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[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
曹琳 原雪梅
采用或有权益分析方法,以中国16家上市银行2006~2016年间资产负债表数据和市场数据为基础测度中国银行业系统性风险。研究发现,传统外部风险事件阶段性地推升了银行风险水平,但国有大型商业银行风险抵御能力较强;而近年国内经济环境变化打破了银行原有的稳健经营局面,且城市商业银行受到更大冲击。引入风险相依性因素对中国银行业系统性风险的测度表明,全球金融危机和后危机时期中国银行业抗风险能力始终高于单一银行的风险抵御能力,系统性风险整体可控;但在2012年后的"新常态"下,中国银行业系统性风险飙升,针对单一银行的监管标准已无法有效识别系统性风险。建议将强化宏观审慎监管、改善经营环境与提高盈利能力相结合,有效规避中国银行业系统性风险。
关键词：
系统性风险 测度 或有权益分析
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
曹琳 原雪梅
采用或有权益分析方法,以中国16家上市银行20062016年间资产负债表数据和市场数据为基础测度中国银行业系统性风险。研究发现,传统外部风险事件阶段性地推升了银行风险水平,但国有大型商业银行风险抵御能力较强;而近年国内经济环境变化打破了银行原有的稳健经营局面,且城市商业银行受到更大冲击。引入风险相依性因素对中国银行业系统性风险的测度表明,全球金融危机和后危机时期中国银行业抗风险能力始终高于单一银行的风险抵御能力,系统性风险整体可控;但在2012年后的"新常态"下,中国银行业系统性风险飙升,针对单一银行的监
关键词：
系统性风险 测度 或有权益分析
[期刊] 农村金融研究
[作者]
龙少波 钱东平
论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险大幅上升可能是总体风险暴露的前兆、当前城市商业银行风险高于国有大型商业银行和中小股份制银行等特征。基于上述结论,论文提出了加强对个体风险处置、完善宏观审慎制度等政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴恒煜 胡锡亮 吕江林
系统性风险一直以来是学术界研究的前沿问题。基于拓展的CCA方法本文研究了金融危机后我国商业银行的系统性风险。本文利用2007年第四季度到2012年第三季度上市银行的股票市场数据和财务报表数据,构建了具有前瞻性特征的隐含资产波动率、ADD、WDD、PDD、政府隐性担保等系统性风险日频指标序列,以能刻画银行间资产联动性的PDD和ADD之差以及政府隐性担保为基础,分析了我国大型商业银行、股份制商业银行以及银行业系统性风险的动态演变特征,研究发现银行体系的系统性风险受到国内外经济金融形势的显著影响,股份制商业银行的风险要小于大型银行,2012年第三季度银行业系统性风险呈现出增大的趋势。基于拓展的CCA...
[期刊] 统计与决策
[作者]
严一锋
文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统性风险处于行业较高水平,城市商业银行对系统性风险的贡献相对较小;并进一步估计了动态条件在险价值,发现2015年银行业系统性风险大幅上升,反映了同时期信用风险加速恶化、盈利水平持续下滑。2016年系统性风险虽然有所下行,但反弹明显。
关键词：
系统性风险 风险度量 CoVaR方法
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
赵丹丹 丁建臣
采用支持向量机和核主成分分析法构建中国银行业系统性风险预警模型,将预警结果与BP神经网络模型和Logit回归模型的预警结果进行对比,并基于2008年1月～2017年9月的数据,采用SVM预警模型预测2009年1月～2018年9月中国银行业系统性风险水平。研究结果显示:与BP神经网络和Logit回归模型相比,SVM模型具有较高的预警正确率;在不同的阶段中国银行业系统性风险水平呈现出不同的变动趋势。建议中国政府部门和银行业警惕资本市场泡沫增长等隐性风险,不断完善银行业内部系统的风险防控机制,持续强化银行业宏观审慎监管。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 上海金融
[作者]
冯超 肖兰
本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
[期刊] 金融研究
[作者]
覃邑龙 梁晓钟
本文基于2006年第4季度至加13年第1季度14家商业银行的非平衡面板数据,分别利用运用会计信息的Z分数方法和基于LMV模型的违约距离来表示银行的违约风险,研究银行违约风险与银行业风险及金融市场风险的关系。结果表明,我国银行业违约风险既具有异质性,又具有系统性。中国银行违约风险,对银行自身经营产生影响,更重要的是它还能引发银行业的连锁反应系统性风险和整个金融市场的系统性风险。从本文的实证研究结果中,我们可以得到一些对中国银行业进行宏观审慎监管的有益启示。银行监管机构可以将银行业违约率的大小作为宏观审慎监管的一个重要预警指标。
关键词：
Z分数 违约距离 异质性风险 系统性风险
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 马莹莹 张宁
近年来我国房价的持续上涨促使大量资金借道影子银行体系流向房地产市场,推动了金融体系内系统性风险的集聚。有鉴于此,文章构建了内生化房地产商的DSGE模型,以此探讨影子银行对银行业系统性风险的影响。实证结果表明,影子银行融资利差增大、房地产需求的扩张以及紧缩的货币政策冲击均会使商业银行资金向影子银行转移,促使融资杠杆率提升,加大银行业系统性风险;因此,目前我国稳健中性的货币政策,能够合理引导预期稳定房价,有利于防控系统性金融风险。然而,在紧缩性货币政策冲击下,商业银行贷款利率随着影子银行融资利率的下降而出现下降,说明影子银行的存在一定程度上造成了货币政策传导机制的失效。文章研究结论对引导我国影子银行健康发展、防范系统性金融风险具有重要政策启示。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘志洋
本文使用面板变系数回归模型,实证分析利率衍生产品对银行业系统性风险的影响。研究结果表明:第一,当总体名义价值变化率、互换类利率衍生产品名义价值变化率、期权类利率衍生产品名义价值变化率增加时,商业银行系统性风险贡献度整体降低,但各个商业银行表现出较强的异质性;第二,总体利率衍生产品资产方公允价值变化率、互换类利率衍生产品资产方公允价值变化率增加时,各家商业银行的对冲交易所造成交易方向的一致性会导致整体系统性风险的增加;第三,负债方总体公允价值变化率、互换类利率衍生产品负债方公允价值变化率和期权类利率衍生产品负债方公允价值变化率增加时,整体上会导致商业银行系统性风险贡献度的增加,且商业银行个体层面表现出较强的异质性特征。本文认为,使用衍生金融工具的公允价值计价方式能够有效反映市场对未来资产状况的预期和评估。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青
从行动者网络理论视角审视金融科技,归纳出其对我国银行业系统性风险的影响机制并实证检验影响程度大小。得出金融科技在一定程度上加重了我国银行业系统性风险的结论,并给出银行业转型发展相关建议。
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