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[期刊] 当代经济科学
[作者]
余力 邓旭升 李沂
本文在进行比较与分析的基础上,运用CAPM模型和Bayesian VAR模型,对我国集合信托产品的定价规律进行了研究并发现:我国集合信托产品收益率是由市场供求决定,能够反映出国内资金的实际成本和真实利率水平;我国集合信托产品偏重于收益的安全性和稳定性,在风险溢价结构上与银行理财产品较为相似。此外,我国集合信托产品是以融资类和投资类信托产品收益率作为定价基础,在定价过程中存在着较强的惯性,集合信托产品的收益率可在非对称区间内进行调整,存在着波动的上下边界。
关键词：
集合信托产品 收益率 风险溢价 理财产品
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹捍东
本文在建立中国消费价格指数、货币供给增长和固定资产投资增长的VAR模型的基础上,通过对脉冲响应函数及其方差分解的研究,并得出相关结论。
关键词：
VAR模型 脉冲响应 传导机制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马松林
2012年以来,我国进口大米激增,给国内稻米价格带来冲击。文章基于2013年3月5日到2014年3月5日的日度数据,以广州大米价格为例,分析了越南进口大米价格对我国大米价格的冲击效应。各种检验表明,我国大米价格和越南大进口米价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系,并适合建立VAR模型。脉冲响应分析表明我国大米市场价格受越南进口大米价格影响越来越大,持续时间较长,而越南大米价格受我国大米市场价格影响较小;方差分析表明,越南进口大米价格对我国大米价格的影响虽然整体较小,但呈现快速上升的趋势,需要引起
关键词：
粮食安全 经济变量 企业成本 价格调控
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
邓旭升 肖继五
本文基于SVAR-GARCH-M模型,利用因子分析法对我国集合信托产品预期收益率的影响因素及其面临的市场风险进行测度。研究发现:我国集合信托产品预期收益率是以债券回购利率为基准,并随国内价格水平的变动进行调整,以维持真实收益的稳定性;我国集合信托产品预期收益率对市场风险表现出较高的敏感度,在各类风险因素中,由宏观经济形势变化所引发的融资成本上升风险占主导地位,信托公司资金运用的方式也会引致相应的风险,但与宏观风险因素相比,该类风险因素所占的权重相对较小。
[期刊] 经济问题
[作者]
张建英
煤炭是我国重要的基础能源与化工材料，在国民经济的发展中占据着重要的战略地位。煤炭价格是反映煤炭行业发展变化中直观可测的变量，煤炭价格的波动不仅会影响到煤炭行业自身，还涉及到国民经济的发展和社会稳定。通过对影响煤炭价格的因素进行分析，可以发现煤炭价格变化的原因及煤炭价格与国民经济的交互作用。利用２００９－２０１２年煤炭价格和对其产生影响的相关月度数据，运用单位根检验、协整检验、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及Ｖａｒ模型对影响我国煤炭价格的因素进行了研究。研究结果表明，煤炭价格主要受自身波动的影响，其次受大宗商品价格、宏观经济景气指数和煤炭产量影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚国勇 覃思乾
文章对1979～2006年深圳的GDP与进口额、工业增加值、出口额和社会消费品零售总额的有关统计数据进行基于VAR模型的实证分析。分析结果表明:长期看,工业增加值、出口额和社会消费品零售总额的增加导致了深圳的经济增长,而进口额的增加,则使深圳的生产总值减少,并且影响程度从高到低依次为社会消费品零售总额、进口额、出口额与工业增加值;短期看,影响深圳的经济增长的影响程度从高到低依次为进口额,出口额、工业增加值及社会消费品零售总额,这结果符合经济规律,可为深圳制订经济发展目标提供决策参考。
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 王睿 田振中
随着我国经济转型与去产能的不断深化，动力煤的价格影响因素也发生了变化。基于ＶＡＲ模型以影响动力煤价格的因素为变量，并在向量自回归的基础上进行模型分析，得出国际动力煤价格、货币供应量、动力煤期货和股票价格指数对动力煤价格影响较大；动力煤期货市场的价格预测与煤炭板块股票指数相比，不仅时间早，还更准确；动力煤的供给对其价格影响比需求影响要大。这些发现为动力煤规避价格波动风险提供了一些建议。
关键词：
价格波动 动力煤供求 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈雨童 周光友
考虑到外汇储备受到宏观经济因素的影响,文章提出采用VAR方法建立多因素外汇储备预测模型。通过对我国历年外汇储备和影响因素时间序列进行分析,从中选择最佳预测模型。实证结果表明,该模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,可以为短期内预测我国外汇储备提供有效参考。
关键词：
外汇储备 时间序列 VAR模型 预测
[期刊] 商业时代
[作者]
戴丽
本文通过选取1978年-2012年全国居民消费水平和社会消费品零售总额,建立全国居民消费水平和社会消费品零售总额VAR模型。综合运用单位根检验、广义脉冲响应、协整检验等实证分析方法对全国居民消费水平和社会消费品零售总额两指标动态关系进行了实证分析。研究得出如下结论:社会消费品零售总额对居民消费增长率的波动有一定的贡献,初期社会消费品零售总额对居民消费增长率变动的解释力要强于长期的影响。全国居民消费水平降低会导致社会消费品零售总额的减少,长期来看,全国居民消费水平对社会消费品零售总额的影响逐渐消失了。本文最后根据居民消费与流通经济关系结论,结合我国目前经济基本现状,提出建立扩大居民消费需求的长效...
