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[期刊] 财经问题研究
[作者]
徐加根 孙文佳 牛锋
已有研究表明,量价关系对于不同类型的股票在不同市场阶段呈现出不同的特征。本文利用技术分析指标描述股票短期涨跌趋势,发现上涨放量有助于抬高股票收益率,下跌放量则会压低股票收益率。通过对不同股本规模和信息透明程度样本的分析,发现了交易量信号的异质性。即大市值的股票上涨放量信号略强于小市值股票,而后者的下跌放量信号明显强于前者;信息透明程度较高时交易量信号较为一致,信息透明程度较低时短期趋势在识别交易量信号中的作用可能失效。本文在对股票交易量信号差异解释的基础上,为短线交易提供了新的建议。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李娟 徐加根 尚继才
通过对中国A股市场不同规模股票进行实证研究,发现不同规模股票在形成大交易量后的检验期中反应不同。在一般情况下,大规模股票不存在显著的"溢价效应"或"折价效应",而小规模股票在出现大交易量的15天后有显著的"折价效应";在牛市中,越大规模的股票"溢价效应"越明显,在熊市中,越小规模的股票"折价效应"越显著。进一步研究还发现,大规模股票在"突然放量"后的表现好于"持续放量"后的表现,而小规模股票则相反;但这种情况在出现大交易量15天后才显著。因此,投资者可以利用本文研究结果构造投资组合。
关键词：
大交易量 累积收益率 股票规模 信息
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
利用技术分析制定股票投资策略是投资者主要采用的方法之一,而对交易量与收益率两者之间关系的研究又是技术分析的基础。我们认为,大交易量能更好地预测未来股票的收益。本文通过对中国A股市场代表不同规模股票的指数实证研究发现,不同指数在大交易量形成后的检验期里反应是不同的。代表大盘股的指数存在明显的"大交易量溢价效应";而代表小盘股的指数几乎不存在这种效应。我们还进一步的发现,这种"大交易量溢价效应"只发生在指数上涨了10%-20%的情况下。最后,我们给出了相关的投资策略。
[期刊] 投资研究
[作者]
蒋竞 黄皖璇 罗荣华
盈余公告作为资本市场上最重要的信息载体之一,其对股票价格的影响已被众多学者从多个角度进行了深入研究。但相对而言,盈余公告对股票交易量的影响却较少受到研究者的关注。本文使用我国A股上市公司2002至2013年的数据,从盈余公告信息含量的角度,结合我国资本市场的现实特征,研究了盈余公告对股票交易量的影响。本文的主要发现有:第一,总体来看,好消息和坏消息对交易量的影响是非对称的,好消息对异常交易量的影响强度要显著高于坏消息;第二,非对称性很可能来源于我国股票市场广泛存在的卖空约束;第三,非对称的特征在机构投资者
关键词：
非对称反应 异常交易量 盈余公告
[期刊] 投资研究
[作者]
蒋竞 黄皖璇 罗荣华
盈余公告作为资本市场上最重要的信息载体之一,其对股票价格的影响已被众多学者从多个角度进行了深入研究。但相对而言,盈余公告对股票交易量的影响却较少受到研究者的关注。本文使用我国A股上市公司2002至2013年的数据,从盈余公告信息含量的角度,结合我国资本市场的现实特征,研究了盈余公告对股票交易量的影响。本文的主要发现有:第一,总体来看,好消息和坏消息对交易量的影响是非对称的,好消息对异常交易量的影响强度要显著高于坏消息;第二,非对称性很可能来源于我国股票市场广泛存在的卖空约束;第三,非对称的特征在机构投资者持股比例较高、流动性较好的公司中表现得更为明显。
关键词：
非对称反应 异常交易量 盈余公告
[期刊] 经济研究参考
[作者]
徐加根 李佳蔚
本文将融资融券纳入交易量信号传递效应的研究视阈。在基于历史均量定义大交易量及三因子模型得到风险调整后的异常收益基础上,本文运用面板数据研究了融资融券对股票大交易量发生概率及大交易量后续异常收益的影响。我们的主要结论有:融资融券会显著增加股票发生大交易量事件的概率;我国股票市场在大交易量发生短期内具有一定的"折价效应",但之后呈现"溢价效应",而融资融券显著增加了大交易量之后的累积异常收益;融资融券对大交易量信号传递效应的影响对证券投资和市场监管具有重要参考价值。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
