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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
年四伍
在任何国家的经济运行中,银行间市场短期利率都发挥着重要作用:一是反映宏观经济状况和流动性状况;二是为金融资产定价提供了基础。我国目前管制利率与市场利率共存,银行间市场短期利率能否独立于管制利率发挥以上作用,值得深入研究。对此,本文从管制利率与银行间市场利率的相关性出发,探讨我国银行间短期市场利率是否能够有效反映资金流动性状况以及能否作为资产定价的基础。研究结论是:只有进一步推动利率市场化,银行间利率才可以完全发挥这些作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓向荣 杨彩丽 马彦平
从市场内部和外部两个角度实证分析银行间同业拆借市场的有效性,结果表明:银行间同业拆借市场利率服从随机游走过程,而且相互间存在协整关系,从市场内部可以判断市场是有效的;银行间同业拆借市场与债券回购市场同期限的利率具有正向的协整关系,两个市场的利率具有趋同性,从市场外部判断市场也是有效的。银行间同业拆借市场的有效性对我国基准利率的选择、利率市场化以及货币政策的有效性等方面具有重要启示。
关键词：
银行间同业拆借市场 协整检验 市场有效性
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
吕素香 周宁东
债券市场流动性包括价格、交易量以及交易时间等三个方面的内容,现有的衡量流动性的指标基本上只反映了流动性三个因素的某一方面。本文从流动性概念出发,运用主成分分析法,构建了衡量我国债券市场流动性综合指标的计量模型,认为流动性综合指标能够克服单一指标的缺陷,有助于全面刻画债券市场流动性价、量和时间三方面因素,有助于我国银行间债券微观结构研究的深入。
关键词：
银行间债券市场 流动性 交易成本 做市商
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华 陈一丁 张莲
2003年我国债券市场周转率为1.07,而美国债市的周转率高达20,韩国为4左右。为提高银行间债券市场的流动性,我们必须进一步加大对债券交易品种、交易方式的创新。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘亮 王小明
利率结构转换是当前国内外利率研究的一个热点,但国内对利率结构研究所选用的利率指标只是局限于周数据。本文选用理论界被广泛应用的GARCH模型等计量方法对中国银行间同业拆借利率的日数据和周数据进行结构转换检验。实证研究的结果很好地证实了中国市场利率的确存在着利率结构转换现象,且随着中国利率制度改革的深入,中国利率的波动幅度逐渐减小,即中国利率水平的波动更加平衡。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐枫
银行间同业拆放市场利率是我国主要的货币市场利率,也是最早实现市场化的利率。对商业银行来说,同业拆放利率是商业银行决定贷款利率与存款利率的重要标准。本文通过建立单整自回归平均移动模型ARIMA,研究一年期人民币银行贷款利率、一年期人民币储蓄存款利率、三年期凭证式国债利率、法定准备金年利率、回购利率、消费价格指数、综合股价指数、金融机构各项贷款与存款总额比值和人民币对美元汇率这些因素对我国银行间拆放利率的影响。研究结果表明:一年期人民币银行贷款利率和回购利率是影响我国银行间同业拆放利率的主要因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵永亮 朱恩涛 薛锋
本文对我国2001年1月到2002年6月间银行同业拆借利率进行了实证分析。结果说明,其间我国货币市场运行平稳,短期内货币供应量变动几乎是引起利率波动的唯一因素,同时也说明了我国利率还没有完全市场化,还需要更深层次的利率市场化改革。
关键词：
同业拆借 利率市场化 利率决定因素
[期刊] 上海经济研究
[作者]
许伟河
该文以具有中国特色的银行间市场利率体系为研究对象,利用VEC模型、Granger因果检验、脉冲响应函数以及方差分解法等计量工具,实证分析银行间的货币市场与债券市场之间的同期限利率之间、不同期限利率之间的传导性,以期理清现阶段我国利率的传导特征,为中央银行提高货币政策有效性以及为商业银行建立有效的利率管理体系、提高利率定价能力提供借鉴。
关键词：
利率市场化 利率传导 向量误差修正模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄兴
银行间债券市场已成为中国债券市场的主体,但突出的问题是流动性较差。本文分析了银行间债券市场的流动性现状及原因,并就如何提高其流动性提出了建议。
关键词：
银行间债券市场 流动性
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
林桂军
1994年我国开始的外汇体制改革,把建立银行间外汇市场作为改革的一项重要目标。本文将首先对1994年的外汇体制改革作一简单的回顾和分析,然后对我国银行间外汇市场运行中所存在的问题进行粗浅的探讨。 一、1994年的外汇体制改革 1994年初,根据中央提出的建立社会主义市场经济体制这一指导思想,国务院推出了我国改革开放以来最为综合的一揽子改革方案,内容包括财税体制、金融体制、外汇体制、外贸体制、投融资体制、企业机制等方面。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
周云峰
文章通过对中国和美国债券品种的对比,认为美国债券市场的产品创新主要有两类:一是在期限、利率、利息支付、面值及持有期等债券构成要素上直接创新的产品;二是利用金融工程技术设计出来的债权衍生产品。而我国债券市场由于基础产品不健全、体制不顺及市场分割等原因导致无法进一步进行债券类衍生产品的创新。多层次资本市场的建立需要债券市场更多金融创新支持,而债券市场产品创新演进的过程应该首先是满足市场不断加深的需求,其次是逐步使用现代金融工程技术。文章认为债券市场创新的根本途径有两条:一是大力发展公司债券市场,这是持续进行产
关键词：
资本市场 债券市场 债券品种 债券产品
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘纪学
我国银行间债券市场暴露出不少问题,文章分析了包括丙类账户、代持行为、发行和交易方式等方面存在的不足,发现监管缺位和制度缺陷是我国银行间债券市场面临的主要问题。在分析市场交易规模、产品结构和发行交易机制的基础上,本文从完善准入制度、加强代持行为监管、扩大做市商交易等方面,提出了加强市场制度建设的政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 丙类户 代持
[期刊] 金融论坛
[作者]
田敏 邱长溶 马雷
上海银行间同业拆放利率(Shibor)作为新的货币市场基准利率指标体系,为货币政策调控逐步从数量调控转为价格调控提供了条件。Shibor 推出后,以 Shibor 为基准的利率互换交易不断增加,在债券市场、票据市场和衍生品市场,越来越多的交易以 Shibor 作为基准,因此,Shibor 报价行的报价准确性与真实性将直接影响 Shibor 的有效运行。本文运用统计方法对2007年 Shibor 报价银行团中16家商业银行的报价,从总体水平与报价基点差两方面进行分析,统计结果表明:中国工商银行报价准确性相对最高,地方商业银行整体报价能力优于股份制商业银行,外资银行仍需进一步改进。
[期刊] 上海金融
[作者]
李中山 武军伟 甄红线
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
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