关键词：
居民消费 流通经济 VAR模型
[期刊] 企业经济
[作者]
徐济东 叶春明 夏梦雨
为克服经典Markowitz均值———方差模型的不足,本文考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的演化博弈算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的。
关键词：
投资者行为 资产配置 风险价值 演化博弈
[期刊] 经济问题
[作者]
李燕平 赵翔宇
白银是贵金属市场的主要品种,不仅具有工业品的商品属性,也具有价值储藏手段的金融属性,同时还是重要的投资品。近年来,白银价格经历了剧烈的变动,影响因素纷繁复杂。为了更好地捕捉影响白银价格波动的主要因素,采用了向量自相关VAR模型,分别分析白银价格与美国消费者价格指数、美国广义货币量和黄金价格的关系。实证结果表明,黄金价格对白银价格的波动影响最显著,其次是消费者价格指数,广义货币量对白银价格波动的影响最弱。
关键词：
白银价格 VAR模型 脉冲响应
[期刊] 统计与决策
[作者]
王文胜
文章选取两个能源绿色化指标,将能源加工转换效率作为技术创新指标,将清洁能源占总能源产出比作为产业结构变迁指标,通过多变量VAR模型,使用中国1993~2010年间数据,检验它们对能源生产和消耗的主要产业的就业造成的动态影响。
关键词：
能源绿色化 就业 绿色经济
[期刊] 现代管理科学
[作者]
白玉华 吴艳文
就业结构对衡量一国或地区的资源配置效率具有重要意义。文章以广西为研究对象,通过对该区域就业结构变动进行统计分析,发现广西就业结构虽然在不断地优化,但与全国平均水平相比仍处于比较落后的发展水平。研究选取固定资产投资、外商直接投资、出口、第三产业产值四个指标为解释变量,以二、三产业从业人员比重为被解释变量构建了向量自回归(VAR)模型,分析结果表明外商直接投资、出口等因素对广西就业结构影响最大。
关键词：
VAR模型 就业结构 影响因素
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭洪伟 吴启富
本文运用包含消费者预期指数、消费者满意指数的消费者信心指数的月度时间序列数据,利用VAR模型方法分析了消费者满意指数和预期指数的影响关系,同时,分析了它们与物价、消费、储蓄、股票市场的相互影响关系。分析结果显示:消费者满意指数和消费者预期指数有影响关系,滞后一期消费者预期指数对当期消费者满意指数和消费者预期指数都有正的影响,滞后二期的预期指数对当期满意指数有负的影响;物价指数对消费者信心指数的影响有明显的滞后,当期物价指数对下一期的满意指数和预期指数都有正的影响,对于下两期的有负的影响;无论从长期角度还是
[期刊] 税务研究
[作者]
王春雷
本文在VAR模型框架基础上,利用计量分析方法对国内增值税、营业税、消费税、海关代征增值税和消费税等与CPt间的动态关系进行了实证研究。结论显示:海关代征增值税与消费税对CPI影响不显著,几乎可以忽略不计;国内营业税、增值税、消费税对CPI的影响弹性分别为0.25、0.15、O.10。总之,间接税不是CPI的主要决定因素。我国这轮通胀原因十分复杂,运用税收政策治理通胀作用有限,需采取紧缩性货币政策、加强需求和供给管理等综合性措施方能奏效。
关键词：
间接税 CPI VAR模型
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