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[期刊] 浙江金融
[作者]
罗薇薇
本文应用半参数Copula方法研究了资本市场开放、股权分置改革前后我国A股与亚洲及欧美主要股市之间的相关结构,并利用非参数Chi图捕捉尾部相依结构的特性来选择合适的Copula估计模型。实证结果表明:2005年之前,A股与其他国际股市之间没有明显的相依结构;2006年我国股市基本完成股权分置改革之后,A股与其他市场之间的联动性增强:与亚洲主要股市间形成左强右弱的尾部非对称相依结构,其中与港股、新股的相依性最强;而与美股、德股仅存在左尾相关关系,且关联度较弱。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张振环
鉴于协整分析、线性格兰杰因果检验和多元相关性分析在研究大陆股市与世界其他股市间相依性时存在的缺陷,从而可能造成研究结果的分歧,运用半参数copula方法研究发现,沪市A股与东亚主要股市间存在明显的相依性。特别是在次贷危机中,沪市A股与东亚主要股市间还呈现一定程度的感染,这种感染表现为市场间的一般相依性的增强。另外,在异常事件发生时,沪市A股与恒生指数、日经指数及韩国综合指数的尾部相依性存在非对称性,它们间发生同跌的可能性更高,而沪市A股指数与中国台湾加权指数及海峡时报指数的尾部相依性基本对称,它们间发生同涨、同跌的概率几乎均等。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 经济管理
[作者]
赵艳秉 张龙平
审计质量没有直接度量方法是现阶段实证研究中的重大困惑,在多个间接度量指标中,哪一个更适合我国A股市场,是需要深入思考和探索的问题。本文以2001—2014年我国深沪两市A股上市公司为样本,实证检验了审计质量度量方法在我国的适用性。研究发现,国际"四大"所审计、公司财务重述、"非标准"审计意见(1)在我国A股市场均可用来度量审计质量;针对我国A股市场国际"四大"审计和"非标准"审计意见份额较小的现状,在非"四大"审计和"标准"审计意见公司中,财务重述是度量审计质量的最佳补充指标;审计费用、国内"十大"所审计
[期刊] 经济管理
[作者]
赵艳秉 张龙平
审计质量没有直接度量方法是现阶段实证研究中的重大困惑,在多个间接度量指标中,哪一个更适合我国A股市场,是需要深入思考和探索的问题。本文以2001—2014年我国深沪两市A股上市公司为样本,实证检验了审计质量度量方法在我国的适用性。研究发现,国际"四大"所审计、公司财务重述、"非标准"审计意见(1)在我国A股市场均可用来度量审计质量;针对我国A股市场国际"四大"审计和"非标准"审计意见份额较小的现状,在非"四大"审计和"标准"审计意见公司中,财务重述是度量审计质量的最佳补充指标;审计费用、国内"十大"所审计和公司盈余管理在我国A股市场不能作为审计质量的替代变量。
[期刊] 经济学动态
[作者]
甄红线 梁超
与股票的行业联动效应相似,股票的地区联动效应逐步受到投资界和学术界的关注。本文以沪深两市A股为研究对象,按省级行政单位为地区划分依据,考察了中国股市的"地区效应",结果显示:中国股市表现出显著的地区效应,排除行业因素和区域经济发展因素的影响后,地区效应仍然显著。而地区的公司特征及经济基本面等因素不足以充分解释地区联动效应的存在。结合行为金融学理论,本文认为中国股市的"地区效应"是一种特殊的市场投机现象,与噪声交易者相关的投资者行为可以进一步解释地区效应的存在。
关键词：
地区效应 股票收益 市场投机 噪声交易
[期刊] 武汉金融
[作者]
周迎平 王磊
本文利用中国A股市场数据对市场择机理论进行了研究,研究发现中国A股市场的确存在市场择机的现象,上市公司会利用市场时机采取权益融资手段获取额外的收益,降低了公司杠杆率。但本文的研究结果显示市场择机对资本结构的影响仅为短期的影响,对资本结构的长期影响并不显著。
关键词：
权益融资 市场择机 资本结构
[期刊] 武汉金融
[作者]
周迎平 王磊