徐加根 李佳蔚
本文将融资融券纳入交易量信号传递效应的研究视阈。在基于历史均量定义大交易量及三因子模型得到风险调整后的异常收益基础上,本文运用面板数据研究了融资融券对股票大交易量发生概率及大交易量后续异常收益的影响。我们的主要结论有:融资融券会显著增加股票发生大交易量事件的概率;我国股票市场在大交易量发生短期内具有一定的"折价效应",但之后呈现"溢价效应",而融资融券显著增加了大交易量之后的累积异常收益;融资融券对大交易量信号传递效应的影响对证券投资和市场监管具有重要参考价值。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
本文通过实证分析发现,中国A股市场并不存在"大交易量溢价效应",反而存在"大交易量折价效应"。结合中国A股市场自身特点,我们发现存在"涨停板溢价效应";更进一步的,股票的涨停板和大交易量之间有着紧密的联系:大交易量前的涨停板能传递出更强的正面信号;涨停板之前的大交易量传递出负面信号;涨停板之后的大交易量传递出更强的负面信号。我们认为,投资者关注的不是出现大交易量的股票,而是涨停板的股票。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
袁程炜 张勇 吴绍雄
本文主要研究A股市场上股票价格在长期持续上涨的过程中投资者采用持有并卖出策略下收益率与大交易量之间的关系。通过对中国A股市场上证综合指数、大盘蓝筹、中小盘组合的分析,发现不同市值规模的股票在大交易量发生后的30天里出现了显著的负收益率,市值规模越小,这种负收益率现象越明显,而且大交易量发生前期收益率的变化度随着市值规模的减小而降低。
关键词：
中国A股市场 大交易量 收益率
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬,雷阳
本文使用GARCH-M和EGARCH-M模型对中国股票市场进行了分析,实证结果表明:中国股市的波动存在集聚性、不对称性、非持续性;高回报伴随高风险;成交量对波动影响显著,但未完全消除GARCH效应。
[期刊] 商业时代
[作者]
毛羽丰 门明
本文以2005-2013年的上证综指和十个上证行业指数为研究对象,采用行为资本资产定价模型(BCAPM)为分析框架,并基于EGARCH(1,1)-GED设定实证模型,进行实证分析,最后得出相关结论。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘力 刘春旭 李维刚 赵瑜纲
[期刊] 金融与经济
[作者]
方丰 王红亮
本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 蒋超 刘利枚
依据中国行业股市收益和交易量时间序列数据,引入政策效应变量,运用分位数回归理论时间序列模型,考量股市收益与交易量相依性关系。结果显示,中国行业股市收益与交易量之间相关关系存在差异,且在高分位点呈现正相关,在低分位点呈现负相关。结果表明,中国股市投资者存在显著的羊群效应,政策效应对不同行业收益和交易量相依性的影响存在异质性。鉴此,投资者宜减少部分行业股票配置,政府应建立高效的风险管理机制,尽量减缓股市波动。
关键词：
相依性 股市收益 交易量 极端分位数
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
蒋祥林 吴晓霖
基于混合分布假定(MDH),研究了中国股票市场的波动性与交易量之间的关系。研究结果表明,交易量与波动性存在显著的正相关,交易量对中国股市的波动具有一定程度的解释能力,非预期交易量比预期交易量对波动性的解释能力更强。但实证结果与国外成熟市场和理论模型的预测比较发现,中国股市存在特质性。考虑到交易量与波动性的关系事实上反映了信息披露、信息传递、市场对信息的评估与消化机制,因此这些特质性可能根源于中国股市的信息作用机制。
关键词：
中国股市 波动性 交易量
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