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[期刊] 当代经济研究
[作者]
王丽英
目前我国银行业实行分业经营 ,然而 ,银行资金通过各种各样渠道进入到股票市场已经是一个公开的秘密。本文通过实证分析得出结论 ,银行资金中的同业拆借市场资金变动与证券一级市场资金变动相关 ,而与二级市场及其指数之间的变动无关 ,这种结果取决于资金的流动性和金融监管当局的制度安排。
关键词：
同业拆借 股票市场 互动分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
李洁,王波
[期刊] 财贸研究
[作者]
李宗怡 李玉海
本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银行体系内风险传染的概率非常低,同时风险传染的概率及其导致的损失在逐年下降;(3)如果考虑银行预期和银行安全网对传染风险的降低作用,危机传染的风险甚至会降至零;(4)对“传染”风险的估计也存在低估的可能,同时银行同业拆借市场的“传染”风险正在从银行同业之间向银行与其他金融机构尤其是证券公司之间扩散。
关键词：
同业拆借市场 “传染”风险 压力测试
[期刊] 经济问题
[作者]
徐军 周彤
利用ARMA—GARCH族模型对上海银行同业拆借市场隔夜折借利率进行了实证分析,得出如下几点结论:(1)银行同业拆借利率存在尖峰厚尾特征,非正态分布更适合描述隔夜拆借利差的厚尾特征;(2)银行同业隔夜拆借利差存在着波动的集聚性;(3)同业拆借利差波动存在着杠杆效应或不对称性,非预期的正的利差抖动引起的波动上升大于同幅度的非预期负的利差抖动引起的波动的上升,即利率上升引起的波动高于同幅度利率下降引起的波动。
[期刊] 上海金融
[作者]
郭晨
本文通过分析我国银行在同业拆借市场中的境外交易特征,考察了汇率波动对该市场系统性风险的影响。研究发现汇率风险使银行价值具有不确定性,因而加大了银行同业拆借的系统性风险。最后文章就如何提高银行监管效率、降低银行系统性危机传染风险等提出了相关的政策建议。
关键词：
汇率风险 银行同业拆借市场 系统性风险
[期刊] 统计研究
[作者]
战明华 许月丽
From the importance of the money-interest conduct mechanism to the effect of money policy and the two principal factors,which is critical to the effective money-interest conduct mechanism,we analyze the relationship between the high-powered money supply and the LIBOR of China which is in marketable from 1996.The results shows that it is not only sensitive but also in accord with the marketable infinite reasonableness if the interest is not decided in advice.To policy,this implies that we can push on the interest rate reform in a good environment.In the meanwhile,the results also sustain the Taylor rules from a side.
[期刊] 南开经济研究
[作者]
蔡卫光 张烨
在利率市场化改革过程中,利率的决定因素会由政府或中央银行行政控制逐步转变为更多地由市场因素影响和决定,本文以我国已经实现市场化改革的银行同业拆借利率为研究对象,选取 1999．1-2005．3的相关数据,通过协整检验考察了市场化以后影响同业拆借利率的国内和国外因素, 进而分析了由于利率影响因素改变带来的各种风险和问题,并提出了相应的政策建议。
关键词：
同业拆借利率 市场化 协整
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓向荣 杨彩丽 马彦平
从市场内部和外部两个角度实证分析银行间同业拆借市场的有效性,结果表明:银行间同业拆借市场利率服从随机游走过程,而且相互间存在协整关系,从市场内部可以判断市场是有效的;银行间同业拆借市场与债券回购市场同期限的利率具有正向的协整关系,两个市场的利率具有趋同性,从市场外部判断市场也是有效的。银行间同业拆借市场的有效性对我国基准利率的选择、利率市场化以及货币政策的有效性等方面具有重要启示。
关键词：
银行间同业拆借市场 协整检验 市场有效性
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵永亮 朱恩涛 薛锋
本文对我国2001年1月到2002年6月间银行同业拆借利率进行了实证分析。结果说明,其间我国货币市场运行平稳,短期内货币供应量变动几乎是引起利率波动的唯一因素,同时也说明了我国利率还没有完全市场化,还需要更深层次的利率市场化改革。
关键词：
同业拆借 利率市场化 利率决定因素
[期刊] 金融研究
[作者]
李成 马国校
本文利用VaR模型通过2002年11月11日至2006年3月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究,建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度VaR模型,得出以下结论:(1)t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列的分布状况,GED分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布;(2)我国银行间同业拆借利率序列的杠杆效应不明确;(3)目前我国银行间同业拆借市场的利率风险较低。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
敬志勇 赵蓉
提高负债质量是商业银行流动性管理的重要目标之一，信贷资产证券化的重启和备案制或注册制有利于缓解银行同业拆借压力。本文以我国38家上市银行为研究样本，考察2011年―2020年资产证券化对同业拆借的影响。研究发现：资产证券化显著减少商业银行同业拆借的使用，小银行和大银行资产证券化均对同业拆借产生了替代效应，备案制或注册制改革后资产证券化对同业拆借的负向影响有所增强；证券化将某些风险资产转移出表，能够降低风险加权资产、增加超额贷款损失准备，从而提高资本充足率，抑制流动性创造能力，减少基于资本基础的无担保同业拆借，同时还能使商业银行将证券化收入投资于流动性好的国债、政策性金融债、高等级债券，通过质押式回购替代无担保同业拆借。
[期刊] 南方金融
[作者]
王汉锋
本文从实证的角度研究了我国银行资金与股票市场的关系。我们的统计数据支持如下几个观点：居民储蓄与股票市场资金供给呈负相关关系；股票市场走势与居民储蓄呈负相关关系；股票市场融资量与银行对金融企业的贷款呈正相关关系。本文在实证分析的基础上也给出了相应的政策建议。
关键词：
银行资金 股票市场 居民储蓄
[期刊] 上海金融
[作者]
李敬湖
[期刊] 财贸经济
[作者]
张纯
目前各主要经济发达国家的同业拆借市场已经成为货币市场的重要组成部分，不仅对本国金融业的发展起到了巨大的推动作用，同时在缓解本国资金短缺和促进经济持续发展等方面也发挥了相当重要的作用，在这方面美国的联邦基金市场和日本的短资市场表现尤为突出。我国的同业拆...
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