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[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 李东承
本文运用最新发展的"去一"分析法(leave-one-out),对中国177家银行在面临外生冲击时所遭受的期望损失进行了1000万次的模拟分析,由此对各类型银行系统性金融风险的贡献度展开深入研究,在此基础上进一步考察了银行的个体风险、传染性风险以及系统性金融风险的影响因素。研究结果表明在中国银行整体系统性金融风险中,传染性风险占比逐年提高,并且由于较高比例传染性风险的存在,仅满足巴塞尔协议III中的资本充足率水平并不足以保证将我国银行违约率控制在0.1%以内;同时,进一步分析表明,股份制商业银行是银行业系统性金融风险的主要诱发者。此外,银行资本的增加能够减少金融机构受到的损失,从而显著降低银行的系统性金融风险;而银行间负债规模和杠杆倍数的提高将加重银行面对外部冲击时的期望损失与风险传染程度,从而显著提高了银行业整体的系统性金融风险。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
李研妮
随着我国金融市场的不断发展,开放度的不断增加,国内外的冲击加大了我国系统性金融风险的压力。本文依据相关文献以及中国现实,建立了一套测定系统性金融风险压力的指标体系,运用主成分分析法得出系统性金融风险压力指数值。在此基础上,本文结合中国的实际,探讨了系统性金融风险压力指数应用于货币政策制定的作用机制,为货币政策制定者提供一定的参考依据。
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
影子银行已成为我国社会融资体系中难以分割的部分。我国影子银行运作中存在产品透明度低、期限错配严重、流动性风险突出、金融创新过度化等问题,其蕴含的风险已成为我国系统性金融风险之滥觞。本文认为,影子银行增加了我国金融机构脆弱性,推高了宏观经济杠杆,抬高了社会资本成本,加剧了经济失衡程度,从而成为触发我国系统性金融风险的重要因素。当前,需强调的是政府要合理引导金融机构有序降杠杆,以保证金融稳定和维持经济平稳健康发展。
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
影子银行已成为我国社会融资体系中难以分割的部分。我国影子银行运作中存在产品透明度低、期限错配严重、流动性风险突出、金融创新过度化等问题,其蕴含的风险已成为我国系统性金融风险之滥觞。本文认为,影子银行增加了我国金融机构脆弱性,推高了宏观经济杠杆,抬高了社会资本成本,加剧了经济失衡程度,从而成为触发我国系统性金融风险的重要因素。当前,需强调的是政府要合理引导金融机构有序降杠杆,以保证金融稳定和维持经济平稳健康发展。
[期刊] 金融评论
[作者]
苗子清 张涛 党印
本文运用传统金融数据和互联网文本信息,建立机器学习高斯图模型(GGM),量化分析24家A股银行的关联关系和银行体系的系统性金融风险传染情况。研究发现,不同银行机构间存在错综复杂的关联关系,系统性金融风险能在银行间相互传染,通过金融市场、尾部风险渠道传染相对明显,通过投资者情绪渠道传染相对不明显。总体上国有大型银行处于风险传染网络中的核心位置,部分城市商业银行和农村商业银行的风险传染性也不容忽视。国有大型银行的系统重要性程度最高,其次是股份制商业银行,一些城市商业银行和农村商业银行也具有一定的系统重要性。中国银行体系的系统性金融风险演进趋势与内外部经济运行情况、银行体系运行情况高度吻合。进一步的宏观审慎监管中要关注"太关联而不能倒"的风险,并综合运用大数据处理方法,提升风险监测水平和调控能力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐喆 雷汉云 李艳艳 丁志勇
本文以2011-2022年沪深A股的16家上市银行为研究对象,以2018年资管新规的发布作为准自然实验,采用DID方法对影子银行与系统性风险的关系进行实证分析。研究发现:影子银行规模越大的银行在资管新规实施后其系统性风险降低越显著;异质性检验显示,国有控制、高存贷比的银行受资管新规政策影响更大,系统性风险下降更明显;机制检验结果表明,商业银行通过提高贷款质量和资本充足率的路径可降低银行系统性风险。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
强国令 王梦月
在建设中国特色社会主义新时代的背景下,我国潜在系统性金融风险处于积累易发期,如何正确把握我国系统性金融风险现状,分析系统性金融风险产生的原因,有效防范系统性金融风险是当前亟需探讨的重要课题。论文从非金融企业高杠杆风险、影子银行引发不良贷款、房地产泡沫、地方政府债务危机和融资风险等角度,分析我国系统性金融风险的成因和根源,并提出相应防范措施。
关键词：
系统性金融风险 风险防范 金融安全
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李伟
进入新世纪后,我国"量""质"双赢的经济增长在一定程度上掩盖了系统性金融风险积累的矛盾,但进入"新常态"后,经济增速的下滑、高质量增长所需要的"去杠杆"压力却加剧了商业银行系统性金融风险的积累,甚至可能在信贷违约率上升后爆发金融机构的信用危机。本文结合目前我国商业银行金融风险生成机制的基本情况进行经验分析,剖析商业银行资产负债期限结构错配等风险表现,进行系统性金融风险诱发因素——经济下滑和房价下跌的由上至下压力测试模拟。结论显示,当我国商业银行主要信贷投放抵押资产——房地产价格这一冲击变量出现30%的下跌时,资本充足率不能达标的商业银行占到模拟受测商业银行总数的一半以上,破坏力远超过经济增速惯性回落,极易引发系统性金融风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴恒煜 胡锡亮 吕江林
系统性风险一直以来是学术界研究的前沿问题。基于拓展的CCA方法本文研究了金融危机后我国商业银行的系统性风险。本文利用2007年第四季度到2012年第三季度上市银行的股票市场数据和财务报表数据,构建了具有前瞻性特征的隐含资产波动率、ADD、WDD、PDD、政府隐性担保等系统性风险日频指标序列,以能刻画银行间资产联动性的PDD和ADD之差以及政府隐性担保为基础,分析了我国大型商业银行、股份制商业银行以及银行业系统性风险的动态演变特征,研究发现银行体系的系统性风险受到国内外经济金融形势的显著影响,股份制商业银行的风险要小于大型银行,2012年第三季度银行业系统性风险呈现出增大的趋势。基于拓展的CCA...
[期刊] 农村金融研究
[作者]
谢坤 夏琦 谭中明
论文分析影响区域系统性金融风险的宏观、中观、微观因素,构建省域系统性金融风险测度指标体系,将层次分析法和熵值法相结合确定指标权重、指标预警区间,建立风险测度模型。通过对31个省市的实证分析认为,3个省市处于低金融风险,28个省市处于金融基本安全状态,且区域金融风险呈现由西部到中部再到东部地区依次上升的态势。最后论文提出了防范省域系统性金融风险的对策。
关键词：
省域 区域系统性金融风险 测度 实证分析
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 胡晓红
本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势。论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测。研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响。本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助。
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪健惠 阮加
影子银行体系与系统性金融风险密切相关。文章基于2008—2022年我国16家上市商业银行的面板数据，运用ΔCoVaR方法测算商业银行系统性金融风险水平，实证检验影子银行业务对系统性金融风险的影响效应及传导路径。结果表明，影子银行规模控制在合理的范围内能够分散系统性金融风险冲击，当影子银行规模超过拐点时，对系统性风险具有集聚传染效应；影子银行业务对系统性金融风险的“U”型影响主要通过期限错配和稳定程度两种路径传导，而通过信贷水平和非利息收入两种传导途径则呈“倒U”型关系；商业银行个体微观特征和外部货币政策调整，导致影子银行业务对系统性金融风险的影响存在异质性。
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