面相关面板数据模型的应用研究。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 徐凤
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数。蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
林谦 黄浩 黎实
面板数据的非平稳分析是近年来迅速发展的方向,其中考虑截面相关情形下面板数据的协整分析的发展备受关注。本文在Bai(2006)考虑截面相关条件下面板数据协整回归模型估计的基础上考虑被解释变量和解释变量均截面相关及截面长期协方差矩阵不相同即异质性时的情形,并试图通过Monte Carlo模拟讨论其小样本性质。并且由于截面间长期协方差矩阵异质性的存在,本文还针对两变量的协整系统提出了系数检验的组间均值t统计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
彭斌 李雯萱
基于Schott(2004)检验统计量，本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下，本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质；然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布；最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布，蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论，为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 徐凤 黎实
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘学良 陈琳
本文的目的在于探讨和解释面板数据的二维特性及其不同的固定效应估计的本质。研究表明,截面固定效应实际上是有线性约束的时间序列回归,其回归系数体现了样本在时序维度的相关关系;时间固定效应实际是有线性约束的横截面回归,其回归系体现了样本在横截面维度的相关关系;双向固定效应估计量则是混合效应、截面固定效应和时间固定效应估计量的加权平均;由于面板数据的二维特性,变量在时序维度的相关关系和横截面维度的相关关系有可能是异质的,这种异质性是导致不同效应设定导致估计结果有很大变化的重要原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任燕燕
文章探讨了平行数据模型横截面内存在相关关系的参数估计问题,通过建立山东省烟草销售额模型进行了实证分析。结论为:利用平行数据模型进行经济分析时,截面之间的相关性是不可忽略的因素;当横截面之间存在相关关系时,应该利用广义最小二乘估计方法进行参数估计。
关键词：
平行数据模型 截面之间相关 参数估计
[期刊] 统计研究
[作者]
杨东升
截面时序模型是近三十年来发展起来的，文献［２］［３］描述了截面时序模型的一般理论。尽管这一模型在国外已得到了比较广泛深入的研究和应用，但尚未引起国内统计界和数量经济分析界人士的重视。本文从进行实证经济分析所需要的角度出发，对模型的选择、参数估计和假设...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘翠霞 史代敏
面板数据向量自回归模型(PVAR)研究中,相关性问题是热点研究问题。PVAR的相关性源于两个方面,一方面,模型设定中,变量受自身动态过程影响,变量间存在内生关系,另一方面指截面之间存在空间相关性。由于内生关系与截面相关性导致残差项之间存在相关性。本文研究存在截面相关性的PVAR模型,检测残差相关性,将数据从残差项相关性上进行分类,类内有相同或者相似的残差相关关系,研究每一个类内存在截面相关情形的模型估计,研究模型总体的参数估计以及格兰杰因果检验,本文提出的估计方法更有效,蒙特卡罗模拟结果显示,本文提出的估计方法有更好的拟合效果。
关键词：
PVAR 截面相关 关系聚类 GMM估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 杜重华 薛景
研究目标:建立一种能够处理经济变量非线性和非对称性的面板单位根检验方法。研究方法:基于逻辑函数平滑转移模型建立非线性面板单位根检验,并通过蒙特卡洛模拟给出其临界值,进行有限样本性质的研究。研究发现:蒙特卡洛模拟显示,该检验具有正确的检验水平和良好的检验功效,而采用不恰当的模型形式会导致检验水平的扭曲和检验功效的降低。该检验的实证结果表明实际有效汇率服从逻辑函数形式,是非线性平稳的。研究创新:给出了截面相关条件下基于逻辑函数平滑转移模型的非线性面板单位根检验的渐近分布。研究价值:完善了非线性面板单位根检验方法,验证了购买力平价理论的存在性,为相应政策的制定提供理论依据。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈青青 龙志和
文章将局部空间相关性和时间序列相关性引入面板数据模型分析框架,提出时空相关面板数据模型。在模型估计上,为克服极大似然估计法(ML)在运算上的困难,文章提出采用等权重GMM和最优权重GMM估计方法估计模型误差项方差系数及序列相关系数,并在此基础上,提出采用可行广义最小二乘法(FGLS)估计模型参数,解决了经济计量实证研究中同时存在空间相关性与序列相关性情形下的参数估计。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李坤明 陈建宝
在线性参数空间滞后模型中,解释变量的系数一般假设为固定常数,本文放松这种假设,将解释变量的系数设定为某一变量的未知函数,提出一类全新的半参数变系数空间滞后模型;导出该模型的截面极大似然估计,并证明该估计的一致性;用蒙特卡洛数值模拟方法考察该估计在小样本条件下的性质,数值模拟结果显示提出的估计方法在小样本条件下依然有优良的表现。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李坤明 方丽婷
研究目标:提出空间滞后分位数回归模型并构建其估计方法。研究方法:根据截面估计思想构建模型的估计方法,分别利用数理推导和蒙特卡洛模拟方法得到估计量的大样本性质和估计方法的小样本表现,并通过应用实例考察理论方法的实用性。研究发现:利用所构建估计方法得到的估计量具有一致性和渐近正态性,且估计方法在小样本条件下具有良好的估计精度和稳定性,实际应用结果也展示了模型的应用价值。研究创新:本文提出的模型不仅考虑了因变量的截面相依性,还能考察自变量对因变量整个条件分布的影响,所构建的估计方法可以避免传统方法中工具变量的选择问题,估计精度更高。研究价值:本文构建的理论方法将为分析经济、金融、环境等领域中常见的具有厚尾特征的数据提供强有力的研究工具。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李坤明 陈建宝
本文针对非参数空间误差模型,构建了一种截面最小二乘估计法,证明了估计量的渐近性质,同时,通过蒙特卡洛数值模拟考察了该估计方法的小样本表现,此外还将理论结果应用于我国环境库兹涅茨效应的实证检验。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐凤 黎实
本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T~1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。
关键词：
截面相关 累积误差 固定效应 有限样本
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