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[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
莫易娴 周好文
本文在深入分析KMV模型的原理基础上,将KMV模型的理论运用于分析集群的地区维度信用风险。对我国集群的主要地区:江苏、浙江、广东和福建的主要上市公司从1993年到2004年的数据进行违约概率实证,最后,从四个地区近几年的发展历程及特点进行分析,分析结果与实证结果是一致的。
关键词：
违约概率 KMV模型 信用风险
[期刊] 商业研究
[作者]
张培 赵世豪
本文以沪深两市A股上市公司为研究对象，基于2010-2016年的面板数据，探讨企业家创新精神的收益和风险。研究结果表明：企业家创新精神能够显著降低企业的信用风险水平，且两者之间可能存在倒U形的非线性关系。另外，企业家创新精神对企业的信用风险的减少效应因创新产出的异质性而存在显著差异。进一步考虑交互作用，企业家创新精神对于企业信用风险减少的效应在民营企业、大规模企业和专业化经营程度更高的企业表现得更加显著。
关键词：
企业家创新精神 信用风险 民营企业
[期刊] 征信
[作者]
周刚 牛霞
利用山东省的调查数据，依据ＷＵ’ｓ三维信用理论，对农户信用风险进行识别与预测。结果表明，诚信度与践约度中户主受教育程度、获评项数、是否党员、干部或村民代表、家庭劳动力数量、家庭纯收入、家庭总资产、是否信用村与农户信用风险显著负相关，但选取合规度中的因素对农户信用风险的影响在统计上不显著。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
张贵清 刘树林
以商业银行贷款数据为基础,采用聚类分析、多元判别和Logistic回归方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型。实证检验表明这三种方法都能较准确地对商业银行的信用风险评级资料进行预测。对正常、关注、次级、可疑、损失五类不同样本的总体预测精度分别为83.4%、72.05%和68.14%。三种方法对五类不同样本的预测存在相同的趋势,即对正常类和损失类样本的预测准确率较高,对中间三类样本的预测准确率较低。
[期刊] 金融研究
[作者]
阎庆民
商业银行信用风险管理的复杂性要求对信用风险进行定量分析和管理。本文将JP Morgan信用风险计量法引入我国商业银行信用风险的研究,通过样本分析对商业银行信用风险的VaR进行测算,进而对银行的信用风险状况和资本要求进行评估。通过分析,本文提出强化我国商业银行信用风险管理的政策建议。
关键词：
信用风险 VaR分析 信用等级
[期刊] 保险研究
[作者]
王稳 张阳 梁荣 常亮 杨爽
开放经济条件下,对海外买方的信用风险进行识别、测度和管理是一个十分重要的理论和实践课题。本文依据信息完备程度对海外买方进行分类,将企业信用风险分析的违约成本方法和技术效率方法相结合,构建了一个新的海外买方信用风险评级模型和框架,以解决不同国家不同信息完备程度的企业信用风险评级的可比性问题,并实现对海外买方信用风险水平的准确测度。针对美国和巴西部分买方的实证研究显示,海外买方信用风险评级模型给出的评级结果能够准确反映各国买方的信用风险状况,帮助出口企业或银行提高防范和管理信用风险的能力和水平。
关键词：
海外买方 信用风险评级 国家风险
[期刊] 财经研究
[作者]
石晓军
本文首先建立了一个直观的企业信用风险度量模型 ,然后利用一组全国各行业的应收帐款及管理状况的调查数据 ,测度了各行业信用风险 ,并通过基本的统计分析和回归分析评述了中国企业信用风险特点 ,指出了影响中国企业信用风险的主要内生变量。最后提出了若干简明建议
关键词：
信用风险度量 应收帐款 企业信用管理
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
谢娟娟 钟锐
随着全球化趋势的进一步发展和我国对外开放的不断深化,我国进出口贸易额增长迅速。与此同时,出口中存在的信用风险问题也越来越突出。本文从影响出口信用风险的因素分析入手,重点以商业风险为主,结合我国不同领域具有代表性的三个企业进行实证研究,从而有针对性地对我国出口贸易在信用风险领域所存在的问题提出一系列对策和建议。
关键词：
行业风险 供应链 信息管理体制 信用保险
[期刊] 经济学动态
[作者]
李占风 李双双
本文在综述国内外研究成果基础上,首先从国债信用风险的概念界定出发,基于经验分析选取测度指标构建指标体系,然后通过AHP层次分析法测度我国国债风险状况,发现我国国债风险综合指数在安全与相对安全区域内波动,国债结构指标和偿还能力指标偏高,而应债能力尚足;最后通过蒙特卡罗模拟的方法对国债违约风险进行模拟与预警,得出结论:目前国债风险处于相对安全范围,个别风险指标过高导致整体警灯2014年转为橙色。
关键词：
国债 国债信用风险 蒙特卡罗模拟
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 新金融
[作者]
徐岩岩 赵正龙
我国商业银行信用风险是否存在亲周期性特征,银行内部评级模型如何反映经济周期对违约风险的影响,这些问题一直是我国商业银行风险管理中的难点问题。本文通过BP滤波法剥离出交通银行不良贷款率的周期性波动项与GDP产出缺口,研究表明二者之间存在同步的负相关性,即商业银行信用风险具备亲周期性。对此,本文结合业界经验与内部评级实践,提出了在内部评级模型中反映亲周期特征的操作方法,一是在主标度中引入调整因子,二是直接在内部评级模型中引入宏观经济指标,期望对国内商业银行内部评级体系建设和完善提供借鉴。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
田映华 谢云霞
经济飞速发展所积累的信用风险引起了政府及社会各界人士的广泛关注,对其地域分布特征进行研究有助于防范系统性风险事件的发生。本文基于我国2005-2013年31省的空间面板数据,采用空间计量经典的SLM、SEM模型,证明了企业信用风险存在空间扩散效应,并且与GDP增速、城镇化率负相关,与失业率、受教育水平正相关,但第二产业比重与信用风险并无显著相关关系。最后,本文提出了警惕高风险区域周边信用风险抬升和盯住信用风险先导指标如GDP增速等的建议。
关键词：
信用风险 扩散 空间计量
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
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