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[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 任文菡 肖游
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
关键词：
金融系统性风险 风险溢出效应 CoVaR
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周亮 李红权
采用基于广义预测误差方差分解的信息溢出模型,对2007年1月—2018年10月我国银行、证券、保险、多元金融及房地产五个行业的非对称风险溢出进行了实证分析,结果发现:我国金融业系统性风险溢出较高,整体溢出值高达70%,且表现出极强的非对称性,在样本期内负向风险溢出占据了绝对的主导,且这种非对称性与股市上涨或下跌无关;除银行业外,其他行业的风险溢出表现出不同程度的非对称性。实证结论验证了我国金融业系统性风险溢出的非对称性,同时也为系统性金融风险的监管防范提供了一定的经验借鉴。建议加强对金融风险尤其是对下行风险的监控和预防;建立金融防火墙;防止金融风险在不同行业间的迅速扩散;针对不同行业采取不同的监管措施。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
[期刊] 金融研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 谢锐楷
本文采用Va R、MES、Co Va R以及ΔCo Va R四类风险测度方法,对我国A股56家上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险展开研究,并结合前沿的风险溢出网络方法,从静态与动态两个研究角度考察了我国金融风险的跨部门传染。研究结果表明,四种风险测度指标均能准确识别出我国金融部门风险集聚的尾部事件,而且金融体系整体上存在较为明显的跨部门风险传染效应。此外,本文研究发现,我国系统性风险溢出水平逐年攀升,且传染中心在"银行钱荒"、"股市熔断机制"等事件中发生了相应改变,其中,在"钱荒事件"中,银行部门等成为了风险传染的发源地;而在"熔断机制"事件中,房地产与证券部门则成为风险传染的网络中心。在此基础上,我们提出了完善我国金融风险防范体系与监管机制的若干建议,使得本文研究对于"防范跨市场、跨产品、跨机构的风险传染"具有重要的学术价值与现实意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈建青 王擎 许韶辉
系统性金融风险的研究一直是理论界和实务界探讨的热点。本文构建静态及动态CoVaR模型,对我国金融行业间的系统性金融风险溢出效应,包括风险边际溢出效应及风险总溢出效应,进行实证分析。研究表明,金融行业间的系统性金融风险溢出效应具有正向性及非对称性;当金融风险加剧时,存在增强循环链和减弱循环链;从动态走势来看,在正常风险水平下,我国金融行业间的风险溢出效应与市场繁荣程度正相关,但在金融危机前期维持较高水平。
[期刊] 财经科学
[作者]
张艾莲 靳雨佳
金融子市场间的联动效应及风险传染是系统性金融风险关注的重点所在,尤其是极端条件下的金融子市场风险溢出效应。应用Copula函数构造股票市场和外汇市场间的相依结构,并以此为基础,应用CoVaR方法分析股票市场和外汇市场之间的极端风险溢出效应。检验结果表明,汇率与股价具有双向的风险溢出效应,且二者之间存在负相关关系。不同金融子市场的上行风险和下行风险的溢出效应影响程度不同,股票市场和外汇市场的上行风险和下行风险的溢出效应显著差异,股价上行风险的溢出效应要大于下行风险的溢出效应,而汇率的贬值风险溢出效应要大于升值风险。因此,在金融风险预警体系中需构建股票市场和外汇市场的关联指标,以监控防范金融市场间的风险传递,并根据经济发展阶段所能承受风险的能力设定预警指标变动的置信区间。并根据非对称性,差异对待股票市场和外汇市场的风险监控重点,实行有效的风险防控及管理。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宗新 陈莹
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与溢出效应评估,直接关系到我国金融体系重大风险的防范与化解。本文基于金融压力指数法进行系统性金融风险动态测度,构建跨部门风险溢出网络,论证多维风险因子对系统性金融风险驱动作用的结构性差异和系统重要性。研究结果表明:第一,危机时期,跨部门风险协同运动趋势明显,风险跨部门溢出方向和强度均具有非对称性。第二,外汇市场、债券市场和房地产市场是主要的风险溢出方,在危机时期,金融机构、股票市场和外汇市场是系统性金融风险重要的传播渠道。第三,股票市场估值水平、投资者情绪和经济政策不确定性对系统性金融风险水平的驱动作用呈倒U型,在系统性金融风险测度指数分布的右尾,大宗商品价格波动的驱动作用最大。第四,随机森林算法测度的风险驱动因子重要度证明,投资者情绪和大宗商品市场价格波动因子对系统性金融风险拐点的出现具有关键性影响。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