本文利用中国A股市场数据对市场择机理论进行了研究,研究发现中国A股市场的确存在市场择机的现象,上市公司会利用市场时机采取权益融资手段获取额外的收益,降低了公司杠杆率。但本文的研究结果显示市场择机对资本结构的影响仅为短期的影响,对资本结构的长期影响并不显著。
关键词：
权益融资 市场择机 资本结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹国华 蔡文娜
由于和增速差与股市保持高度的正相关,所以文章以和增之差作为货币供应结构变动的指标并将其与上证综指进行实证检验,结果表明和增速差与股市存在单向因果关系,不同滞后期的上证综指对和增速差的作用是相反的。在此基础上本文进一步分析这种相反的作用是如何影响不同层次货币间的相互流动,最后得出的结论是不同滞后期的上证综指对货币供应结构的内部变动贡献是迥异的,而股市的运行特点是决定和增速差与其保持正相关的重要原因。
关键词：
和增速差 货币供应结构 股票市场
[期刊] 南方经济
[作者]
吴吉林 操君
本文通过构建动态Copula方法,以相依性作为股市间一体化整合指标,考察了1994年至2009年A、B、H股间的一体化进程,发现A股间的一体化基本达到完全整合,两B股间也达到了很高的水平,这两组市场的整合主要在1995年到1997年完成的。A股与B股间一体化程度也较高,其中亚洲金融危机和2001年2月B股改革推动了两市场的整合。而A、B股与H股间的一体化程度相对较低,它们间的整合开始较晚但仍在进行,其中股权分置改革和QDII的实施具有较大的推动作用。另外,中国金融市场如汇率、银行等的改革可能也提高了A、B股与H股的整合速度。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
袁琳 赵芳
本文从代理成本和资产专用性两种角度,沿用Jon Vilasusoh和Alanson Minkler(2001)的动态模型分析方法,在成本最小化目标下推导资产专用性与资本结构的理论关系,并利用我国A股上市公司的数据对这一关系进行检验,观察是否能够有效地通过资产专用性考虑做出成本最小的最优资本结构决策。
关键词：
资产专用性 资本结构
[期刊] 经济经纬
[作者]
季健
笔者主要研究上海A股市场的过度波动的现象。从整体指数和分行业的角度进行研究,结果表明,过去1至5年的回报率与未来1至5年的回报率之间存在非常显著的负相关关系,对行业的实证结果也证实了上述结论。这说明我国股市存在过度波动现象。
关键词：
过度波动 回报率 负相关
[期刊] 金融评论
[作者]
张卓群 张涛
控制跨国风险传染,坚守不发生系统性金融风险底线是我国金融工作当前阶段的重要内容。本文以中、美、英、德、日五国股指作为研究对象,采用半参数C-Vine Copula模型对金融危机前后市场之间的相关结构和相关程度进行了测度研究。研究发现,危机前后五国市场相关结构发生变化,英国取代了德国,与其他国家相关性最强;中国始终处于同其他国家相关关系较弱的地位,并未因金融危机发生变化;欧美市场、亚洲市场之间存在明显的区域分割效应;各个市场间的变化对于坏消息的敏感程度高于好消息;危机后各市场的关联性有加强的趋势。基于上述研究结论,本文提出了严防虚实倒挂、改善宏观调控等建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李丹 谢民育 徐天群
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
吴国清
本文从传统的均值——方差分析入手,考察了中国 A 股市场上的组合投资效率。在二阶随机占优的框架下,如果两个组合的期望收益率相等,那么风险小的投资组合占优。为了考察这种投资效率,本文引出均值——方差张成的命题,并描述了相应的多元回归分析技术。对中国 A 股市场实证检验的结果表明,1994—2003年期间,投资于3个规模组合比投资于全部的10个规模组合的效率更高,这个发现对我国的组合投资管理具有重要的意义。
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