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[期刊] 技术经济
[作者]
高岳 朱宪辰 晏鹰
本文利用1996年1月5日至2008年9月17日的我国银行间隔日同业拆借利率序列,通过GARCH模型对收益数据中的自相关和异方差现象进行了实证研究,采用MLE方法估计模型参数,再利用所得参数分别计算了不同收益率分布假设下的不同置信水平的VaR值;在此基础上,进行回测检验,比较了各种模型估计效果,并进一步分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势;最后提出了相关结论与政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
李中山 武军伟 甄红线
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文运用混沌理论对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kol-mogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵永亮 朱恩涛 薛锋
本文对我国2001年1月到2002年6月间银行同业拆借利率进行了实证分析。结果说明,其间我国货币市场运行平稳,短期内货币供应量变动几乎是引起利率波动的唯一因素,同时也说明了我国利率还没有完全市场化,还需要更深层次的利率市场化改革。
关键词：
同业拆借 利率市场化 利率决定因素
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李志辉 刘胜会
随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小。在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
王亮 褚嘉瑞 张亮
本文研究了银行间风险传染机制,并构建了符合我国银行系统的同业拆借市场网络结构,该网络结构满足应用矩阵法的条件;通过采用矩阵法对银行间风险传染进行测算及仿真,运用最优熵值法构建了上市商业银行的双边敞口矩阵,沿用弗阿菲尼方法估计传染损失率,在此基础上利用C++软件,对具有代表性的五家商业银行进行了银行间同业拆借风险传染测度及仿真研究,根据仿真结果提出各商业银行、损失率、风险爆发、风险传染间的相互关系。
关键词：
同业拆借 银行 风险传染 仿真 矩阵法
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓向荣 杨彩丽 马彦平
从市场内部和外部两个角度实证分析银行间同业拆借市场的有效性,结果表明:银行间同业拆借市场利率服从随机游走过程,而且相互间存在协整关系,从市场内部可以判断市场是有效的;银行间同业拆借市场与债券回购市场同期限的利率具有正向的协整关系,两个市场的利率具有趋同性,从市场外部判断市场也是有效的。银行间同业拆借市场的有效性对我国基准利率的选择、利率市场化以及货币政策的有效性等方面具有重要启示。
关键词：
银行间同业拆借市场 协整检验 市场有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟
考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。
[期刊] 南方金融
[作者]
彭化非 任兆璋
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷琦琪 王学军
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率rt序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模型进行拟合;计算不同分布下的VaR,并运用Kupiec和Christoffersen统计值来对VaR模型进行回验。结果显示,EGARCH-sged模型能比较准确地拟合rt序列的波动性和计量风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙继国,伍海华
[期刊] 财贸研究
[作者]
何飞平
本文利用Nelson-Siegel模型,通过实证分析发现:存贷差、狭义货币供应量和保费收入对利率水平有负效应,而工业增加值、企业商品价格指数和上证指数对利率水平有正效应;工业增加值与企业商品价格指数的增加会使利率曲线斜率下降,而狭义货币供应量与保费收入的增加则会使斜率上升。这对预测利率曲线的变化,从而规避由于利率曲线的非平行移动所产生的利率风险有重要的参考意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
章敬东 邱玉飞 赵茜 林挺 李萍
浙江省拆借资金市场形成规模是从1992年开始的，当年拆借资金102亿元，其发展的速度是十分惊人的，近5年全省累计融通资金6800多亿元，平均每年为1992年的15．3倍。（一）拆借市场的产生及发展与金融改革同步进行。1981年1月，人总行下发《信贷差额包干办法》，首次提出可...
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