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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏健 姬明 钟恩庚
当前我国宏观经济存在一系列影响国民经济健康可持续发展的因素,地方融资平台、房地产等领域风险日益显现。银行业作为社会融资枢纽,与国民经济密切联系,在当前宏观经济形势影响下,其经营面临众多风险。使用CCA方法对当前银行业的整体风险水平进行定量测算,结果显示我国商业银行整体经营情况较为稳定。大型商业银行和全国性股份制银行有着较强的抗风险能力,但在未来宏观经济形势复杂多变以及监管标准日益严格的情况下,我国银行业应进一步完善经营管理机制,提高抗风险能力。
关键词：
银行业 风险CCA方法 抗风险能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
李平 马婷婷
全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平。度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画。在已知各种风险边缘分布的前提下,Copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性。文章采用Copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量。
关键词：
整体风险 风险整合 Copula VaR
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李宝宝 王言峰
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。
关键词：
操作风险 尾部 CVaR理论 POT模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
严一锋
文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统性风险处于行业较高水平,城市商业银行对系统性风险的贡献相对较小;并进一步估计了动态条件在险价值,发现2015年银行业系统性风险大幅上升,反映了同时期信用风险加速恶化、盈利水平持续下滑。2016年系统性风险虽然有所下行,但反弹明显。
关键词：
系统性风险 风险度量 CoVaR方法
[期刊] 上海金融
[作者]
高宇辉 甘煜
我国始终存在发生银行业危机的可能性。从已有的国际经验来看,危机预警模型往往仅起到事后解释的作用,实际预测能力不足。防范银行业危机并不能简单地依靠国际上现有的预警模型。本文指出已有模型仅仅表明危机发生的可能性,由于没有区分外生性冲击等因素,模型难以预测到危机的真实程度。在我国,要增强预测的准确性,必须在区分危机的结构性因素和外生的冲击性因素的基础上构造新的模型,成功的危机防范在于将内生性风险的防范和外生性风险的防范有机地结合起来。
关键词：
银行业 危机预警 模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王擎 白雪 牛锋
本文基于ＣＣＡ方法测度我国商业银行的个体风险，利用ＰＯＴ－ＣＯＰｕｌＡ方法考察危机时期银行间违约相关性的变化，并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明：在当前深化金融改革时期，我国商业银行的个体风险急剧攀升；与国有大型商业银行和城市商业银行相比，全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高；各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征；杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘春航 朱元倩
本文从度量系统性风险的国际经验人手,结合金融体系脆弱性评估框架BLISHER中对金融结构脆弱性的要素分析,构建适合中国银行业系统性风险的度量框架,分别从宏观经济冲击、银行自身经营脆弱性以及传染和扩散的角度构建了多层次的系统性风险矩阵,为宏观审慎监管的有效实施奠定了基础。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
[期刊] 浙江金融
[作者]
冯怡恬
一、引言和相关研究述评近年来,金融腐败大案一再爆发,其规模不断扩大,频率逐渐提高,涉案金额也日益加大。金融腐败的蔓延速度俨然与我国的国内生产总值一样高速增长。在金融腐败大案中,牵涉的银行业案件尤为突出,主要原因是银行业在金融业中一直处于主导地位,占用的资源较大,因此更易成为腐败的发源地。目前世界上没有测定金融腐败程度的标准数量工具以及指标组合,我国对于这方面的研究文献也并不多见。谢平、陆磊(2003)的研究提出了中国金融腐败指数(FCI)的概念,在权衡主观指数和客观定量的基础上编制了2003年中国金融腐败指数。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王雯 陈晞 叶宇
在当前国内外复杂经济形势的背景下,作为商业银行面临的最主要风险———信用风险,越来越引起监管当局和金融机构的关注。宏观压力测试作为一种将宏观经济因素与风险因子相联系的压力测试方法能够更好地反映出银行系统受宏观经济波动的影响,因而得到了各国政府和监管当局的认可。本文从实证角度出发,对我国商业银行面临的信用风险进行了宏观压力测试研究,希望能够为我国商业银行防范信用风险提供一些参考,进而提高信用风险的管理水平。
关键词：
信用风险 宏观压力测试 SUR方法
[期刊] 南方金融
[作者]
荆中博 杨海珍 杨晓光
银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义，结合中国金融发展特征，以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标，利用１９９６－２０１４年的数据进行测算，发现中国银行业系统性风险在１９９６－２００１年间较高，随后呈现下降趋势，２００８年国际金融危机后再次趋于上升。在此基础上，运用ＶＡＲ模型对中国银行业系统性风险的影响因素进行实证检验，发现银行体系自身对风险水平的影响最为重要，而在外部风险来源中，房地产价格风险是较为显著的影响因素。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨效东
关于我国银行业资产风险控制手段和方法的探讨杨效东构造我国银行业资产风险防御和规避的风险控制机制是金融改革的一项重要任务。本文着重就我国银行业资产风险控制手段和方法问题进行探讨。一、全面实施资产负债比例管理在现代银行经营管理的实践中，资产负债管理可以最...
[期刊] 南方金融
[作者]
李达 陈颖 刘通 刘波 孙寅浩
操作风险是金融监管中重点关注的三大风险之一，完善操作风险计量和资本计提方法是金融监管研究领域的重要问题。本文运用我国商业银行数据，比较巴塞尔委员会的新标准法和理论研究以及实践中应用较多的收入法、信度方法等不同计量方法对操作风险资本的影响。结果表明：第一，我国商业银行操作风险事件数量先增加、后减少，但是单次损失较高，主要集中在传统业务和欺诈交易；第二，运用巴塞尔委员会修订的新标准法可能会高估商业银行操作风险资本计提，运用信度方法因样本缺失则会低估，而基于收入法的估计更加合理。为此，完善我国商业银行操作风险计量方法，可以在标准化计量模型基础上加入行业调整和个体调整参数，建立银行业操作风险历史损失数．．．
[期刊] 经济经纬
[作者]
张家臻 刘亚
以监管者视角,通过时变的Copula-ΔCoVaR模型计算了2011—2016年中国商业银行的系统性风险,从横截面和时间两个维度分析同时期中国银行业系统性风险的特征,并利用面板回归分析其影响因素。研究表明,在截面维度,国有商业银行的系统性风险高于股份制银行和城商行,其中中国工商银行最高;在时间维度,中国工商银行的系统性风险能够较好地反映中国银行业系统性风险的变动,提前3~6个月对银行业风险预警;影响因素上,银行关联度、GDP增长率、杠杆率和不良贷款率对银行业系统性风险的影响显著。建议监管当局采用微观和宏观审慎工具,实施逆周期监管降低银行业的系统性风险水平。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
杨奕
论文在回顾了巴塞尔协议的发展过程之后,介绍巴塞尔新资本协议的全面风险管理理念,提出我国银行业的风险管理应该向全面风险管理方向发展。
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