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[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 经济学动态
[作者]
王晓枫 廖凯亮 徐金池
本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具...
[期刊] 金融与经济
[作者]
王睿 夏敏 王爱银 祝四朋
通过复杂网络理论刻画了我国44家商业银行同业拆借关系网络拓扑结构图,构建了一个全新的、加入杠杆率作为监管指标的商业银行网络系统风险传染模型,分析真实银行间网络系统风险传染过程,对不同规模银行的无标度网络结构图受随机性和目标性冲击进行仿真模拟。研究发现,近两年银行网络结构图整体类似,在所有银行中中国银行破产损失金额最多,建设银行影响最广,广州银行、盛京银行、杭州银行抗风险能力最弱;对银行模拟冲击后发现,目标性冲击的毁灭性大于随机性冲击,且目标性冲击对银行网络的影响与网络的规模大小有关,而随机性冲击与网络规模的大小无关,且长远来看,银行间网络边的增加有利于降低系统风险。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王曼怡 薛路遥
为应对利率市场化和金融脱媒现象，商业银行大力发展的银行同业业务成为新的利润增长点，但其在发展演变中所掩藏的风险显现了同业市场的脆弱性。本文基于我国银行同业业务发展，运用信息熵思想建立双向风险敞口矩阵通过ＭＡＴＬＡＢ的迭代逼近算法分析不同损失率下银行间流动性风险传染效应，结论显示大量同业业务所产生的资金和业务联动性，使得风险极易在银行间双向传染，同时不同类型银行的风险传染力度与抵御能力不同。对此本文认为各家银行应从外部经济环境、内部资源整合、社会融资需求和金融监管政策四大方面综合考虑，通过加强资金联动管理和风险管理引导银行同业业务向健康、透明和可持续发展道路发展。
关键词：
银行同业业务 利率市场化 风险 传染
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 李志楠 王晓婷
本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
吴卫星 邵旭方 吴锟
本文利用商业银行资产负债表数据研究了商业银行流动性风险的传染特征。经过分析认为，相对于存款市场，银行同业拆借市场的市场化程度更高，因此更能反映商业银行的流动性状况。同业拆借市场连接了各个商业银行，成为流动性风险传染的重要渠道。因此，本文采用条件在险价值（Ｃｏ Ｖａ Ｒ）方法分析了中国商业银行流动负债中的同业存放这一科目的相对指标，结果发现不同的银行具有不同的流动性风险传染特征，实际数据支持存在由规模较小的商业银行发起、通过系统重要性银行扩大而导致系统性风险的可能，并提出相应监管手段与风险应对措施的建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
林砚 陈志新
2008年国际金融危机表明,金融机构间的风险传染能够引发系统性风险,造成较大的危害。本文从金融机构主体属性以及金融机构间复杂网络特性两个角度入手建立风险传染性评估模型。通过综合考察规模、复杂性、风险性和盈利性4个方面,得到主体属性综合评分指标;建立金融风险传染网络,计算金融网络节点出强度值、风险传染深度以及节点易受攻击程度,从而得到机构的复杂网络特征指标;采用信息熵赋权法得到风险能力评估模型各指标权重,计算出各机构风险传染性评分值并进行系统重要性排序。研究结果表明:第一,我国金融网络呈现多层次结构,不同类型的金融机构风险传染性各不相同。第二,影响金融机构风险传染性的因素较为复杂,并非单一因素作用,而是多种因素共同作用的结果。我国金融网络中风险传染性较高的机构既可能是"大而不能倒",也可能是"太互联、太复杂而不能倒",不能将单个方面作为衡量风险传染性的唯一标准。第三,鉴于部分股份制银行、城市商业银行以及部分保险业、证券业金融机构具有较强的风险传染性,需要采取有针对性的监管措施以降低负外部性的影响,有效防控系统性风险。
[期刊] 财贸研究
[作者]
李宗怡 李玉海
本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银行体系内风险传染的概率非常低,同时风险传染的概率及其导致的损失在逐年下降;(3)如果考虑银行预期和银行安全网对传染风险的降低作用,危机传染的风险甚至会降至零;(4)对“传染”风险的估计也存在低估的可能,同时银行同业拆借市场的“传染”风险正在从银行同业之间向银行与其他金融机构尤其是证券公司之间扩散。
关键词：
同业拆借市场 “传染”风险 压力测试
[期刊] 统计与决策
[作者]
张英奎 马茜 姚水洪
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数、外部风险比例、网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响,得出这些结果参数在不同网络结构下的规律并进行相互比较。结论认为巴塞尔协议参数和银行网络的连接集中度对银行系统风险传染有比较大的影响,找准关键银行节点是防范风险传染的关键之一。
[期刊] 改革与战略
[作者]
张里阳
文章从我国商业银行同业业务自身发展特点出发,探讨同业业务对流动性风险的影响,如"虚拟性"放大流动性、同质性、过度依赖期限错配、监管不足等,基于此提出同业业务流动性风险管理的五项对策:将同业资金纳入资本拨备范畴、积极维持资金稳定性、加强同业资产顺周期性监测、加快资产证券化进程、加强同业业务制度监管。
关键词：
商业银行 同业业务 流动性风险
[期刊] 经济管理
[作者]
林琳 曹勇
影子银行体系引发的系统性风险最易以资金链断裂的方式爆发,而资金链断裂后一般以"挤兑"的形式爆发系统性风险。本文以D-D模型为基础,区别以往研究,首次建立了一个包含商业银行和影子银行两种异质节点的网络,以银行间同业业务和管道业务为研究对象,考察流动性充足与不足情况下,商业银行和影子银行网络系统性风险的传染过程。通过仿真实验,得到主要结论:在流动性充足情况下,影子银行增加了商业银行的系统性风险程度,影子银行通过商业银行同业业务缓释风险,商业银行同业关联规模越大,受风险传染的可能性越大;流动性不足使系统性风险程度增加,同时,影子银行的存在也增大了系统性风险程度,影子银行关联的规模越大,越容易将更多风...
关键词：
金融网络 影子银行 风险传染
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 孙凌芸
本文基于金融危机期间全球市场的经验证据,通过复杂网络理论对网络特征进行统计描述,采用最小生成树(MST)法构建网络图,研究金融危机背景下全球股票市场复杂网络的拓扑特征、跨市场金融风险的传染机制和路径。通过对全球股票市场网络在金融危机前、中、后三个阶段的拓扑与市场性质进行实证分析,探讨全球股票市场网络的结构与特质如何作用并影响金融风险的传染。深入研究金融危机时期股票市场风险传染机制及路径,有助于各经济体反思金融危机期间金融风险的防范政策及措施的合理性和有效性,以便在将来金融危机爆发时有充足的应对措施。
[期刊] 财经研究
[作者]
廉永辉
文章采用最大熵方法估计了２００７－２０１３年我国银行同业网络，在区分债权银行和债务银行的前提下，以网络联系强度为权重计算了各银行同业业务对手的总风险，进而考察了同业业务对手总风险对自身风险的影响。研究发现，债务银行风险对债权银行风险有显著的正向影响，而债权银行风险对债务银行风险无显著影响，说明同业网络中存在由债务银行向债权银行的风险传染。进一步的分析表明，杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的银行更容易受到传染。文章的研究提供了我国银行同业业务引致风险传染的证据，而且对于增强银行抵御风险传染的能力、防范银行业系统性风险具有重要的现实意义。
关键词：
同业网络 风险传染 银行风险
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
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