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年份: 2024(8596); 2023(12485); 2022(10673); 2021(9769); 2020(8316); 2019(19416); 2018(19185); 2017(38814); 2016(20844); 2015(23927); 2014(24395); 2013(24582); 2012(23730); 2011(21830); 2010(22193); 2009(20968); 2008(21216); 2007(19492); 2006(17470); 2005(16436)

作者: 王(63053); 李(52428); 张(52195); 刘(49925); 陈(33622); 杨(25107); 晓(24178); 赵(20262); 周(19976); 华(18977); 文(17937); 吴(17721); 明(16811); 林(16753); 志(16691); 伟(16400); 丽(15582); 孙(15400); 黄(15265); 徐(15206); 平(13322); 军(12927); 玉(12851); 郭(11972); 胡(11952); 朱(11922); 建(11828); 红(11738); 春(10667); 云(10379)

学科: 济(101482); 经济(101385); 业(57810); 管理(57672); 企(44419); 企业(44419); 方法(44374); 数学(39990); 数学方法(39763); 中国(30158); 农(27871); 银(25549); 银行(25404); 财(24711); 制(24625); 地方(24059); 行(24007); 融(21038); 金融(21036); 业经(20259); 贸(19809); 贸易(19793); 易(19124); 农业(18003); 学(16848); 务(14749); 财务(14722); 财务管理(14675); 度(14305); 制度(14299)

机构: 大学(315002); 学院(313849); 济(140094); 经济(137195); 管理(118654); 研究(110005); 理学(99654); 理学院(98555); 管理学(97276); 管理学院(96675); 中国(91891); 财(68714); 京(67287); 科学(62437); 所(56626); 财经(53585); 农(53351); 中心(51316); 研究所(50318); 江(49456); 经(48521); 经济学(44502); 北京(43694); 业大(42566); 农业(41841); 范(40395); 经济学院(40376); 师范(40020); 财经大学(39748); 州(39730)

基金: 项目(191079); 科学(150013); 研究(142240); 基金(138316); 家(118612); 国家(117593); 科学基金(100073); 社会(91133); 社会科(86593); 社会科学(86569); 省(73911); 基金项目(72354); 教育(65473); 划(62316); 自然(62023); 自然科(60515); 自然科学(60497); 自然科学基金(59431); 资助(58650); 编号(58513); 成果(48761); 发(45869); 部(44078); 重点(43050); 课题(40602); 创(39109); 教育部(38096); 国家社会(37548); 发展(37491); 人文(36934)

期刊: 济(160885); 经济(160885); 研究(103023); 中国(64333); 财(52394); 融(49065); 金融(49065); 农(48961); 学报(44253); 管理(43301); 科学(41381); 大学(33682); 学学(31606); 农业(31568); 教育(31369); 财经(28127); 业经(26422); 技术(26294); 经济研究(26207); 经(24035); 问题(22131); 贸(19165); 理论(18816); 实践(16920); 践(16920); 技术经济(16867); 国际(16749); 业(16447); 商业(16213); 统计(15741)

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我国银行间债券市场价格发现实证分析

[期刊] 证券市场导报 [作者] 吴蕾孟庆斌

本文运用逐笔报价动态调整模型,对银行间债券市场的价格发现过程进行实证研究,发现报价持续期是影响债券价格波动性与交易信息含量的重要因素。对不同做市商报价的信息份额进行对比发现,总体上外资银行报价的信息含量高于我国银行,而我国全国性商业银行报价的信息含量高于城市商业银行。

关键词：银行间债券市场做市商制度价格发现信息份额

银行间债券市场价格发现功能研究

[期刊] 上海金融 [作者] 于鑫

交易机制会对市场的价格发现功能造成影响。本文基于银行阃债券市场的高频数据,利用VAR模型和脉冲响应,对做市商市场的运行情况进行检验,发现:存货效应和信息不对称对价格发现均有显著影响,而后者的影响更大;交易行为显著正相关,但对价格水平无任何影响;交易价格对新信息的反应速度较快。不存在滞后调整。总体来看,《全国银行间债券市场做市商规定》的出台前后,市场质量无明显改善,这与现行的做市商制度有很大关系。

关键词：价格发现向量自回归存货信息不对称

我国银行间和交易所回购市场价格发现的实证分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 任碧云许高庆

文章采用向量自回归以及信息份额两个模型,分析了我国银行间回购市场与交易所回购市场之间的价格发现机制。结果表明:银行间回购市场对于回购交易的价格发现信息贡献程度相较于交易所回购市场所占份额更大,而银行类机构回购交易对于无风险利率发现起主导作用;交易所回购市场利率在一定程度上脱离于我国利率体系,缺少商业银行的参与是造成此种现象的关键原因。

关键词：债券回购交易所回购市场银行间回购市场价格发现

交易所和银行间市场债券交易价格发现实证研究

[期刊] 金融研究 [作者] 郭泓杨之曙

本文选择同一支债券在交易所市场和银行间市场同时交易的5支债券,分别利用VAR模型与Hasbrouck(1995)信息份额模型,实证研究了交易所债券市场和银行间债券市场在价格发现中的作用。研究发现,VAR模型表明,交易所市场在债券价格发现中起领先作用;信息份额模型表明,所有国债交易都是交易所市场的价格发现贡献大。因此,交易所市场在债券的价格发现中起着主要作用。

