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[期刊] 财经论丛
[作者]
王培辉 袁薇
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玮强 郭慧敏 庄新田
文章利用CoVaR动态模型对我国35家上市金融机构的系统性风险贡献进行动态估计及分析,揭示了金融机构特征因素对其未来系统性风险贡献的影响。实证结果发现,银行业金融机构的系统性风险贡献最大,证券业金融机构的贡献最小;系统性风险贡献越大的金融机构,其风险贡献的波动也越大;金融机构的规模越大,其未来的系统性风险贡献越小;金融机构的在险价值越大、杠杆率越高、股票收益的波动越大,其未来的系统性风险贡献越大。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
梁斯
利用中国2003年10月-2016年9月的数据,选取了包括银行、股票以及外汇市场在内的相关指标进行综合化处理,并使用EGARCH-Co Va R模型测算各市场在给定置信水平下的最大损失以及其对整体市场的风险溢出程度。研究结果发现:(1)股票市场在给定置信水平条件下的损失程度最高,其次为外汇市场以及银行市场。(2)根据Co Va R的计算结果,在给定三个市场最大损失的情况下,整体市场的损失程度存在一定的收敛。(3)ΔCo Va R和%Co Va R的计算结果显示,三个市场对系统性金融风险的溢出程度存在一定的
关键词：
系统性金融风险 CoVaR 风险溢出
[期刊] 保险研究
[作者]
余博 邹宇翔 管超
目前,我国金融监管部门对于系统重要性金融机构的监管主要聚焦于银行,对于金融机构系统风险的确定和评估则主要关注机构的规模和结构特征,尚未从机构的风险传染状况及定价估值水平等视角进行考量。对此,本文采用学界新晋发展的Clayton Copula函数方法和MST网络模型,构建我国主要金融机构的下尾依赖网络;结合网络拓朴指标,从社区结构、集中度、分部门等维度综合评估我国上市金融机构的系统风险重要性;通过标准化树长探讨2008年国际金融危机对系统风险传染的结构性影响。研究结果表明:一是我国金融机构具有显著的网络社区结构特征,其中系统风险重要性最强的是证券公司和保险公司组成的社区,股份制商业银行和金融控股公司亦具有较高的关联度;二是金融机构节点在风险传染中呈现出差异化的作用性质,部分规模较小的机构具备超越其规模的重要性,东北证券、光大证券、广发证券和中信证券是风险传染的重要性节点;三是金融危机加剧了风险在网络中的传染性,也改变了金融机构的网络结构与系统风险重要性排序。本文研究为监管部门多角度考量金融机构风险重要性、完善系统重要性机构名单以及实施多维度梯度监管措施提供理论依据和新的思路。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘骅 卢亚娟
后危机时代对金融风险的认知、度量和监管无疑将受到更为广泛的关注。本文通过对我国金融机构非系统性风险表征形式的分析,借鉴理论界已有的研究成果,构建了适应我国金融机构非系统性风险度量的指标体系,并运用网络层次和灰色关联的集成评价方法对江苏省4个金融机构非系统性风险评价方案进行了实证分析。最后依据该类风险特性,提出了针对性的风险防范措施。
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 祁帆 张宁
国际金融危机以来,系统性金融风险的研究已经成为各国政府和学者关注的重要问题,系统性金融风险不仅会对一国的宏观经济稳定产生重要影响,更可能带来国家福利和社会财富的损失。党的十九大报告中明确提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。有鉴于此,本文从宏观层面选取了包含宏观经济、货币流动性、外部市场、资产泡沫四个层面的指标体系并运用主成分分析方法构建了分层面和我国宏观总体的系统性风险指数,以此来度量我国金融系统的总体风险水平,并给出了风险形成的原因。研究结果表明,2010年以来我国系统性金融风险一
关键词：
系统性金融风险 风险指数 度量与监测
[期刊] 武汉金融
[作者]
俞树毅 袁治伟
本文在大致阐释金融风险监测与评估内在逻辑关系及区域系统性金融风险内涵的基础上,构建了体现系统性风险特点及与金融监管不同层次分工的金融风险监测指标体系,并从三个层次就系统性金融风险的测度方法进行探讨,最后尝试运用VAR(向量自回归)模型就宏观经济运行的一些关键变量对银行业系统性风险的影响进行了实证分析。
关键词：
系统性金融风险 风险监测 VAR
[期刊] 金融研究
[作者]
陶玲 朱迎