方意 陈敏 杨嬿平
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识别出样本期间的三次系统性风险事件,并可以将中国银行业系统性风险分为三个阶段。不同金融市场的溢出效应存在差异性,其中房地产市场和股票市场溢出效应最高,对中国银行业系统性风险贡献最大。根据金融市场溢出效应的解析式进行溢出效应的渠道识别,发现房地产市场、股票市场自身较大的风险以及银行在这些市场的风险承担对系统性风险的溢出效应发挥着关键性作用。最后,为有效防范银行业系统性风险,提出控制风险源波动、加强银行影子业务监控以及进一步完善逆周期监管政策等建议。
[期刊] 中国软科学
[作者]
周新苗 陈涛 叶胜超 钱欢欢
基于国家“防范系统性风险，维护金融安全”的战略需求，从关联溢出和金融安全等多维度视角研究我国系统性风险衡量的评价体系，这是传统测度中缺乏全景式衡量框架的重要完善。通过多主体多阶段的一般均衡模型及涵盖我国金融经济各个层面的宏微观数据的实证分析，从金融部门的关联性角度讨论了系统性风险并进行相关测度。提出了相对独立且涵盖不同维度的系统性风险计算方法，并发现金融部门之间的溢出相关性对系统性风险的影响作用巨大，房地产市场潜在的价格泡沫在未来可能带来较大风险隐患，我国当前的政策工具并未实现很好的治理。金融安全是一个更全局考虑系统性风险治理的国家战略与政策安排，也是研究强调的重要政策含义。
关键词：
系统性风险 关联溢出 金融安全
[期刊] 经济体制改革
[作者]
尹力 刘阳
本文首先分析了我国１１家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵，从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在，得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次，通过计算各银行的Ｃｏ ＶａＲ值，比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后，针对实证研究的情况，给出防范系统性风险发生的政策建议。
关键词：
系统性风险 共同风险 Co VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁志超 颜美玲
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
马麟
本文以我国15家商业银行2007年1月4日—2016年11月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行Va R、Co Va R值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;Co VAR与Va R相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行。针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量
关键词：
商业银行 系统性风险 分位数回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐培文 白雪 杨育婷
本文利用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型对我国商业银行的系统性风险和市场风险信息进行分离，并在此基础上，使用分位数回归和滚动时间窗口的方法考察了商业银行系统性风险溢出效应的动态变化。结果表明：我国商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征，在次贷危机、欧债危机以及银行间市场迅猛发展阶段，商业银行的风险溢出效应较高；我国商业银行的系统重要性排序随经济环境的变化而改变，中小商业银行的系统重要性程度逐渐上升。研究结论为监管部门识别系统重要性银行、实施逆周期的资本监管政策提供了有益参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 周学伟
系统性金融风险对宏观经济的溢出具有复杂性，不同分位点可能具有不同特征，厘清金融风险不同分位点对宏观经济不同分布的溢出效应，有助于相关部门完善宏观经济风险防范体系，保障我国经济平稳运行。本文基于45家上市金融机构股票数据和国债数据，从极值风险、波动率、流动性和联动性4个角度构建系统性金融风险指标，并借助前沿的分位数对分位数方法，将非参数估计和分位数分析相结合，探讨了系统性金融风险不同分位点对宏观经济的溢出效应，最后从多维角度考察了各风险指标不同分位点对宏观经济的异质性溢出。研究发现：系统性金融风险极端状态对宏观经济无显著负向溢出，风险演化过程对宏观经济存在显著负向溢出；多维风险指标对宏观经济的溢出效应存在异质性，温和联动与适度宽松有助于经济增长，极端联动会放大宏观经济风险；系统性金融风险演化过程对宏观经济的负向溢出具有时滞特征，短期内集中在宏观经济上下尾部，中长期涵盖宏观经济中间状态。
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