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[期刊] 投资研究
[作者]
许红伟 吴冲锋 张翔
本文从业绩评价和业绩归因两方面,实证研究了我国量化(对冲)基金在发展初期的表现,发现在2010年5月～2012年3月期间:(1)量化对冲产品在收益和风险方面总体优于传统的公募基金、私募基金和券商集合理财产品;(2)券商量化和私募量化业绩表现要优于公募基金量化,具有海外量化背景的基金经理比其他基金经理所管理的产品业绩表现相对较好,市场中性策略和全球宏观策略的业绩表现要优于股票多空策略;(3)量化对冲产品与传统产品相比,同样不具备明显的选股能力和择时能力,但是,不同分类量化对冲产品之间的选股和择时能力存在着一定的差异。
关键词：
对冲基金 量化投资 业绩评价 业绩归因
[期刊] 世界经济
[作者]
龚红 李燕萍 吴绍棠
本文分析了业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响。通过对封闭式基金的研究发现,基金经理在成为输家后并未提高投资组合的风险水平以期改善在业绩排序中的不利局面;成为赢家后也未降低风险水平以保持其排名。由于不像开放式基金那样面临投资者随时赎回和新募集资金的压力,封闭式基金的经理缺乏改善其业绩排序状况的足够压力和动力。基金业政策、竞争环境的变化对基金经理的风险选择策略产生了显著影响,这一影响在2004～2006年尤为明显。研究还发现,基金经理更替后基金的风险选择策略竟未发生显著变化。这说明真正主导基金投资策略的是基金管理公司而非基金经理,而且更替实质上是在公司内部的换岗,必然难以对基金经理形成足够的...
关键词：
业绩排序 基金经理 投资组合 风险选择
[期刊] 经济学动态
[作者]
李长青 王春生
一、对冲基金的含义与特点 对冲基金又称套头基金、套利基金和避险基金,一般认为它在60年代产生于美国,90年代以来日渐兴盛,它实际是一种进行买空卖空的投机交易的金融衍生工具。对冲基金的主要债权人实际都是国际大银行、大财团、大金融公司,其基本经营方式是两头下注,多头套利,在股票、债券、外汇、期货等金融市场上进行投机交易,是一种高风险的投机基金。 目前世界上约有4000家对冲基金,掌握资产总额约4000亿美元,其中美国是对冲基金最多的国家,占世界对冲基金数量的绝大部分。对冲基金按业务范围可分为国际型和
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵晓东
对冲基金的一个共同特征是对基金经理技能的高度依赖性。对冲基金历史收益分布不服从传统分析中的正态分布 ,其形态具有明显的偏度和宽尾。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周方召 穆笑然 刘进 贺志芳
社会责任投资理念和行动已经在中国获得了广泛认可和发展,然而环保主题投资基金能否推进环保企业和产业的发展还存在争议。本文选取中国环保基金和传统对照基金样本,利用2007～2017年基金数据,首先对两组基金的收益表现进行了分析,其次采用贝塔系数和单日最大回撤对两组基金的风险进行了研究,接着利用风险调整后收益和选股择时能力模型对两组基金的风险管理能力进行了对比分析。研究发现,与传统基金相比,环保主题基金没有更突出的绩效表现,但存在部分混合型环保基金的收益能力较强。此外,个别环保主题基金还具备了显著的选股能力。
关键词：
社会责任 环保基金 风险评价 绩效分析
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘笑彤 张哲 陈雅楠 曹畅
本文基于中国2006-2021年公募基金数据,利用两期Louvain算法和序数收益率构建的资金流量—业绩敏感性指标,检验了基金合作持股对投资者偏好的影响作用。研究发现,基金合作持股可以显著提高投资者认可度,降低投资者“非理性”交易带来的极端赎回风险,且其影响在区分基金不同业绩表现后存在显著差异。进一步分析表明,合作基金的单位风险收益较低,提高原始超额收益的同时却增加了投资者相同收益条件下的业绩下行风险。
[期刊] 商业时代
[作者]
严高剑
在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由于人们对"量化"和"对冲"的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确。本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在A股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助。
关键词：
对冲基金 对冲策略 量化投资 资产管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金荦
一、对冲基金探源 对冲基金在美国有很长的历史。最早记录在案的对冲基金名为 AR Jones,发行于1949年,至今仍活跃在金融市场上。 当这种基金在美国首次出现的时候,因为被准予做空头交易,从而具备了套期保值,控制风险的能力,“对冲基金”即由此得名。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 曾攀 亢晶浩 唐佳玮
本文选择年报披露中管理层的讨论与分析(Management’s Discussion and Analysis,MD&A)作为研究对象,以其语调为文本特征,提出年报MD&A语调与公司未来业绩表现相关性分析的假设,在实证分析中,选择我国2007年至2017年间A股上市公司逾20000份年报的MD&A文本数据,运用字典法构建财经领域的专用情感词典,并使用异质性面板回归模型分73个证监会二级行业深入探讨了年报MD&A语调对公司未来业绩的影响机制和相关关系。研究发现,整体来看年报MD&A语调对企业未来业绩表现存在很强的影响,即年报MD&A语调对公司未来经营状况具有信息增量作用,分行业来看,这种信息增量作用不仅显著存在,而且各行业的大小存在差异,即年报MD&A语调的信息增量具有异质性;同时,语调信息量的多少受公司信息不对称的影响,即信息不对称程度在年报MD&A语调与企业未来业绩表现之间发挥了调节效应,信息对外越不透明的公司,普遍来说其年报语调信息量越大。
[期刊] 会计研究
[作者]
杨丹 林茂
本文选取1995年1月至2000年12月沪深两市774个A股IPO样本,计算IPO的等权平均、流通市值加权平均和总市值加权平均收益率,并使用不同的市场指数及配比股票组合的收益率加以调整来评价IPO的长期市场表现。经过事件时间和日历时间的实证研究发现:(1)我国IPO在上市后3年内总体上表现出长期强势。(2)IPO长期超常收益率对使用何种参照指标的收益率来调整以及使用何种加权平均方法很敏感。CAR和日历时间研究的结果更明显地表明我国IPO存在长期强势特征,而且使用市值加权平均方法计算的正超常收益率更为显著。(3)Fama-French三因素模型和CAPM模型回归的截距项都表明我国IPO存在正的长...
[期刊] 经济问题
[作者]
赵祥
社会资本范涛自提出以来就得到了广泛的应用,它重视社会结构的特征,阐明了价值观念和文化因素对经济社会发展的重要影响,极大地丰富了经济学意义上的资本内涵。集中讨论了社会资本的定义、来源和功能,并在此基础上分析了社会资本在我国社会中的具体表现,揭示了我国社会中的人际关系网络及其规范对经济、社会发展的重要影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
黄佳琳 李帅
本文通过T-检验,考察2010年至今我国消费价格上涨的结构性特征,并借助非均衡增长模型分析其形成原因。结果表明,2010年至今我国消费价格上涨呈现明显结构性特征,主要表现在食品价格上涨幅度远大于非食品价格上涨幅度。该现象的形成与我国农业部门与非农业部门劳动生产率的非同步提高有关,并且是一种长期现象。
关键词：
价格上涨 结构性 非均衡增长模型
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