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[期刊] 上海经济研究
[作者]
周伟 何建敏
文章通过Granger因果检验、GARCH模型以及广义脉冲响应函数等方法对我国金属期货市场的交叉影响及其传导效应进行了实证研究。研究发现:期铜市场风险最大,期锌次之,期铝市场风险小,而消化信息的能力期锌强,期铜次之,而期铝弱,并从三个不同角度证实了结论。在交叉影响上,目前我国金属期货市场中期铜对期铝和期锌存在双向Granger因果关系,而期铝和期锌仅存在单向Granger因果关系交叉影响不明显。在纵向冲击中,期铜当期波动强烈且持续时间长传导效应强,期铝当期波动小但持续时间长,期锌当期波动较强但持续时间短。在横向冲击中,期铜对期铝和期锌传导效应最大,当期分别达到0.8%和1.7%,期铝价格冲击对...
关键词：
金属期货 交叉影响 波动 传导效应
[期刊] 商业研究
[作者]
周伟 王强强
本文立足沪铜、沪金和沪银三种金属期货２０１２年５月至２０１５年５月收益率的面板数据，通过ＧｒａｎＧｅｒ因果检验、ＧａｒＣＨ模型以及广义脉冲响应函数等方法，分析这三种金属期货之间的交叉影响及传导效应。研究表明：三种金属期货都具有负的收益均值，沪铜对于市场信息的消化能力最强，沪银次之，沪金最弱；在交叉影响上，一旦价格收益对价格波动存在影响则表现为反向变动关系；在纵向冲击中，沪银当期波动强烈且持续时间长，传导效应强，沪金和沪铜波动相对较小，持续时间也相对较短，传导效应较弱；在横向冲击中，沪银对沪金和沪铜传导效应最大，当期分别达到０．７％和０．８％。因此，在非贵金属或贵金属投资时，除了考虑自身市场的波．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
邵永同
本文通过构建条件均值方程和条件标准波动方程对大连商品交易所(DCE)玉米期货价格收益率与成交量、持仓量之间的信息传导关系进行了实证分析。研究发现:DCE玉米期货成交量和持仓量与价格收益率之间分别存在正向和负向关系,并且持仓量的变化对期货价格收益率波动更为敏感;将成交量和持仓量分为可预期部分和不可预期部分后,可预期成交量和不可预期成交量对期货价格收益率的影响是非对称的,不可预期成交量的变动对期货价格收益率的信息传导作用明显高于可预期部分。可预期持仓量对期货价格收益率波动存在负向关系,而不可预期持仓量对价格收益率不敏感;分解后的成交量和持仓量能更好地刻画其对期货价格收益率的信息传导作用。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙凤娥 苏宁 江永宏
随着期货市场发展，期货交易量已远超出实体经济需要，期货市场已成为企业重要的投机场所。基于此，本文主要研究了期货市场投机是否真正有利于提高企业业绩这一问题。首先提出了对企业期货交易行为是出于套期保值还是投机动机的识别方法，在此基础上，基于中国有色金属行业上市公司期货交易数据，研究了期货投机对企业业绩的影响。结果表明：从投资回报的角度看，有色金属行业上市公司的期货投机行为并未为其带来超额收益，反而对企业业绩产生了负面影响。
关键词：
期货市场 投机 企业业绩 套期保值
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢赤 吴晓
本文提出了一个竞争性的我国出口企业利用交叉套期保值管理汇率风险的模型。它指出在无偏的交叉货币期货市场进行交叉套期保值并不能消除出口企业面临的所有汇率风险,但它能够把企业的多种货币风险压低至与一种货币相联系的残余风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
方毅 张屹山
本文比较研究国内外金属期货市场"风险传染",并提出了波动溢出项。我们发现国内市场存在特有的期铜向期铝的单向波动溢出,不可预期的随机行为导致铜市场风险在铝市场被放大。而且,宏观经济因素不是波动溢出的主要内因。另外,国内金属期货市场对宏观经济冲击反应具有非对称性,国内金属期货价格变动对宏观经济作用具有非对称性。我们建议关注期铜风险;应避免在期铜价格波动较大时,推出新金属期货品种;进一步培育期铝市场。
关键词：
风险传染 波动溢出 方差分解
[期刊] 运筹与管理
[作者]
惠晓峰 姚璇 马莹
对比了我国贵金属期货市场推出夜盘交易制度前后流动性、波动性与联动性的变化,并研究了该交易制度带来的长期与短期不同的影响。首先,采用经过修正的流动性比率衡量市场流动性,并引入虚拟变量纳入回归模型,进一步研究夜盘交易对市场流动性的贡献;接下来,将每日收益率分解为隔夜收益率和日内收益率,通过建立EGARCH模型,分别考察夜盘交易对隔夜波动率和日内波动率长期与短期的影响;最后,通过建立VAR-BEKK-GARCH模型,从均值和方差两个层面研究了国内外贵金属期货市场间的联动性。研究发现:我国推出的夜盘交易制度显著提高了贵金属期货市场的流动性,降低了贵金属期货市场的波动性,尤其是降低了隔夜收益率的波动性,日内收益率的波动性并没有显著减弱;夜盘交易的推出同时增强了国内外期货市场之间的联动性,提升了我国贵金属期货市场对信息的吸收与传递效率。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
