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[期刊] 武汉金融
[作者]
肖曼君 刘梦雨
准确预测未来的通货膨胀率对于货币政策的制定和实施效果都起着关键性作用。由于货币政策的实施效果存在一定程度的滞后性,利用当期通货膨胀率所制定的货币政策只能对下一期产生作用。这就需要对未来的通货膨胀率做出预测。央行可以根据通胀预测值来预测未来的经济形势,减少货币政策时滞性带来的效果偏差,使宏观调控更加准确到位,最终提高货币政策的有效性。因此,本文选取单变量时间序列、向量自回归VAR和新凯恩斯菲利普斯曲线三类模型,利用我国1997年到2013年的季度数据对通货膨胀率进行预测,并根据均方根误差RMSE比较各模型的预测效果,选出适合我国的通胀预测模型。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郭永济 丁慧 范从来
通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息。基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘磊
通货膨胀预测对于中央银行制定和实施货币政策非常重要,目前我国尚未形成完备的通货膨胀预测机制,系统的、全面的通货膨胀预测模型和方法也相对匮乏,造成中央银行在制定和调整货币政策时缺乏直接依据。针对这一现状,采用LSTAR模型刻画了我国通货膨胀非线性动态特征,并在此基础上比较无限制VAR模型、LSTAR模型和贝叶斯向量自回归模型(BVAR模型)的预测效果。实证结果表明,加入国际原油价格指数、银行间同业拆借利率和贷款规模变量的BVAR模型预测精度较高,并且模型的解释力较强,能够较好地预测我国现阶段的通货膨胀趋势。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李平 陈全会
文章以新凯恩斯粘性价格理论为基础,采用DSGE模型,为我国核心通货膨胀指数的核算构建了微观基础,并因此获得了各部门价格指数的最优权重。分析认为:最优的权重受部门价格粘性、随机冲击以及部门产出缺口的价格弹性等因素的影响而变化,随着部门的价格粘性的增加而增加,且随着随机冲击方差的减少而增加,又随着部门产出缺口的价格弹性的增加而增加。与CPI指数相比,由最优权重所核算出来的核心通货膨胀指数更加的平滑稳定,没有剧烈的波动,基本上反映了CPI指数的核心趋势。并且文章的研究结论与侯成琪等(2011)的研究也相一致。因
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 韩家彬 杨洋
文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型(SARIMA)对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘静一 朱柏松 简志宏
文章建立了一个带反馈机制多因素随机波动模型来刻画中国通货膨胀动态,基于粒子滤波与MH抽样相结合的贝叶斯方法估计模型参数,并利用粒子滤波方法得到通货膨胀的一步向前预测及随机波动分量的光滑估计。研究表明,与Stock and Waston(2006)的模型相比,带反馈机制的多因素随机波动模型可以刻画经济波动的随机性和经济波动的极端事件,能够较为准确地描述中国通货膨胀的动态行为,从而对通货膨胀可以做出更为准确的预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王少平 彭方平
本文介绍了SETAR模型的一般理论,并利用SETAR模型对我国通货膨胀率进行了研究,进一步与传统的线性AR(P)模型结果作了比较,结果表明,在研究我国通货膨胀问题上,SETAR模型无论在拟合优度还是预测的效果上,都优于AR(P)模型。
关键词：
SETAR 阀值 通货膨胀率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯凌茹 文桥
文章采用分析师预测数据计量普通剩余收益模型及通货膨胀调整剩余收益模型;在此基础上,将估值模型结果与股票价格进行实证检验。研究发现,普通剩余收益模型估值对股价存在低估问题;通胀调整的剩余收益模型估值对股价存在高估问题;包含普通剩余收益模型估值与通胀调整的剩余收益模型估值的模型解释力度提高。
[期刊] 预测
[作者]
由张元生、程建林、王远鸿等著,中国物价出版社出版的《通货膨胀研究》一书,运用定性分析与定量分析相结合的方法,从总量和结构两个方面阐述了中国通货膨胀的产生、形成和传导机制。在对中国通货膨胀进行综合分析、结构分析、地区分析、货币政策分析、财政政策分析的基础上,利用经济计量学、投入产出分析、扩展线性支出系统等现代数量分析方法,建立了通货膨胀定量分析模型——宏观经济多部门价格模型,以试图解决经济运行中通
[期刊] 经济科学
[作者]
叶青
预期通货膨胀期限结构(the term structure of expected inflation)理论是期限结构研究的一个崭新的领域,本文在回顾了国外预期通货膨胀期限结构模型基础上,利用套利定价理论和Merton的连续时间研究方法;以Fisher效应等式为基础;通过瞬时预期通货膨胀的描述,将瞬时预期通货膨胀随机过程定义为Vasicek过程;对Buttler(2000)构造的预期通货膨胀期限结构CIR模型进行了修正;构造出一个双因素模型,并求出该模型的解析解;该模型克服了原模型中预期通货膨胀不能为负值的限制,使该模型能够适应通货紧缩条件下的经济环境。
关键词：
预期通货膨胀 期限结构 双因素模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张富祥
文章运用MSVAR模型对我国金融压抑程度与通货膨胀的关系进行了研究,发现我国通货膨胀率存在明显的高通胀区域和低通胀区域特征。在高通胀区域,价格高位持续时间较短,波动幅度大,金融压抑对通货膨胀具有显著的负向效应;而在低通胀区域,价格低位持续时间较长,波动幅度小,金融压抑对通胀水平的效应是正向的。两者的非线性特征对货币政策实施和金融自由化策略有着重要的政策含义。
关键词：
金融压抑 通货膨胀 MSVAR模型
[期刊] 商业时代
[作者]
李毅 周伍阳
本文利用SVAR模型分析了我国通货膨胀的各种动力来源。实证分析结果显示:货币供给量的变化是我国通胀波动的主要动力来源;控制货币供给量的增长,保持一个连续可信的反通胀政策能有效地降低反通胀的成本。产出缺口是通胀波动的另一个动力来源,保持产出的稳定能有效地控制物价的上升。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘弘 姜国麟
本文从若干通货膨胀理论模型出发,研究了1985年以来中国通货膨胀的成因。论文从不同的角度,采用不同的计量经济方法,利用1985～2007年中国宏观经济统计数据,对通货膨胀若干理论模型进行实证与比较分析,结果发现能较好地解释中国通货膨胀成因的模型是政策失误假设理论模型。通过对不同的计量经济方法进行比较,我们认为间接统计推断方法更具一般性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩丽鹏 谢秀娥 郭晓杰
通货膨胀率是重要的宏观经济变量之一,对通货膨胀进行管理是政府的重要职责之一。本文从AS-AD模型出发,运用线性模型和非线性模型模拟我国1992年第一季度至2010年第二季度的通货膨胀行为。研究结果表明,影响通货膨胀率的主要因素是货币供应量和居民的通货膨胀预期。鉴于此,需要采取控制货币供应量等一揽子反通货膨胀政策,以有效地抑制通货膨胀。
关键词：
通货膨胀率 AS-AD模型 神经网络模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔百胜
本文研究了动态模型平均方法 (DMA)及其参数估计。DMA方法允许方程所含变量、变量系数及模型所含方程同时变动,适用于对宏观经济指标进行实时预测。本文利用DMA对中国通货膨胀进行实时预测表明,DMA方法下的中国通货膨胀预测解释变量处于0～3;以CPI指数和GDP平减指数作为通货膨胀衡量指标的情况下,不同预测期的解释变量被包含概率是时变的;遗忘因子为0.95时,利用DMA方法对我国通货膨胀的预测效果最佳,优于贝叶斯模型平均和时变向量自回归模型。
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