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[期刊] 统计与决策
[作者]
于立强
文章针对2011~2012年5家商业银行所承揽的1138件房屋抵押贷款案件,采用多类别逻辑回归分析银行业房屋抵押贷款违约风险潜在因子,探讨借款人婚姻状况、性别、教育程度、抵押品类型、抵押品座落地区、是否有不动产、是否有房屋贷款、借款人职业、申请人年龄、现职年资、贷款金额、贷款成数、借款人年收入及屋龄等潜在关链。实证结果发现,现职年资越高者,选择提前清偿还款的机率会越高;借款人年收入越高者,选择违约还款的机率会越高;借款人职业属于医师、律师、建筑师、会计师等专业人士与中小企业员工者选择违约还款的机率较低。此外,抵押品类型为房地产者,选择正常还款的机率会较高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾淑芹
美国次级危机引发了全球性的金融危机,使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要风险是贷款的信用风险,房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。文章对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型,利用美国某州的次级贷款违约数据进行了分析和比较,指出了Cox比例危险违约模型可以给出借款人每个时点的违约风险度量,相对于Logistic回归违约模型具有较高的准确性和稳健性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈莹 武志伟 李心丹 翁炳辰
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析,分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等15项指标。在此基础上,使用MCLP模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型,并比较了MCLP模型与传统Logistic模型的预测结果,发现前者具有更高的准确度。最后,基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙冰
巴塞尔新资本协议提出针对个人住房抵押贷款可采用内部评级高级法评估其风险,在满足某些最低条件和披露要求的前提下,商业银行可根据自己对个人住房抵押贷款违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等要素的估计值确定相应的资本要求。本文提出将风险跃迁概率引入到对个人住房抵押贷款提前还款-违约概率的定量估计中。借助逻辑斯特模型,本文将这一概念实际运用到对个人住房抵押贷款微观数据的分析当中,得到的实证研究结论包括借款人历史还款状态可以作为表征其未来还款状态的重要指标,贷龄与借款人还款状态的跃迁概率显著相关等。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈 莹1 武志伟2 李心丹1 翁炳辰1
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析，分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等１５项指标。在此基础上，使用ＭＣＬＰ模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型，并比较了ＭＣＬＰ模型与传统Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的预测结果，发现前者具有更高的准确度。最后，基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
马宇
次贷危机的爆发提醒人们重新认识个人住房抵押贷款违约带来的风险。现阶段,我国商业银行已经发放了大量个人住房抵押贷款,那么,哪些因素可能对我国个人住房抵押贷款违约产生显著影响,这是需要我们深入研究的问题。本文在实地调研的基础上,利用637组数据,对影响我国个人住房抵押贷款违约风险的因素进行了实证分析。研究结果发现,借款人受教育程度越高,工作行业稳定程度和垄断程度越高,违约率越低;借款人购买住房面积越大,每月偿还贷款金额与家庭收入之比越高,违约率越高;本地人比外地人违约率高;购买现房借款人比购买期房借款人的违约率高。对违约影响较大的因素依次是住房面积、月还款额占家庭收入比、是否期房、受教育程度。
关键词：
个人住房抵押贷款 违约风险 实证研究
[期刊] 投资研究
[作者]
顾全林
