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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
贾志丽 卢永庆
银行个人产品定价有明确定价和隐含定价两种方式,银行提供的服务、增加的便利、授信等均属于隐含定价范畴。产品隐含定价一经确定,短期内将保持稳定。银行大多采取隐含定价方式规避金融当局的利率管制,扩大金融市场占有率,增强盈利性。
关键词：
个人金融产品 隐含定价 金融管制 成本
[期刊] 金融研究
[作者]
郑振龙 林海
传统的存贷利差就是贷款利率和存款利率之间的差额。本文利用金融工程学的基本原理提出了银行资产负债业务中隐含着期权的全新观点,因此银行的真实利差并不等于存贷款利率差额,还要考虑银行所承担的期权成本以及违约风险。文章对银行资产负债业务中隐含期权进行了分解,分析其隐含期权的特征以及各个因素对期权执行可能性的影响。接着通过两种方法--无套利分析和数值计算法对隐含期权进行了定价,并进行了期权价格对各个因素的敏感性分析,得出了许多具有创新意义的结论。分解之后可以发现银行的真实利差明显偏低,贷款动力明显不足。
关键词：
隐含期权 资产定价 银行管理
[期刊] 武汉金融
[作者]
张卫星 田松冈 余放
随着基层各商业银行不断推出金融新业务、新产品,银行如何运作好定价机制,对加快金融新产品的推行显得尤为重要。一、基层金融新产品定价分析一般而言,产品价格涵盖三个方面内容:成本、规模、风险。下面就成本、规模与风险结合武穴基层银行
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李君
随着利率市场化进程的加快,银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象,针对这种现象,本文提出了一系列隐含期权的风险衡量的数学计量方法,并对隐含期权进行分解定价,最后提出了一些隐含期权的风险控制建议。
关键词：
银行资产负债 利率 隐含期权 风险
[期刊] 课程教材教学研究(教育研究)
[作者]
蒋克梅
《义务教育数学课程标准(2011年版)》对学生提出要求,"综合运用数学知识和方法等解决简单的实际问题,增强应用意识,提高实际能力。"由此可见,通过数学解题来提高学生的能力是初中数学教学的一项重要目标。然而,在数学解题中,学生往往会忽略题目中的隐含条件,出现解题错误,影响学生解题能力的提高。
关键词：
隐含条件 取值范围 中考数学
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
李志强 赖劲宇 熊松
我国商业银行个人理财业务经过几年的发展,理财产品日益丰富,市场规模和客户基础快速增长。但同时也出现了诸多问题:零利率、负利率甚至清盘的事件时有发生。这不仅给银行造成了一定的负面冲击,投资者的基本利益也得不到保障。文章详述了商业银行个人理财产品监管法律法规的演变,并从进一步完善监管法规、加强投资者自身教育以及强化理财产品托管机制入手,从保护投资者利益角度,提出对我国商业银行个人理财产品风险防范问题的建议。
关键词：
理财产品 投资者保护 风险防范
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
华坚 祁智国 马殷琳
以经典CIR和CKLS利率波动模型为基础,结合利率跳跃扩散理论,构建出CIR-CKLSJump利率波动模型,采用对偶变量方差减少技术蒙特卡洛模拟方法对商业银行存贷款隐含期权进行定价。结果表明,CIR-CKLS-Jump利率波动模型能较好地模拟现实数据的变化过程,且商业银行存贷款隐含期权值均处于实值状态。在利率完全市场化的情况下,商业银行在开展存贷款业务时若能充分考虑隐含期权价值,将提高银行利率定价能力,减少利率风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
易传和 刘炼
随着利率市场化改革的深入,隐含期权将成为我国商业银行普遍存在的利率风险问题,对这些隐含期权利率风险的忽略有可能给银行造成重大损失。基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标。对于隐含期权的利率风险应从契约上加以防范,并可运用证券化技术转移、建立基于期权调整利差模型的利率定价机制、科学匹配有效持续期和引入利率衍生工具等途径进行全面控制。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张雅珺
近几年,我国个人银行理财业务快速发展,对于我国利率市场化加快推进、增加居民投资渠道、促进银行经营模式转变等均有着积极的影响,但其快速发展中所隐含多个层面风险,不仅包括理财产品本身所面临的风险,其衍生出的各类风险同样需要关注。因此,加强银行个人理财业务风险管理,促进银行个人理财业务健康规范发展,有着较强的现实意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏和平 周茂彬 王小明
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配策略能够使银行有效地规避利率风险。(2)存贷款中存在隐含期权时,无隐含期权时的久期匹配策略使银行同时面临久期不匹配和凸性不匹配风险,但后者相对前者并不重要。(3)存贷款中存在隐含期权时,有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,隐含期权的确通过负的凸性缺口给银行带来了额外的隐含期权利率风险。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王蓉
随着经济的发展,个人理财业务渐渐成为银行业的一项重要业务。伴随着农村金融业务的兴起,农村商业银行发展个人理财业务渐渐被提上议程。农村商业银行发展个人理财业务有其自身优势即贴近广大农村客户群,但也有巨大缺憾,比如优质客户少、业务积累不足和技术支持不够等。本文详细阐述了农村商业银行发展个人理财业务的各种优势及不足,并提出了相应的对策建议。
关键词：
农村商业银行 个人理财业务 利润
[期刊] 武汉金融
[作者]
卢静
利率市场化就是将市场均衡利率的发现和决定权由中央银行向市场主体转移,通过不断放松利率管制,扩大市场主体的自主定价空间。提高银行贷款自主定价能力不仅是利率市场化的重要内容和应对之策,也是利率市场化顺利推进和目标实现的关键环节。但在银行经营注重规模、贷款定价盯住基准、客户结构趋向同质化的传统模式下,银行提高自主定价能力需要不断探索、不断积累。
关键词：
利率市场化 贷款定价
[期刊] 现代管理科学
[作者]
范娜
近年来,我国利率市场化改革稳步推进,国家逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行的竞争也将逐步从原来的规模竞争转向价格竞争,转向风险定价的竞争中来。文章首先阐述我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题,然后对西方商业银行贷款定价管理的主要模式进行分析,最后结合委托—代理框架,以期为我国商业银行给出一个合理的贷款定价模型。
关键词：
商业银行 贷款定价模型 信息不对称
[期刊] 浙江金融
[作者]
卢静
利率市场化就是将市场均衡利率的发现和决定权由中央银行向市场主体转移,通过不断放松利率管制,扩大市场主体的自主定价空间。提高银行贷款自主定价能力不仅是利率市场化的重要内容和应对之策,也是利率市场化顺利推进和目标实现的关键环节。但在银行经营注重规模、贷款定价盯住基准、客户结构趋向同质的传统模式下,银行提高自主定价能力需要不断探索、不断积累。
关键词：
利率市场化 贷款定价
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