米君龙 杨星 梁敬丽
研究欧盟碳期货市场成熟的期货交易模式，对我国发展低碳经济具有重要的现实意义。基于优化后的OSW-AMF-DFA模型和OSW-AMF-DCCA模型研究欧盟碳排放配额（EUA）和核证减排量（CER）结算价格及其交叉相关性的非对称多重分形特征，实证结果表明：两个期货市场均在上涨趋势时呈现较大的风险水平，小幅波动下跌趋势时表现出较强的持久性，大幅波动则在上涨趋势时表现出较强的反持久性，同时下跌趋势具有更高的市场效率。两个期货市场之间的交叉相关性也具有多重分形特征，且存在非对称性，小幅波动下跌趋势时交叉相关性的持久性较强，而大幅波动上涨趋势时交叉相关性的反持久性较强，同时下跌趋势较高的交叉市场效率表明不利消息在两个期货市场间的传导效率较高。
[期刊] 商业研究
[作者]
于静 孙彬
运用套利机制的不完全性及价格期望因素,拓展了期货市场不完善程度定价模型,并运用这个模型检验了国内有色金属期货市场的不完善程度。研究发现沪铜期货市场完善程度最好,沪铝期货市场的完善程度最差,沪锌期货市场的完善程度居中。
[期刊] 南方金融
[作者]
黄卓 康辰 刘利科
本文使用1998-2013年中国商品期货市场所有交易品种的周度交易数据,考察了动量策略和反转策略的投资收益表现。实证结果表明,国内商品期货市场整体表现为反转效应,9周以上排序期的投资组合反转效应更为强烈;动量和反转策略投资组合收益驱动随时间而变化;即使考虑了交易费用,该交易策略仍然带来显著收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马正兵
本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。
关键词：
期货市场 价格发现 交叉谱 实证分析
[期刊] 工业技术经济
[作者]
韩佳彤 江彦博
碳市场与有色金属市场关系密切，但对两类市场间风险溢出效应的强度和方向研究较少。本文通过Paasche指数方法构建了国内碳市场统一价格指数，采用TVP-VAR模型对EUA期货市场、国内碳交易市场以及有色金属期货市场的时变溢出效应进行了研究，并进一步利用基于TVP-VAR模型的时变波动溢出指数研究了三者之间的风险溢出强度和方向。实证研究发现：碳市场和有色金属期货市场之间溢出效应的强度和方向具有时变和非对称的特征。碳市场和有色金属期货市场之间的时变溢出效应在滞后1期最为显著，但随着时间的推移，溢出效应逐渐减弱。相比于国内碳交易市场，EUA期货市场是有色金属期货市场风险波动的主要来源。研究结果对投资者规避投资风险、相关企业发展以及决策部门实施有效政策具有积极意义。同时，也有助于完善国内碳交易市场，以实现国内低碳经济转型。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
韩佳彤 江彦博
碳市场与有色金属市场关系密切，但对两类市场间风险溢出效应的强度和方向研究较少。本文通过Paasche指数方法构建了国内碳市场统一价格指数，采用TVP-VAR模型对EUA期货市场、国内碳交易市场以及有色金属期货市场的时变溢出效应进行了研究，并进一步利用基于TVP-VAR模型的时变波动溢出指数研究了三者之间的风险溢出强度和方向。实证研究发现：碳市场和有色金属期货市场之间溢出效应的强度和方向具有时变和非对称的特征。碳市场和有色金属期货市场之间的时变溢出效应在滞后1期最为显著，但随着时间的推移，溢出效应逐渐减弱。相比于国内碳交易市场，EUA期货市场是有色金属期货市场风险波动的主要来源。研究结果对投资者规避投资风险、相关企业发展以及决策部门实施有效政策具有积极意义。同时，也有助于完善国内碳交易市场，以实现国内低碳经济转型。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张汉萍 王郧 张宗成
本文在投资者对公开信息和私人信息有不同反应的假设基础上,建立一个两变量向量自回归模型,着重考察了中国三大期货交易所上市的六种代表性合约的收益率和交易量对私人信息和公开信息冲击的不同反应。实证结果表明:与股票市场类似,期货投资者对公开信息反应不足,而对私人信息反应过度,并且私人信息短期内可以造成剧烈冲击,而公开信息冲击较小且不持久,投资者确实存在过度自信现象。最后,根据期货市场投资者过度自信的特征提出了相关政策建议。
关键词：
过度自信 交易量 公开信息 私人信息
[期刊] 经济评论
[作者]
姬广坡 杨俊虹
金融市场价格波动常出现群集性 ,自回归条件异方差类模型是描述这种特性最好的工具。自回归条件异方差类模型不仅能有效地揭示市场价格波动的特性 ,还能揭示市场投资者的风险偏好。对发达期货市场的研究表明这些市场价格的波动存在显著的自回归条件异方差效应 ,中国期货市场应该也不例外。
关键词：
价格波动 自回归条件异方差 中国期货市场
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