宏观经济和房价的同步下行,对个人住房抵押贷款同时构成偿还能力风险与理性违约风险。前者是由于宏观经济恶化,借款人收入的现金流下降所导致的,而后者是由于房价下跌,房屋的市场价值小于贷款金额所导致的。本文利用个人住房抵押贷款的账户级别数据,区分和度量了上述两种风险对于违约行为的影响,从而对宏观因素和房价波动对住房抵押贷款违约行为的传导机制给予了更加清晰和准确的描述。
[期刊] 保险研究
[作者]
梁维和
本文在研究现有个人住房抵押贷款房屋保险折现系数的情况下 ,探讨了这一险种与一年期财产保险与人寿保险的差异 ,指出在设计这一险种的折现系数时忽视了住房折旧问题 ,并针对这一险种 ,给出了合理的保险折现系数计算公式以及相应的折现系数。同时还就我国保险业的发展提出了建议。
关键词：
保险 个人住房抵押贷款 折现系数
[期刊] 浙江金融
[作者]
买建国
近年来,个人住房销售增长速度远远超出个人可支配收入的增长速度,而个人购买住房的外部现金流完全依赖于银行贷款,银行个人住房抵押贷款的偿还资金来源增长速度明显慢于银行住房抵押贷款投放增长速度。2004年,我国个人住房抵押贷款余额达到1.6万亿元,比上年同期增长近36%。相当于2004年城镇居民人均可支配收入同比增长速度的3.5
[期刊] 财经科学
[作者]
冯晶
在漫长的个人购房抵押贷款期限内 ,银行面临着借款人的违约风险、抵押物风险、通货膨胀风险、金融市场风险、流动性风险、外在风险等一系列风险。本文主要分析借款人违约风险中的主动违约 ,从理论上探讨了房地产价格变动与主动违约之间的函数关系和主动违约率与时间之间的关系 ,认为当房价发生较大幅度下降时 ,主动违约是借款人在不确定的经济环境中实现成本最小化的理性行为 ,而且 ,这种主动违约最大的可能性是发生在贷款合同签定后的第一、二年内。
[期刊] 南方经济
[作者]
徐淑一 王宁宁 王美今
本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,估计了住房抵押贷款在整个持续期内的提前还款风险和违约风险的概率,同时研究了各影响因素对住房抵押贷款这两类风险的影响方向。目前在国内文献中尚未见诸有关住房抵押持续期的实证研究,本文的研究能够反映抵押贷款风险的内在时间效应,这是其它统计分析方法无法做到的。本文进一步指出它们在银行的抵押贷款证券化和信贷风险管理中的应用前景。
关键词：
抵押贷款 持续期 提前还贷 违约
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
尚耀华 净晓春
随着房地产业的快速发展,个人住房抵押贷款已经成为商业银行的重要业务。然而,面对日趋复杂多变的市场环境,违约风险的隐患也日益显现。本文就国内外有关违约风险影响因素的研究进行了综述,指出以往研究的局限性,并结合我国实际提出了控制违约风险的建议和对策。
关键词：
住房抵押贷款 违约风险 影响因素
[期刊] 上海经济研究
[作者]
黄崇珍 张修凡
随着住房抵押贷款证券化（ＲＭＢＳ）这一工具的发展与完善，其创新性被学者认可。但与发达国家相比，ＲＭＢＳ在我国的发展还处于起步阶段，存在不完善甚至导致风险之处。该文对引发我国ＲＭＢＳ违约风险的一些宏观与微观的关键性指标进行分析，总结我国ＲＭＢＳ过程中存在的问题和违约风险的产生机理，基于这些关键性指标提出相应的违约风险防范措施。
关键词：
住房抵押贷款证券化 违约风险 防范
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
王福林 贾生华 邵海华
随着银行个人住房抵押贷款余额的快速上升,个人住房抵押贷款违约风险日益成为人们关注和研究的焦点。本文应用杭州市某国有商业银行信贷数据,采用Logistic模型实证研究发现影响当前个人住房抵押贷款的违约因素按重要性排序依次为:是否为当地人、贷款价值比、期房还是现房、月还款额占家庭月收入的比例、还款方式、家庭收入和建筑面积。本文进一步应用不完全合同理论解释了结论背后的制度含义,并提出了相应的治理措施。
关键词：
住房抵押贷款 违约风险 贷款价值比
[期刊] 金融论坛
[作者]
于晨曦
违约损失率是BaselⅡ规定的六大风险指标之一,而抵押是BaselⅡ标准法规定的信用风险缓释工具之一,两者在巴塞尔新资本协议中有着非常关键的地位和作用。本文总结了国内外违约损失率的研究概况,在利用历史数据对我国商业银行抵押贷款的违约损失率进行实证分析后发现:(1)回收率同融资金额成反比;(2)回收率同融资折率成反比;(3)回收率呈“U”型分布。本文的分析有助于进一步探究我国商业银行抵押贷款违约损失率的特征,是量化风险暴露和计算监管资本的基础,并为我们下一步的折率研究做好了铺垫。
关键词：
违约损失率 回收率 抵押贷款 抵押风险
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