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[期刊] 经济体制改革
[作者]
尹力 刘阳
本文首先分析了我国１１家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵，从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在，得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次，通过计算各银行的Ｃｏ ＶａＲ值，比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后，针对实证研究的情况，给出防范系统性风险发生的政策建议。
关键词：
系统性风险 共同风险 Co VaR
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
方意 陈敏 杨嬿平
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识别出样本期间的三次系统性风险事件,并可以将中国银行业系统性风险分为三个阶段。不同金融市场的溢出效应存在差异性,其中房地产市场和股票市场溢出效应最高,对中国银行业系统性风险贡献最大。根据金融市场溢出效应的解析式进行溢出效应的渠道识别,发现房地产市场、股票市场自身较大的风险以及银行在这些市场的风险承担对系统性风险的溢出效应发挥着关键性作用。最后,为有效防范银行业系统性风险,提出控制风险源波动、加强银行影子业务监控以及进一步完善逆周期监管政策等建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
翟永会
银行业与实体行业间存在复杂网络连接,银行系统稳定受各行业影响。本文将实体行业纳入银行系统性风险分析框架,基于金融加速器理论,探讨实体—银行间系统性风险双向反馈机理,对风险在实体—银行间的传递渠道和溢出效应进行剖析。随后,构建时变t-Copula-CoVaR模型,测度我国各实体行业与银行业间的系统性风险溢出效应。结果发现,实体—银行间系统性风险溢出效应显著,且呈时变特征。具体来看,房地产业对银行业的风险溢出效应最大;其次为交通运输业、采掘业、钢铁业、化工业。银行业对各行业的风险溢出存在差异,风险溢出效应最大的为房地产业;再次为钢铁业、有色金属业、采掘业、交通运输业等。管理银行业系统性风险不仅需加强银行内部风险控制,还应重点关注系统重要性行业、系统脆弱性行业对银行业的风险溢出,建立风险监控体系,形成风险隔离屏障。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
方意 荆中博 马晓
基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间接风险溢出。国房景气指数对银行系统的净溢出效应最大,房地产价格次之,房地产市场贷款的净溢出效应最小。此外,二线城市房地产市场价格是对银行部门进行风险溢出的关键渠道。
关键词：
房地产市场 银行业系统性风险 溢出效应
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
马麟
本文以我国15家商业银行2007年1月4日—2016年11月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行Va R、Co Va R值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;Co VAR与Va R相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行。针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量
关键词：
商业银行 系统性风险 分位数回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐培文 白雪 杨育婷
本文利用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型对我国商业银行的系统性风险和市场风险信息进行分离，并在此基础上，使用分位数回归和滚动时间窗口的方法考察了商业银行系统性风险溢出效应的动态变化。结果表明：我国商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征，在次贷危机、欧债危机以及银行间市场迅猛发展阶段，商业银行的风险溢出效应较高；我国商业银行的系统重要性排序随经济环境的变化而改变，中小商业银行的系统重要性程度逐渐上升。研究结论为监管部门识别系统重要性银行、实施逆周期的资本监管政策提供了有益参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙剑友 谢赤 王威忆晴 胡扬斌
基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险，运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响，以及对银行业系统性风险的溢出，将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出，考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途径。结果显示：一方面，房地产贷款信用风险近年来整体呈上升趋势，且对银行业风险溢出显著，尤其是大规模债务违约和新冠疫情的爆发加剧了溢出效应。另一方面，房地产贷款信用风险的间接溢出大于直接溢出，且高(低)系统重要性银行产生了更大的间接(直接)溢出，表明高系统重要性银行由于与其他银行的业务联系密切，其贷款信用风险更易引发银行业内的连锁反应从而间接刺激风险爆发；低系统重要性银行因为依赖少数大型客户贷款，面临信用丢失时缺乏强劲的风险缓冲能力，更可能直接对银行业的稳定造成显著破坏。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青
从行动者网络理论视角审视金融科技,归纳出其对我国银行业系统性风险的影响机制并实证检验影响程度大小。得出金融科技在一定程度上加重了我国银行业系统性风险的结论,并给出银行业转型发展相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨霞 吴林
为了能够更好的对我国银行业实施宏观审慎监管,文章通过构建系统性风险的预警模型,提前对我国银行业的系统性风险进行预判、防范。首先对银行的资本充足率、不良贷款率和存贷比作主成分分析,确立系统性风险的度量指标。然后以此为被解释变量,以房地产相关指标、利率和汇率等指标为解释变量进行回归分析,从而构建系统性风险的预警模型。最后运用预警模型分析我国银行业系统性风险,并从加强宏观审慎监管的角度提出相应的政策建议。
关键词：
预警模型 系统性风险 宏观审慎监管
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
何卓静 周利国 闫丽新
笔者基于商业银行与金融体系间的非对称相关结构,结合变分模态分解(VMD)和时变Copula-CoVaR方法度量金融体系系统性风险溢出的长期和短期效应,利用我国14家上市商业银行的股票市场数据进行了实证研究。结果表明:大型商业银行的系统性风险溢出效应高于小型商业银行。商业银行系统性风险溢出效应在时间维度上存在差异。工商银行、建设银行和南京银行短期系统性风险溢出效应高于其他商业银行,而民生银行、北京银行和平安银行的长期系统性风险溢出效应排名前三。从总体上说,股份制商业银行对金融体系系统性风险的贡献度要高于国有控股商业银行和城市商业银行。当股票市场处于异常波动时期,国有控股商业银行系统性风险短期溢出效应显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁志超 颜美玲
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
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