关键词：国债交易所市场银行间市场价格发现

银行间债券市场做市商价格发现能力研究

[期刊] 证券市场导报 [作者] 吴蕾苏畅

本文基于我国银行间债券市场上交易的734只债券样本,利用做市商双边报价高频数据和状态空间模型,对做市商的价格发现能力进行系统性分析,对竞争性做市商制度和外资银行的价格发现贡献度进行客观性评价。实证结果显示,竞争性做市商制度并不能有效提升市场流动性和价格发现能力,其机制设计的优越性在我国现阶段尚未体现;外资银行虽然报价比例较小,但表现出较强的价格发现能力,引入外资银行的战略有利于提升我国债券市场价格发现效率的整体水平;我国做市商群体,特别是大型银行,存在比较严重的报价信息含量低、对新息冲击识别不足、对报价义务敷衍塞责等问题。

关键词：银行间债券市场竞争性做市商机制交易机制效率价格发现状态空间模型

银行间债券市场做市商价格发现能力研究

[期刊] 证券市场导报 [作者] 吴蕾苏畅

关键词：银行间债券市场竞争性做市商机制交易机制效率价格发现状态空间模型

我国银行间债券市场流动性分析

[期刊] 中南财经政法大学学报 [作者] 吕素香周宁东

债券市场流动性包括价格、交易量以及交易时间等三个方面的内容,现有的衡量流动性的指标基本上只反映了流动性三个因素的某一方面。本文从流动性概念出发,运用主成分分析法,构建了衡量我国债券市场流动性综合指标的计量模型,认为流动性综合指标能够克服单一指标的缺陷,有助于全面刻画债券市场流动性价、量和时间三方面因素,有助于我国银行间债券微观结构研究的深入。

关键词：银行间债券市场流动性交易成本做市商

我国银行间债券市场流动性分析

[期刊] 证券市场导报 [作者] 卢遵华陈一丁张莲

2003年我国债券市场周转率为1.07,而美国债市的周转率高达20,韩国为4左右。为提高银行间债券市场的流动性,我们必须进一步加大对债券交易品种、交易方式的创新。

关键词：债券发行市场流动性我国债券市场笔数债券品种金融机构买断式回购做市商制度投资基金资产负债管理

我国银行间债券市场分析与问题研究

[期刊] 经济研究参考 [作者] 刘纪学

我国银行间债券市场暴露出不少问题,文章分析了包括丙类账户、代持行为、发行和交易方式等方面存在的不足,发现监管缺位和制度缺陷是我国银行间债券市场面临的主要问题。在分析市场交易规模、产品结构和发行交易机制的基础上,本文从完善准入制度、加强代持行为监管、扩大做市商交易等方面,提出了加强市场制度建设的政策建议。

关键词：银行间债券市场做市商丙类户代持

我国银行间债券市场产品创新分析

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 周云峰

文章通过对中国和美国债券品种的对比,认为美国债券市场的产品创新主要有两类:一是在期限、利率、利息支付、面值及持有期等债券构成要素上直接创新的产品;二是利用金融工程技术设计出来的债权衍生产品。而我国债券市场由于基础产品不健全、体制不顺及市场分割等原因导致无法进一步进行债券类衍生产品的创新。多层次资本市场的建立需要债券市场更多金融创新支持,而债券市场产品创新演进的过程应该首先是满足市场不断加深的需求,其次是逐步使用现代金融工程技术。文章认为债券市场创新的根本途径有两条:一是大力发展公司债券市场,这是持续进行产

关键词：资本市场债券市场债券品种债券产品

交易所债券市场与银行间债券市场价格反应差异研究——基于重大信息公布的视角

[期刊] 财贸经济 [作者] 徐小华陈琦

基于我国银行间债券市场与交易所债券市场的分割状态,本文从重大宏观经济信息公告(包括预期公告及意外公告)的角度运用GARCH扩展模型考察两者对公告的反应差异,结果发现:交易所债券市场吸收重大信息能力较强,而银行间债券市场波动呈现非对称性;与国债相比,企业债券市场对重大信息的反馈及吸收能力较低;近几年来两市场对重大信息吸收效率都有所提高。这些分别与交易机制差异、交易品种差异、商业银行重回交易所市场等有关。最后提出继续打通各市场主体、创新债券品种、加强跨市场监管协作等建议。

关键词：重大信息公告 GARCH族模型债券市场波动

银行间债券市场利率期限结构实证研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 卜壮志

文章的目的在于探寻对商业银行利率风险测度起指导作用的银行间债券市场国债利率期限结构。首先分析了交易所债券市场与银行间债券市场的异同,然后说明使用三次样条函数和Svensson模型构建利率期限结构的过程,提出使用国内数据估计Svensson模型参数的算法步骤,并采用2007年3月19日的银行间债券市场数据进行拟合,最后对拟合结果和模型的选择做进一步分析和总结。

关键词：银行间债券市场利率期限结构三次样条函数 Svensson模型