国际实践表明，系统性金融风险不仅危及金融稳定，更会给宏观经济和社会财富造成巨大损失。在国际金融危机带来的外部风险输入和我国转轨阶段自身周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现。如何构建系统性金融风险的监测和度量方法，从而有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。本论文借鉴国内外最新的研究和实践成果，在国内外现有研究尚不成熟的方面深入探索。论文将系统性金融风险产生的原因归纳为内部和外部两大因素，将传导机制归纳为内部传导和跨境传导，将扩散机制归纳为信贷紧缩机制、流动性紧缩机制和资产价格波动机制。立足我国转轨体制特点和当前系统性金融风险状况，论文提出了．．．
关键词：
系统性金融风险 风险监测 风险度量
[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云 王道平 方意
本文测度了我国金融机构在美国次贷危机期间以及危机前后对金融系统的边际风险贡献程度。经验研究结果表明,在非危机时期,我国边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构,在危机中的边际风险贡献较大;此外,我国金融机构对系统性风险的边际风险贡献具有明显的周期性特征,危机期间较大、危机前后相对较小。因此,防范系统性金融危机的发生,减少我国金融机构风险的外部性和顺周期性,应加强对那些边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构监管。
关键词：
边际风险贡献 杠杆率 系统性风险 监管
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王兆成
本文基于CCA模型,从理论和实证分析了杠杆率对系统性风险传染机制的影响。研究结果表明杠杆率的攀升会导致国民经济各部门风险水平上升,并且会通过股权与债权渠道助推系统性风险在国民经济部门间的传导。具体来说:一是债务杠杆的上升会推升系统性金融风险。二是随着金融市场波动性的上升,同样程度的损失将会对各部门带来更大的冲击。三是当债务杠杆率在宏观网络模型中由较高水平的部门向较低水平的部门进行转移时,两个部门的宏观风险水平呈现出此消彼长的关系,并且整个宏观金融网络会更加稳健。四是增加非金融企业部门的股权融资能够提升宏观金融网络结构的稳定性。
关键词：
杠杆率 系统性风险 传染机制
[期刊] 金融论坛
[作者]
代松
本文基于边际预期损失模型(MES),分析中国金融市场上市金融机构的相对系统重要性。实证结果表明,通过观察中国上市金融机构在非金融危机期间的边际预期损失值,可以判断出同期该金融机构在金融市场中的相对系统重要性,那些在非金融危机期间边际预期损失值较大、杠杆率较高的金融机构,其在金融危机爆发时对中国金融市场系统性风险的贡献度也相对较大,具有更强的负外部性。根据这一结果,边际预期损失法可以用于衡量中国上市金融机构的系统重要性,从而为确定中国系统重要性金融机构提供了参考。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘丽娟 江红莉
居民杠杆率过快攀升与系统性金融风险之间是否存在关联已引起广泛的社会关注。本文基于货币、股票、债券、外汇市场数据测度我国系统性金融风险,建立非线性MS-VAR模型探究我国居民杠杆率与系统性金融风险间是否存在时变动态关联。研究结果表明:金融危机后我国居民杠杆率与系统性金融风险之间存在明显的两区制"棘轮效应";居民杠杆率和系统性金融风险都对自身具有粘性;居民杠杆率与系统性金融风险间存在由负转正的时变动态关联,并且风险释放期的关联程度显著大于风险累积期;居民杠杆率对系统性金融风险的影响显著,而系统性金融风险对居民杠杆率的影响甚微。因此,不能简单地将居民部门作为企业、金融部门转移杠杆的对象,需警惕居民杠杆飙升对系统性金融风险的诱发影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨小玄 王一飞
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性金融风险状况。本文综合考虑银行业、债券市场、股票市场、外汇市场、宏观经济数据和银行业监管数据等六大类指标,运用混频数据动态因子模型,构建反映经济、金融周期和系统性金融风险的指标体系,对我国的系统性金融风险水平进行测算,结果表明,目前我国的系统性金融风险较2015-2016年期间有所缓释,但仍处于较高水平,宏观经济下行压力较大。上述实证研究结论带来的启示:一是要保持经济平稳增长,推动实体经济高质量发展,进一步缓释和化解各类金融风险、降低杠杆率,增强抵御风险冲击的能力;二是要构建和完善系统性金融风险度量指标体系,充分发挥系统性金融风险度量指标的预警作用和前瞻性指引作用;三是要完善货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,建立适合我国国情的微观审慎与宏观审慎有机结合的逆周期调节政策安排。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
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